作者tompi (大波動)
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標題Re: [請益] 關於vix
時間Wed Sep 2 09:28:04 2020
※ 引述《binary9507 (car)》之銘言:
: 小弟對於vix有些疑問(如圖)
: https://i.imgur.com/JEu4Xzf.jpg
: 我大概了解vix與s&p 500是反向關係
: 但最近vix的走勢還是還是很奇怪
: 明明美股一直走高
: vix還是居高不下
: 會不會是因為米國人一直買vix?
: 不知道有沒有前輩知道
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: Sent from JPTT on my iPhone
這邊有個網站 V-Lab 可以對 指數波動度(風險)有興趣 參考一下
團隊顧問有 羅伯·恩格爾 (諾獎 得主)
網址
https://reurl.cc/9X5yVv
波動度的測量有很多種 不一一說明,其中VIX 是由選擇權交易出來的。
根據該網站顯示 根據模型預估的短期未來波動年化值應該為 8.89%,
但根據選擇權市場計算的VIX則為 26.1%。
近期波動度比較
https://i.imgur.com/vzyYVfw.png
但若觀察 CBOE VIX 期貨未來各月份 則可以發現 10/21 到期的合約價格最高
Symbol Expiration Last
^VIX - 26.12
VXU20 09/16/2020 28.15
VXV20 10/21/2020 33.37 ***
VXX20 11/18/2020 31.67
VXZ20 12/16/2020 29.70
VXF21 01/20/2021 29.47
VXG21 02/17/2021 29.22
VXH21 03/17/2021 28.20
VXJ21 04/21/2021 27.39
VXK21 05/19/2021 27.14
10月後開始下跌。
所以可以得到一個推測,市場對於11/3的總統選舉 前後 會產生較高 市場波動 預期
由於VIX有期貨,且可由選擇權計算得到,價格為買賣出來的結果
合不合理? 在成交當下 對買賣雙方 就算相對合理。
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推 Homeparty : 十月送分題 09/02 09:31
推 simbr : 選舉前一定會慌 波動率大 要無腦買富邦VIX? XD 09/02 09:40
推 Altair : 推 09/02 09:54
推 s761400 : 推 09/02 10:41
推 lineak : 總之10月開始買vix 基本上不會輸 09/02 11:33
推 andy7829 : 富邦有溢價 贏的也不會多 09/02 11:39
推 lizard30923 : 這兩天溢價其實有稍微收斂,剩下3-4% 09/02 11:41
→ Skabo : VIX真的出事情漲起來 那點溢價也沒甚麼 09/02 12:46
推 bloodycat : 美股vix買那支? 09/02 14:24
→ appledick : 即將大爆噴 09/02 14:25
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