※ 引述《edward60 (edward60)》之銘言：
: 小弟大概才玩股票&期貨將近一年
: 一直有個疑問
: 假設台指期現價10000點 (標的換成股票也可以)
: 我想做空 掛10050空 期待他跌下來 <---這個行為
: 問題來了
: 這算是看空策略嗎
: 後來發現
: 想做空其實是在看多
: 為何不現價10000做多 早已獲利50點
只是看策略邏輯而已
舉一個當沖策略的雛形為例
如果能找到一個日K棒長度分布規律的商品
接著統計一段時間，也許近三周也許近三個月隨便
假設
開盤點高70點內的機率是87%，87點內的機率是94%
開盤點低50點內的機率是87%，77點內的機率是94%
在機率??%的點位出一半
無論如何收盤前9.487分砍掉所有倉位
那麼一開盤9487
我在9557掛空單，9574掛停損，9437掛多單，9410掛停損...
總而言之
這應該能說服你掛比現價高的空單的行為可能是合理的
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