[請益] ^VXXIDSP追蹤標的

[EagleWu (異構物)]

各位股神好~

VXX追蹤的^VXXIDSP究竟在追蹤什麼?

我只大概知道說^VXXIDSP會上升是因為VIX Future在backwardation時有轉倉的套利空間
那為何還沒轉為contango時，^VXXIDSP就軟了?

[img]https://imgur.com/ykTjbln[/img]
2018/12/27 VXX在最高點，之後一路往下洩

[img]https://imgur.com/7WDfqAS[/img]
但期貨要一直到2019/1/9才有轉為contango的跡象

求解，感謝

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.109.62 (臺灣)
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※ 編輯: EagleWu (111.71.103.213 臺灣), 03/21/2020 02:23:58
→ luciffar    : 跟選擇權有關 時間價值 波動率 反正是非常複雜
→ luciffar    : 的計算方式 選擇權本身就很難搞了 策略很多種
推 aegis43210  : 還要算次月和近次月的價差
推 cestlavie320: 全球27萬
推 Marsoctopus : 波動率…但是一堆人只是在押大小
推 WESTONE     : 說法不一定對和精確，可這樣比喻vix像加速度（慣性
→ WESTONE     : ）,期貨像速度。由簡單的物理概念出發，兩者有關系
→ WESTONE     : ，但不一定是正向關係。