推 masahiko2009: 我是發這篇文的原po,謝謝你的回答06/21 00:54
推 peace304 : 推 佛心解說06/21 00:55
推 xj3zj17 : 講得很清楚06/21 01:02
推 ckcomic : 讚06/21 01:22
推 eknbz : 推06/21 01:26
推 TaurusWolf : 推 好文06/21 01:34
噓 femlro : 股板真的很扯欸 錯誤觀念還推 台指期有轉倉價差損失06/21 01:42
→ femlro : 不代表海外的商品期貨也有 像台灣反1是因為換倉逆06/21 01:42
→ femlro : 價差 這時候你會往下空 自然導致轉倉虧損 但反過來06/21 01:42
→ femlro : 說做多就是比較便宜 油價同理 長時間油價也是逆價差06/21 01:42
→ femlro : 自己去看CME的WTI期貨 逆價差期貨商品適合長期做多06/21 01:42
→ femlro : 正價差商品適合長期坐空 當然這只是只考量轉倉問題06/21 01:42
→ femlro : 沒考慮到實際的交易價格 不過不意外 股板的小組06/21 01:42
→ femlro : 長都只會酸分享的人了 也不用太期待06/21 01:42
的確有時候會出現近期比遠月貴，
但其實大部分時間都是元月比近期高，難道你要做ETF之前還要看期貨目前是正價差還是
逆價差嗎？偶爾回血就變成可以忽略長期的大幅扣血嗎？不是這樣吧...
推 Bookdaily : 長知識06/21 01:44
→ uv5566 : 扣血回血不就是正逆價差 很難嗎???06/21 01:51
→ femlro : 原文寫的是轉倉必面臨轉倉成本 這是錯的 有時候是利06/21 02:25
→ femlro : 潤不是成本06/21 02:25
→ femlro : 另外正逆價差回血扣血純看作哪邊 並沒有一定06/21 02:26
→ femlro : 不可能扣血永遠代表正價差 反之亦然06/21 02:27
推 key1000 : 基本上 Vix 絕對不要去做多...做空勝率高太多太多了06/21 02:59
推 virtual : 台指期有轉倉價差損失 ？長期維持逆價差已經很多年06/21 05:37
→ virtual : 了哪來的損失 ？06/21 05:37
→ hensel : 轉倉成本跟正逆價差有什麼關係？正價差的時候去交06/21 06:01
→ hensel : 易跨月價差一定賺錢，逆價差的時候去交易跨月價差06/21 06:01
→ hensel : 一定虧錢就是了？想到很久以前有個交易跨月價差選06/21 06:01
→ hensel : 擇權的天才就是這樣想。06/21 06:01
→ faniour : Vix天天轉倉的拿近月轉遠月的價差來挑毛病？06/21 07:20
噓 nycpeace : 看到第一句直接開噓 06/21 09:14
第一句話哪裡不對了？賭個G20和談失敗，買個一個禮拜不會扣多少血，押對大漲出場，
壓錯停損出場，合理阿...商品本身沒有對與錯，錯的是不去了解內容的人
噓 RJRondo : 24樓可以去讀書嗎謝謝 06/21 09:23
※ 編輯: zeko (175.96.65.243 臺灣), 06/21/2019 09:35:12
→ hensel : 有唸書，謝謝 06/21 12:10
→ hensel : 現貨期貨間的價差，跟期貨的跨月價差分的清楚嗎？ 06/21 12:21
推 wuchiou : 優質 06/21 12:49
→ femlro : 這個竟然還要解釋 真誇張 06/21 23:06
→ femlro : 你現貨與期貨的價差你難道會結算才開始買下月？ 06/21 23:06
→ femlro : 當然是結算前就已經轉倉比如台指期為例 06/21 23:06
→ femlro : 1月轉2月 15日結算 這時候1月14日我轉倉以14日的 06/21 23:07
→ femlro : 1月與2月的差異 比如差異30點 06/21 23:07
→ femlro : 轉倉當下撇除手續費期交稅 做買方就等於便宜30點 06/21 23:07
→ femlro : 這時候是利潤 反之就是要被貴30點是成本 06/21 23:07
→ femlro : 兩個字代替看了就搖頭 06/21 23:08
→ femlro : ^交易 06/21 23:08
→ femlro : 英文的正價差Contango 06/21 23:09
→ femlro : 是指遠月價格大於近月價格 06/21 23:09
→ femlro : 像回文回油價就錯了 06/21 23:09
→ femlro : 油價不是有時是長期都是近月價格高於遠月 06/21 23:10
→ femlro : 所以元大期貨回測的油價ETF才會長期上漲 06/21 23:10
→ femlro : 逆價差稱為Backwardation 06/21 23:10
→ femlro : 就是近月價格大於遠月價格 06/21 23:10
→ femlro : 油價與台指期都是這樣 06/21 23:11
→ femlro : 長期你們被現貨與期貨的價差在台灣的說法給誤導 06/21 23:11
→ femlro : 才會那麼在意現貨價格 其實現貨價格不重要 06/21 23:11
→ femlro : 近遠月的變化就反映了市場預期 06/21 23:11
→ femlro : 實務交易過海外期貨這是基本常識了 06/21 23:12