[請益] 挑選效率前緣上的股票??

[davidwales (cluster)]

 投資組合理論有一個叫做效率前緣的觀念

 那就是把股票的 (獲利,風險) 作圖

 靠近這個散佈圖的西北方向邊緣的那些股票

 連起來的一條邊線就是效率前緣線

 前緣線上的股票

 就是一個合理狀況下  最好的投資標的

 計算"獲利" 和"風險" 等指標 應該不難

 有人把台股的效率前緣算出來後

 專門挑效率前緣上的股票作為投資策略的嗎??

 報酬率是否還不錯呢???

 能否討論一下???

 感謝!!!!





--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 155.69.196.202 (新加坡)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1560846702.A.590.html
※ 編輯: davidwales (155.69.196.202 新加坡), 06/18/2019 16:33:34
※ 編輯: davidwales (155.69.196.202 新加坡), 06/18/2019 16:34:12
→ ffaarr      : 「應該不難」？ 這就是最難的啊。個股的變化太大了
推 qoo789778   : 現在有改良的m-v model 但參數永遠是難解的謎
→ ffaarr      : 報酬和風險估計值主要就只能靠過去資料 但不準
我的想法 獲利率 用年化收益率去估
風險則用 標準差(波動率) 去估計
※ 編輯: davidwales (155.69.196.202 新加坡), 06/18/2019 16:39:34
※ 編輯: davidwales (155.69.196.202 新加坡), 06/18/2019 16:41:40
推 ffaarr      : 是啊，但問題就是個股狀況變化很大，有可能你拿過去
→ ffaarr      : 資料報酬很高的個股，是因為最近剛好漲很多。
→ ffaarr      : 效率前緣高的 選出來可能就是最近表現好的股票
推 ffaarr      : 但這方法如果有效，應該是要挑未來  報酬/風險 好的
推 nica00900   : ETF 0050
→ tryseesee   : 這個理論用的是過去的數據，過去這樣走不代表未來也
→ tryseesee   : 會這樣走
→ ericjaing   : 這資訊你問不到，也買不到，一週能賺10%＋不會分享
推 DustToDust  : 低買高賣拉長
推 SweetLee    : 你就是覺得過去表現會延續到未來嘛
推 y800122155  : 學院派最好笑的就是提一堆幹話理論 實際上根本沒用
推 noreasonkon : 效率前緣應該不是這樣用的 股票本身的eq並沒有預測
→ noreasonkon : 能力
推 noreasonkon : 可以先用一層策略把權益算出來 之後再去計算會比較
→ noreasonkon : 有意義
推 meRscliche  : 哎呀真是好問題，前提是你要知道現在的效率前緣！已
→ meRscliche  : 經出來的數字，算出來都是過去的效率前緣了，只能
→ meRscliche  : 用來解釋過去 ^_^
推 kami0857    : 可以用但要調整
推 z5582143    : 如果這方法有效，投資學教授就不會當教授了
→ z5582143    : 你今天算出來在EF上的個股，明天不一定在