推 triff : 首先要餓活的夠長10/11 21:18
推 csjan : 推專業文。這16年台股美股年化報酬率差不多都在9.5%10/11 22:21
推 csjan : 這篇論文太酷了！10/11 22:59
噓 genius721105: 智障的圖 要加ln啦 會不會指數化y軸10/11 23:00
推 eknbz : 結果沒啥人推10/11 23:00
→ genius721105: 抱歉看錯 當我沒說10/11 23:01
推 csjan : 1967~1990這43年的名目報酬是344倍，但上漲的天數不10/11 23:08
→ csjan : 到1%，這研究真是太強了！10/11 23:08
https://i.imgur.com/nFKqyyT.jpg
比較一下長期持有市場，或是錯過最好or最壞的10天，會是怎樣的狀況。
(標的是加權報酬指數)
1.每個交易日，正負1%內的漲跌幅情況比常態分配理論值高出許多。
2.正負1%的漲跌幅中，正報酬比負報酬多一點點。
3.正負超過3%的漲跌幅中，負的比較多。
最壞的10天有：
2004.3.22 -6.68%(319槍擊)
2004.5.5 -5.4%
2004.5.17 -5.09%
2008.1.22 -6.51%
2008.9.16 -4.75%
2008.10.8 -5.75%
2008.11.6 -5.71%
2009.1.8 -5.3%
2011.8.5 -5.56%
2015.8.24 -4.82%
最好的10天有：
2003.2.17 4.7%
2004.3.29 5.57%
2004.5.19 5.45%
2007.8.20 5.3%
2008.9.8 5.57%
2008.9.19 5.82%
2008.10.14 5.4%
2008.10.30 6.29%
2009.4.30 6.74%(ECFA)
2009.5.4 5.64%
美國相關的研究在這
美國的研究
How missing out on 25 days in the stock market over 45 years costs you dearly
https://tinyurl.com/zzzdu8c
→ csjan : 打錯了，是1967~2009年10/11 23:09
→ csjan : 真是篇警世論文，長期投資才是正途10/11 23:10
推 csjan : 這類文章在股版一向沒人看，大家只愛賭博技術10/12 00:35
推 meRscliche : 推推10/12 02:14
※ 編輯: bey (150.117.42.81 臺灣), 10/12/2019 08:18:11
※ 編輯: bey (150.117.42.81 臺灣), 10/12/2019 08:30:19
※ 編輯: bey (150.117.42.81 臺灣), 10/12/2019 08:32:02
推 csjan : stock版三不五時就會有人像原po這樣散播指數投資的 10/12 10:27
→ csjan : 知識但結果就是大家看到的這樣。歡迎來foreign_inv 10/12 10:28
→ csjan : 另外請問，美股有沒有像台股這篇論文的研究，就是報 10/12 10:31
→ csjan : 酬來自幾%的交易日，錯過這些交易日報酬就會歸零 10/12 10:32
推 Capufish : 好文推，長期持有指數就對了 10/12 12:22
推 csjan : 哇哇 一年250個交易日來算的話 錯過不到1%就歸零了 10/12 13:01