[請益] 有關USO換倉問題

[mmp (mp)]

請教各位先進,USO的價格是對照近月期貨,

每個月都會在期貨結算前提前換倉到下一個月,

假設現在期貨價格為20.66(WTI2005),
換倉到下個月價格為24.66(WTI2006),

賣掉2005買2006的價差為4元,

這4元會反應在期貨口數上嗎?(價格高口數變少?)

如果油價還是沒起色,WTI2006價格又往20塊趨近

就會不只吃到4塊的價差口數虧損,還吃到24.66=>20塊的虧損?


另外00642U原油ETF也是同上述規則嗎?
只是他多了一個溢價

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.91.120 (臺灣)
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※ 編輯: mmp (1.174.91.120 臺灣), 03/31/2020 09:18:46
推 blitz1991   : 價差沒收斂就跟你說的一樣 口數變少 所以你看年線
→ blitz1991   : 淨值永遠往下 這種是給你玩日沖的
→ IBIZA       : USO會每天重新槓桿, 換倉的時候正價差也會比較收斂
→ IBIZA       : 正價差的情況, 又一直卡在這邊, 每個月換倉就會虧損
推 ghostrg2002 : 這檔真的不適合久放，要久放還是選擇股票型的etf吧
推 thegame09305: 這隻自損會很快嗎?一年大概多少
推 blitz1991   : 你找兩年內相同油價時這隻價格多少不就知道了
推 guanting886 :  https://i.imgur.com/G5OjXlE.jpg
推 guanting886 : 把這份嗑完 了解再投資 自損 不同的波動不同的時機
→ guanting886 : 都不見得一樣 歷史數據僅供參考
推 opie        : 那請問UCO是怎麼運作的呢?
推 heyjude1118 : 只要是期貨ETF，永遠有換倉成本問題。所以不能作
→ heyjude1118 : 很長，因為會一直被扣血。今年這個價差%幅度，更是
→ heyjude1118 : 前所未見
推 opie        : 請問樓上所謂長的概念是多久呢
→ MrKing      : 直接買小油啦