Re: [請益] 請教VIX指數的問題

[j2708180 (JaJa)]

這是美國黃金期貨的vix

https://imgur.com/boaeJJH

藍色是黃金期貨的價格

黑色就是黃金的vix

看圖說故事

vix上漲 金價就容易噴噴

vix下跌 金價未必會暴跌

這樣的解讀實在是……非常粗糙


可以發現vix的線很醜

我猜他是用委買價和委賣價去算的

如果掛單消失，算出來的數值就會很奇怪


https://imgur.com/RVBM3m9

這是我自己做的台指選的隱波比較圖

解讀很簡單，就是選擇權全面漲價，變貴

https://imgur.com/ursdNnN

後來更新的，小部份call變得比較便宜，價外put則是更貴

https://imgur.com/98ggp2Q

這是台灣期交所的vix

我做的比較簡潔，但有細節

vix則是長期一致的可比性


vix是計算出來的指標

但vix期貨是你要找交易對手，對方會要求溢價/折價來交易

所以除了「看對」，還要有人願意跟你「交易」，否則不會賺錢

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推 luciffar    : 時間價值要算進去吧 VIX會噴的時間都很短
推 AboveTheRim : dvix/dt = veta
推 slu777      : 有點過熱了
→ brabra      : 覺得明天可以空了
推 joytiger    : 什麼叫作黃金期貨的選擇權的vix…
改了一些文字
※ 編輯: j2708180 (1.173.166.121 臺灣), 03/06/2020 20:43:43
※ 編輯: j2708180 (1.173.166.121 臺灣), 03/06/2020 20:52:38