[請益] 凱利公式的疑問

[Petrache (Petrache)]

請教各位老司機
凱利公式建議：
每次下注量=勝率 -（敗率/賺賠比）

假設一個策略如下
1.勝率是50% （敗率等於100%-50%=50%）
   賺賠比是1.5 （賺30點賠20點）
   則凱利建議下注量為50-（50/1.5）=16.67%

2.勝率是70% （敗率等於100%-70%=30%）
   賺賠比是1.0 （賺30點賠30點）
   則凱利建議下注量為70-（30/1）=40%


這樣的話
策略1只要連續輸6次
策略2只要連續輸2.5次
就會畢業

這樣凱利的方法風險不會太高嗎……?
因為我在澳門看過骰寶連開25次大……真的很扯
（只是舉例 骰寶期望值為負 凱利公式建議不下注）

但在在各種操作上（股票期貨選擇權）連輸6次也是很長見的事情

還是我的理解有誤呢?
謝謝

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推 tamama000   : 市場會變 策略的勝率也會跟著變R= =|||
推 yuchifan    : 你是不是四處發文在問作業啊XD
→ Petrache    : 不是啦 只是對此充滿疑問
推 dabih       : 阿，你的輸，就股票期貨市場，要公司下市保證金扣完
推 jjjjjjs     : 抄心經 讓心靜 算公式 不容易
→ dabih       : 才會有6次和2.5次的結果吧？
推 ahzo        : 跟我了解的公式不一樣，姑且一樣好了，以策略ㄧ是只
→ ahzo        : 總資金的16.67%，然後再算你標的的保證金為何，最
→ ahzo        : 後得到可以交易的口數。
→ torce       : 應該是剛剛看到賭王的凱利公式才上來問
推 g016487     : 哪個16.67趴是指現有的資金
→ Petrache    : 瞭解 所以不是指輸掉16.67%的總資金?
推 shawncarter : 連輸六次是1/64的機率 你這樣都輸就怪自己運氣差吧
→ Petrache    : 但骰寶開大小的機率也是幾乎各50% 卻常常看到連開10
→ Petrache    : 次大或10次小……
推 gakkag      : 統計數量要很大很大才會接近50%吧
推 loopuntil   : 對啊！凱利公式低估連續虧損的風險，所以實務上建議
→ loopuntil   : 下的金額會是凱利公式的一半以下
→ Petrache    : 原來如此！
→ Petrache    : 所以半凱利 1/4凱利的意思就是這樣?
推 loopuntil   : 嗯，然後股票可以停損，不必等到下注的金額歸零
→ loopuntil   : 所以你策略的盲點在於看錯就假設下注的金額歸零
→ loopuntil   : 但通常不會這樣(除非每筆都高槓桿)
→ loopuntil   : 以你的策略二為例，下20%，抓下注金額的10%停損
→ loopuntil   : 看錯的話就是賠總資金的2%，其實很難畢業
→ loopuntil   : 前提是你那個策略真的有70%勝率
噓 mirac1e     : 想用數學公式玩股票的 目前為止沒人贏 不要不信邪
推 WESTONE     : 建議可查詢倍壓加碼法（馬丁格爾法）和反倍壓法，說
→ WESTONE     : 不定有新的靈感。
→ ra9999      : 我只看賭聖，給你參考
推 Yiing       : 魯蛇才用凱利公式，贏家都把把歐印的，富貴險中求
→ Yishanhuang : 教主都歐印啦
推 shyann      : 你對下注方式理解錯誤 所謂40%應該是每次下剩餘資
推 shyann      : 金的40%  這樣理論上可無限下注 因為不會到0
推 SweetLee    : 當然是你的理解錯誤 依凱利公式算出來的比例下永遠
→ SweetLee    : 不會畢業
噓 mepowerlmay : 海倫呢
推 ripeChu10141: 凱利公式風險太高了啦，建議就算有把握也不應該押超
→ ripeChu10141: 過50%
推 terio       : (0.5)^6=0.015625，在假設下幾乎不會賠光，是說連
→ terio       : 賠兩次就應該假設估計錯誤可以不用投單一策略，只
→ terio       : 要策略不完全正相關做策略投資組合賠光機率更小設
→ terio       : 停損，把訊號發生後的波動包起來，創一個新訊號，
→ terio       : 賺賠統計上會優化
推 terio       : 用數學賺大錢的很多啊
推 egg87346    : 數學不錯喔 怎麼算的
→ egg87346    : 有時候真的很好奇到底哪裡來這麼多韭菜好割
→ egg87346    : 看到股板就懂了