Re: [請益] 不會寫程式的人要怎麼做回測？

[h974952 (swagtrader3)]

※ 引述《Illyacow (伊莉亞尻)》之銘言：
: 一般做股票回測，就是要去跑程式
: 但很多人都沒有寫程式的能力，更何況寫回測的程式難度應該也不小，那些不會程式的人是怎麼做回測的呢？
: 而且回測應該是成為優秀投資人的必備能力吧？但許多專職投資人，他會看財報，會分析產業，但根本不會程式，那他們到底怎麼做回測？
: -----
: Sent from JPTT on my HTC_2Q4D100.

結論：

1：不會程式，也可以做回測

2：最好自已做回測，除非那個條件是無法手動

3：做的時候，除了觀察金錢的增加外，最重要的是

模擬心理在當時的可能感覺。

內文：

1：做回測需要會程式嗎？

答：就像回應的人說的，你不需要會程式，用excel的方

式，就可以回測，會程式的優點是在某些情形下，可能加

快回測的速度。

2：做回測有用嗎？

答：假設走勢是由『趨勢+雜訊』所組成的，這時候交易者

根據該走勢圖可能會設定一個條件來判斷操作面的動作。

例如：該條件為『價格在60均線之上』，判斷『趨勢為多方』

(操作面)。

因此，這個時候去做回測的時候，會得到一些回饋，可能會發現

以下的兩個現象。

a：這個條件在價格有跑出趨勢的時候，趨勢的判斷高機率正確。

b：但是在雜訊的時候，有時正確有時失敗，沒辦法高機率的判斷。

這樣子，或多或少，交易者就可以透過回測知道這個條件的特色是什麼了

所以，做回測是有用的。

3：回測是否為優秀交易者的能力之一？

答：是的。但也有交易者是直接用小錢下去測，畢竟心中有想法的時候

都是覺得有機會賺錢的，既然能賺錢，為何不用真錢，這樣子的想法

或多或少都會有，雖然這個想法常常是臆測，跟事實有所差距。

4：手動回測跟程式回測的差異

目前想到兩點。

  4-1 第一點的差別在於心裡的訓練。手動回測比較可以訓練內心。

      假設你有一個8成勝率的方法，但還是有機率會碰到連續虧損三次

      的可能性，這時候第四次的機會出現，交易者是否仍有紀律的下單呢？

      這時候，有手動回測的人就會展現內心的強大，因為手動回測慢，

      交易者有比較多的時間來感受內心的波動(前提是有認真做)，

      這邊提醒一下，交易不止是帳戶上數字的波動，其內心也有一本內心帳戶

      如果不穩，很可能就會亂做，因為手動回測在我看來是一個訓練內心的

      好方法。

  4-2 第二點是有些時候，也許是程式能力不夠，或是條件不夠機械化量化，

      無法用程式來呈現，那就只能用手動回測了。

      以型態學為主的條件，就很可能發生這種情形。

大概這樣，有想到再補充





--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.230.16.240 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1565757484.A.C4B.html
推 only0nly    : 感謝分享
推 tizzychen   : good
推 poker0531   : 手動回測/自己畫K棒圖/復盤 都是差不多用途呢
推 jrbobo      : 其實python已經算很好入手的程式語言了
推 jrbobo      : 打好基礎再往ML AI方向走，對交易蠻有幫助
→ jrbobo      : 我自己的經驗啦
推 wang111283  : 主要還是效率問題吧，會的人幾分鐘可以測全台股5年
→ wang111283  : ，手動不知道要花多久，投入時間還不一定有回報
推 jrbobo      : 跑的時間不一定，上次用比較複雜的策略做訓練
→ jrbobo      : 回測時間就拖很久，硬體設備也有關係啦
噓 darkMood    : 『吃飯』是否為優秀交易者的能力之一? 是的。
推 ethan90058  : 不然也可以用統計軟體玩看看時間序列函數
→ ethan90058  : 前提是你的觀測值資料要夠多
推 Mandheling  : 分享給推
推 jrbobo      : 玩大數據基本上資料要夠，扣除outlier之後
→ jrbobo      : 訓練完之後跑測試，基本分數部會差太多
推 CPang       : 精彩！
推 joygo       : Python 網路上有一個教學我記得，教爬數據回測和指
→ joygo       : 標計算
推 dangu4rmp   : 很認同 內心那段 我最近也是寫了一個方法 excel上都
→ dangu4rmp   : 可以穩穩賺 實際操作就是人性的考驗 一點點的誤差累
→ dangu4rmp   : 積起來都會讓結果不一樣
推 Illyacow    : 感謝分享
推 ukuk666888  : 推
推 Petrovsky   : 推 熱心
推 XX          : 大家都好強 EXCEL就回測