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※ 引述《binary9507 (car)》之銘言: : 小弟對於vix有些疑問(如圖) : https://i.imgur.com/JEu4Xzf.jpg
: 我大概了解vix與s&p 500是反向關係 : 但最近vix的走勢還是還是很奇怪 : 明明美股一直走高 : vix還是居高不下 : 會不會是因為米國人一直買vix? : 不知道有沒有前輩知道 : ----- : Sent from JPTT on my iPhone 這邊有個網站 V-Lab 可以對 指數波動度(風險)有興趣 參考一下 團隊顧問有 羅伯·恩格爾 (諾獎 得主) 網址 https://reurl.cc/9X5yVv 波動度的測量有很多種 不一一說明,其中VIX 是由選擇權交易出來的。 根據該網站顯示 根據模型預估的短期未來波動年化值應該為 8.89%, 但根據選擇權市場計算的VIX則為 26.1%。 近期波動度比較 https://i.imgur.com/vzyYVfw.png
但若觀察 CBOE VIX 期貨未來各月份 則可以發現 10/21 到期的合約價格最高 Symbol Expiration Last ^VIX - 26.12 VXU20 09/16/2020 28.15 VXV20 10/21/2020 33.37 *** VXX20 11/18/2020 31.67 VXZ20 12/16/2020 29.70 VXF21 01/20/2021 29.47 VXG21 02/17/2021 29.22 VXH21 03/17/2021 28.20 VXJ21 04/21/2021 27.39 VXK21 05/19/2021 27.14 10月後開始下跌。 所以可以得到一個推測,市場對於11/3的總統選舉 前後 會產生較高 市場波動 預期 由於VIX有期貨,且可由選擇權計算得到,價格為買賣出來的結果 合不合理? 在成交當下 對買賣雙方 就算相對合理。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.61.151.146 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1599010087.A.889.html
Homeparty : 十月送分題 09/02 09:31
simbr : 選舉前一定會慌 波動率大 要無腦買富邦VIX? XD 09/02 09:40
Altair : 推 09/02 09:54
s761400 : 推 09/02 10:41
lineak : 總之10月開始買vix 基本上不會輸 09/02 11:33
andy7829 : 富邦有溢價 贏的也不會多 09/02 11:39
lizard30923 : 這兩天溢價其實有稍微收斂,剩下3-4% 09/02 11:41
Skabo : VIX真的出事情漲起來 那點溢價也沒甚麼 09/02 12:46
bloodycat : 美股vix買那支? 09/02 14:24
appledick : 即將大爆噴 09/02 14:25
NoMomoNoLife: 推分享 09/02 21:18
Petrovsky : 推熱心分享 09/03 00:15