作者alvin781205 (Alvin)
看板Stock
標題Re: [請益] 從停損該學到的教訓有那些呢??
時間Fri Apr 24 20:59:16 2020
停損的部分，這裡有兩點可以分享
1. 不要陷入X%停損的陷阱
有些人根據經驗覺得5%容易被甩掉，改用10%。使用一段時間之後又覺得10%容易砍在
阿呆谷。於是找高手詢問停損設幾%好。這是個錯誤且難以驗證對錯的思路，因為停損的
設計必須搭配你的進場和其他出場策略，三者一起設計才對。
2. 建議用邏輯進行出場
舉個簡單的例子，在均線黃金交叉+MACD轉正的時候認為是多頭格局，可以進場。那出
場可以怎麼設計？可以是營收公布不如預期（因此預期將破壞多頭格局）、可以是均線死
亡交叉，多頭格局終結的時候出場。為什麼建議這樣設計停損呢？因為邏輯明確，當設計
得不好時才比較好檢討。
至於固定%數停損或是移動停損，並不是說不要設定，而是建議當作最後關卡，只要碰到了
，無論後市如何先砍再說，至少保留再戰的空間。
另外上一篇大大提到追高的測試，蠻有趣的。
這裡剛好前陣子有做個蠻直觀的追高測試。
我使用的是2008年到現在的所有上市櫃股票資料
我的測試步驟是：
1. 每天把前一天上漲超過2%、價格在5日均線以上的股票撈出來
2. 如果今天開盤跳空超過2%就追進去
3. 統計被程式追進去的這些股票的日內價格變化
統計結果如下：
開盤跳空幅度 平均向上空間 平均向下空間 平均(收盤-開盤) 平均當日漲幅
2 ~ 3% 0.0243 0.0313 -0.0077 0.0165
3 ~ 4% 0.023 0.0337 -0.007 0.0272
4 ~ 5% 0.021 0.0377 -0.0077 0.0366
5 ~ 6% 0.0148 0.039 -0.0093 0.0447
6 ~ 7% 0.0041 0.0386 -0.0152 0.0507
*平均向上空間: 當日從開盤價上漲到最高價的平均漲幅
*平均向下空間: 當日從開盤價下跌到最低價的平均跌幅
*平均(收盤-開盤): 負值表示收盤價比開盤價低，也就是收黑K
*平均當日漲幅: 最終單日漲幅。這部分有進行還原權息調整。
兩個結論:
1. 可以發現，如果這時候追進去，當天收盤價平均而言會低於你的進場價約0.7 ~ 1.5%。
2. 當天平均上漲的空間明顯比下跌的空間小，也就是追高進去，平均而言容易被往下甩。
不過，這兩個結果在2018年開始趨緩了一些:
追高之後的當日收盤平均而言很接近開盤價。平均上漲空間仍然是小於下跌空間，但比較
對等。
最後總結:
這裡定義追高是: 價格高於5日均線，前一天收高，今日又跳空往上
追高的結論是: 平均而言，當日收盤價低於開盤價。代表其實不用太急著追...
至於追高之後，多擺幾天有沒有賺頭，又是另一個故事了...
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.54.179 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1587733159.A.45B.html
推 utaceric : 推整理 04/24 21:02
→ mike110100 : 閱 04/24 21:02
噓 iuakob : 我認識一個人…整天說邏輯要對…不對就是是看比較 04/24 21:03
→ iuakob : 遠…不能怪他@@ 04/24 21:03
推 CERIUSK : 用心整理 04/24 21:10
→ mm5566t : 昨天跌破支撐停損 -1500 元 今天直接給我暴漲 試算 04/24 21:10
→ mm5566t : 有+1500 哭啊 04/24 21:10
推 tompi : 推用心 大數據 04/24 21:17
推 clubsir : 停損次數/進場次數,如果太比率高就是進場策略錯 04/24 21:18
推 tompi : 推樓上 04/24 21:21
推 wekl : 建議你把指數開盤跳空後至收盤會如何也統計看看 04/24 21:29
推 zirkey : 推 04/24 21:38
→ alvin781205 : 感謝樓上建議，之後有什麼有趣的結果再來分享給大家 04/24 21:38
推 da135ha : 很用心的整理，感謝分享 04/24 21:48
推 ZMittermeyer: 尼有用程式跑ㄇ，否則每天都自己撈不是很累？ 04/24 22:54
→ alvin781205 : 都是用程式跑哦 04/24 22:56
推 ZMittermeyer: 讚 04/24 22:58
推 zxcvbnm119 : 很棒欸 04/24 23:53
→ clamperni : 還有個股主力的個性 04/25 19:44