[請益] vix搭配portfolio的策略?

[davidwales (cluster)]

最近念投資組合有個靈感

有一個公式如下

假定給定歷史的covariance matrix(dim: N)

我可以用以下公式 ω* = (Ω^-1 Ⅰ ) / Ⅰ^T Ω^-1 Ⅰ

ω* 是最佳投資組合的 weights vector

Ω 是 ex post的 共關聯矩陣

Ⅰ^T = (1 1 .....1)  共 N個 1

如果要預測未來的市場投資組合 勢必要知道 未來的 Ω的演化方程式

不知道 VIX有可能用來推測Ω未來30天怎麼變化?

VIX 是從期貨推來的

應該也會有個期貨的 Ω吧??

故有此疑問

感謝解惑和討論!!!

m(_ _)m





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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 155.69.170.63 (新加坡)
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※ 編輯: davidwales (155.69.170.63 新加坡), 08/23/2019 15:56:49
推 knight0121  : 可以說中文嗎...
※ 編輯: davidwales (155.69.170.63 新加坡), 08/23/2019 15:58:33
推 PorscheAG   : 低調=.=
推 dogu1445    : 低調-.-
推 f204137     : 你可以找peter308 你們兩個很像
推 LKJS        : 快笑，不然別人以為我看不懂
→ LKJS        : 哈哈哈哈哈哈哈哈
推 kline       : 用這個式子會有盲點，另一個比較好用
→ Altair      : 如果你有曲線引擎   一切沒問題!
→ Altair      : https://i.imgur.com/EWuQc7l.png
→ Altair      :         曲速引擎
推 GoogleDocs  : 你這公式不具備可行性啦！為何不試試看劍橋的那套
→ Altair      : lovepork  peter308都是原潑同好呢  真巧
噓 seedpig     : VIX只有像出現川跪這種人才可以有買進的機會
推 qqq5890003  : 快推 不然會被人以為我看不懂
→ openball    : 你omega是N維的 VIX只有一維 你覺得?
對 所以我是說期貨的Ω
※ 編輯: davidwales (155.69.170.63 新加坡), 08/23/2019 16:14:26
噓 darkMood    : 別再垃圾上面花時間
推 poisonB     : 恭喜你找到聖杯了
→ openball    : 那你要做得不就是預測VIX? 預測不可行
→ openball    : 要描述用GARCH
推 yuichanprpr : (′・ω・‵)
推 ss5566sa    : 你說Omega是expost的，然後又要推測未來30天，所以
→ ss5566sa    : 你想predict吧？不然就要設他滿足某個隨機波動，或
→ ss5566sa    : 用Garch描述
→ ss5566sa    : 但我不懂vix 所以只是揣測你的想法哈
用期貨去得到Ω的可能結構和長相
※ 編輯: davidwales (155.69.170.63 新加坡), 08/23/2019 16:45:45
※ 編輯: davidwales (155.69.170.63 新加坡), 08/23/2019 16:55:34
推 NSKB        : 低調 -.-  （其實看不懂）
※ 編輯: davidwales (155.69.170.63 新加坡), 08/23/2019 17:08:23
推 a11780922   : 知道了 等等來踹踹
推 ksvs0406    : 推 樓下看不懂
推 michael025  : 幹真的看不懂
推 SweetLee    : 如果vix可以預測未來 那每個人都看vix來玩期貨 不就
→ SweetLee    : 人人發大財了？
推 Rex1009     : 首先 VIX只有S&P 再來VIX很容易被trade歪
→ Rex1009     : 你要用VIX來預測 不如祈禱historical vol準
推 abola921    : 其實有個問題，我先不講，看有沒有人發現
→ linbryan    : 歷史資料都有.把去年資料遮起來用你公式過去11-1年
→ linbryan    : 去推測去年.坦白說有效的話.華爾街願100億鎂跟你買
推 WESTONE     : convolution的假設是否成立?不知道有無記錯翻譯名詞
→ WESTONE     : ?正交化?
噓 peterandwolf: 恭喜你找到聖杯