Re: [請益] 程式交易，90%的程式都輸錢 ???

[CLV518 (莫忘世上白癡多)]

※ 引述《AK47shoot (AK47)》之銘言：
: 大家好，程式交易這幾年非常風行，一堆講座,課程，也有人賣策略或是租策略，
: 主要商品是期貨，但其他像是匯率,股票也都有人做。
: 本人接觸半年，有跟一些做程式交易的人聊天，
: 有聽高手說:實單交易半年，90%的程式都是賠錢的。
: 一般人操作，90%賠錢很正常，
: 但程式交易有資料分析的優勢，下單速度快，不會有人為的情緒.......
: 即使如此，實單交易竟然跟一般散戶一樣，有90%是賠錢的 ???

基本上賣策略或租策略的，如果你信、賠錢就是正常，
如果他租你的策略真的像"看起來"的回測績效一樣好、借錢歐印就好；
租策略的隨便弄個overfitting的神績效，再把程式碼鎖起來，
讓一堆人租來做夢半年，結果MDD狂破直接虧成狗。

至於自己寫的也還是同樣問題，如何驗證策略過去績效能延續到未來？
就是要把一堆東西都考慮進去，策略適應性越高、能持續到未來的機會就越大；
最佳化標準要用哪個？netprofit/MDD、sharp ratio、K ratio....等
呈現結果是參數高原or參數孤島？PF多少？曲線怎麼跑的.....等
手續費滑價該怎麼設？有沒有不小心參考到未來的參數？
walk forward analysis績效如何？有沒有至少五成以上？
最後backtesting做完後還要再做一陣子Forward testing。

全部測完都符合標準，這隻策略能用"一陣子"的可能性就算滿高了，
最理想的就是你有多個不同邏輯的策略、並同時交易多個關聯性低的市場；
比起單策略單市場大賺大賠，可以達到大部分走勢都穩定小賺的程度。

構建完後，接著你差不多就可以開始想：
該怎麼判斷一隻程式已經失效？或這只是暫時獲利回檔而已？

這又是另外一個故事了.............
能確定的是即使現在能用的，未來也會隨著時間失效，
認為有某支程式是聖杯能永遠賺錢是不切實際的想法；
當然像James Simons的Medallion fund那種我就不知道了....。

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    川普一連五次轉發英文大紀元文章
     https://tinyurl.com/y3yz82hw

「川普總統天天看大紀元」 真實報導獲讚賞
      http://tinyurl.com/y9tpd2r2

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※ 編輯: CLV518 (195.176.3.20 瑞士), 09/23/2019 00:35:15
→ nptrj       : 線是大人劃的
推 andrewkey   : 推推
→ PeikangShin : 嗯。因為每次觸發的狀況是選擇性的，加上有很多來
→ PeikangShin : 亂盤的~
推 aOwOa       : 推overfitting
推 belive5     : 哈 作夢以為程式操作能創造被動收入的散戶永遠死不
→ belive5     : 完
→ kyova       : 在統計部分花太多心思沒啥好處，模型設計比較重要
→ kyova       : Simons團隊應該有上百數理碩博，追蹤上千個股，模型
→ kyova       : 應該有相當的複雜程度
推 stocktonty  : 我是覺得沒有什麼程式能跟上人性 即使是人工AI
推 dinotea     : 尤其是我川 戰和戰和戰戰和和