[請益] 這樣有可能套利嗎？

[j2708180 (JaJa)]

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三種黃金期貨報價同時擷圖

紐約黃金（美元）-台灣美元黃金-台灣台幣黃金

前者在芝加哥期交所，後兩者都在台灣期交所

可以發現價格不一致，除了到期日不同，最重要的是正逆價差

美元的是正價差，台幣的是逆價差

看起來，只要這個關係繼續保持

那麼放空美元黃金期貨，做多台幣黃金期貨，就會賺錢

真的嗎？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.7.159 (臺灣)
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推 for767      : 要能把黃金賣到別的交易所才能套利吧？
台灣期交所自己就有兩種黃金期貨了，一個台幣一個美元，結算日都一樣
推 cin0921     : ［請益］本要多厚才能做到真正的套利？
這個組合，七萬塊台幣就能做一組了
推 meltdown    : 被你發現聖杯了
推 faint3015890: 實驗看看不就知道了嗎
推 a9etrfk3    : 你這樣一發文，套利的機會就被大戶拿走了QQ
→ paimin      : 價差扣匯兌成本夠嗎
推 jason7881788: 這要假設市場是有效率的
我認為真實市場介於有效率跟沒效率之間，而且兩者很難分清楚
推 a1379       : 你可以試試看 有賺就別上來說了
推 zwy         : 真有這種好康,那麼多投資機構法人都沒發現,就偏偏被
→ zwy         : 你發現了XD
20元的股票，現增一張賺一兩百塊，收購賺七百多塊，我都做過，市場真的都是阿呆？
推 finalcoffee : 準備來暴賺
※ 編輯: j2708180 (1.174.7.159 臺灣), 11/21/2019 13:22:56
→ poisonB     : 這很可以
推 bh20511     : 看完內容，我覺得我是智障看不懂，所以我覺得你可以
→ bh20511     : 試試......
噓 darkMood    : 輪不到你，就算有
→ newton41    : 匯率也要鎖住才算套利吧。
→ zeko        : 第一要注意的是匯差，再來就是要去觀察過去是不是
→ zeko        : 都是有價差，如果是那可能收斂的機率就不高，再者合
→ zeko        : 約大小要一致，還要計算收斂的獲利是否足夠手續費和
→ zeko        : 轉倉費用，沒這麼容易
→ zeko        : 阿...忘了說...台灣期貨交易量不足，無法正常即時
→ zeko        : 反應價格也是一個問題
→ zeko        : 一般我做價差是玩紐輕跟布蘭特，不過很久沒玩了
推 hsiangsky   : 標的物不一樣、匯差、兩契約買賣價差，避掉delta做
→ hsiangsky   : 價差套利，扣掉稅費手續費，直覺上沒啥賺頭
推 qr1348      : 日本也有黃金期貨  成交量還不錯
推 AboveTheRim : 期貨要看標的物的指數    不要搞半天指數不一樣
推 hito21      : 台灣的沒量...吃價差虧機會很高...給你參考~
推 hito21      : 你可以先做模擬單...兩邊都賠機會高...自己想為什麼
推 hito21      : 上面那句講錯抱歉~當我沒說吧...
推 tkhunter    : 你試試看再來分享一下
噓 mirac1e     : 扣掉一堆手續費 賺那兩塊五毛有意義嗎
推 htcyoyo     : 為什麼不好專心工作呢
推 mike110100  : 我覺得可以試試看 但是變化風險還是要自己承擔