→ bitlife : 其實正常莊家本來就做(價平價內到期買進現貨)這檔事 02/27 12:32
→ bitlife : 只是資金效率較差,然後又一堆不是真莊家的純賭徒 02/27 12:32
推 Maybetrue : 良心文 02/27 13:59
我的看法：
從未平倉籌碼來看，除了自營、外資，還有許多大戶藏在裡面
這次過年後選擇權行情很怪，應該是這些藏起來的人在搞鬼
比如說壽險啊退休金啊，他們的帳號不屬於自營吧？籌碼就看不到啦
選擇權理論價（原po算的那些），跟市場實際價格落差這麼大
理論來看選擇權是便宜地要死，實際上人家有內線詐賭啦
理論價格是什麼？
比如說一顆六面骰子，理論上每面的機率都是1/6
賭博的期望值是可以計算的
比如賭兩顆骰子都是六點，機率就是1/36
如果賠率是1賠37，期望值就是37/36大於1
只要能賭夠多次，那一定賺，這是數學算出來的
實際上人家詐賭，機率就不會是你算出來的那樣
比如說某個壽險，手上有一堆現金等著買股票
開紅盤跌下來了
一群職業賭徒計算機率後，覺得「看跌」很便宜，所以下注
可是這家壽險的現金足以壟斷股市三天
他可以當這些賭徒的莊家，然後等著收割
因為這家壽險的機率，跟賭徒算出來的不一樣
賭徒以為他有一些勝算
實際上他勝算幾乎是0
所以說期貨有「價格發現」的功能
價格莫名其妙很便宜或是很貴，裡頭很可能有內線
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