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這篇主要是使用VIX拿來當成金融不確定性的工具 雖然也有一個工具叫經濟不確定性政策 不過那個工具發布統計時間較為延後 而拿VIX拿來當成金融的不確定性測量 我認為相當的合理 文中將VIX與GDP 以及 核心PCE 以及聯邦利率來迴歸分析 進而測量未來的路徑 並與經濟預測摘要做比對 確實是一種相當不錯且簡易的模型 大概可以看出是使用以季為度量的平滑數據 做對比 整理連結:https://forward-looking-definition.blogspot.com/2019/04/vix.html 補充: 看文章的方向每個人都不盡相同 個人主要是看作者使用的數據如何與其他數據做對比 並找出連結性 是否自身可以吸收再做衍生的數據分析 所以即使看似簡單的文章 其實背後他們所使用的測量方式 其實大不相同 其實常常會讓人靈光一閃 受益良多 當對比的東西越多時 其實輪廓就會慢慢出來 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.241.170 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1555628114.A.1DD.html
kline : 言身寸 04/19 07:49
AboveTheRim : spurious relation 04/19 07:50
b10303112 : 有意思 04/19 07:51
meRscliche : 好文推,但建議blog文章可以重點粗體字,然後分點 04/19 09:09
meRscliche : 有標題、小標。甚至開頭加個本文主要重點條列 04/19 09:09
meRscliche : 貼來ptt,也建議有小標、條列或上色,切分文章增加 04/19 09:11
meRscliche : 易讀性 04/19 09:11
cospergod : thx 04/19 09:57
sunfish91 : VIX就是拿來做資產配置避險而非投機,沒有永遠的萬 04/19 10:20
sunfish91 : 點也沒有永遠的低點。 04/19 10:20
andrewkey : 1 04/19 11:11
smalmal : 模型什麼的沒什麼參考價值 以前可能有 現在人類學會 04/19 12:16
smalmal : QE大法後 隨便印個一百兆日元 一兆歐元 整體的貨幣 04/19 12:16
smalmal : 供給量跟參數就變了 04/19 12:16
fitnessboyz : VIX算是避險不錯的選擇之一 04/19 13:48
mexilo : 好聞推 07/13 11:12