推 lovelydream9: 會不會太專業XD 10/26 16:53
推 Homeparty : 專業推 10/26 16:54
推 H2 : 強 10/26 17:01
推 myresmus : 等等覺青就來噓了 10/26 17:05
推 cht1234 : 那是因為小布西敗家敗太多了 10/26 17:05
推 zazard : 有認識的覺青說川普執政 人人安居樂業 10/26 17:08
→ peter82615 : 好猛喔 10/26 17:26
推 soyghcg : 你會被川粉覺青噓爆 10/26 18:48
噓 andrew0041 : 重讀歷史 100年兩黨意識型態早就交換 10/26 19:06
→ andrew0041 : 誰管這麼早之前 事實就是川>>>歐 10/26 19:07
推 apple123773 : 不能這樣算 因為有政策延遞性 你直接算在任期間 10/26 19:12
→ apple123773 : 怎麼準...基本上fed不希望那種喜歡凹人降息的總統.. 10/26 19:12
請教"遞延性" 的準確問題 可以 發一篇回覆 算一下嗎
→ andrew0041 : 結果都是粉紅ID在推XD 10/26 19:13
噓 andrew0041 : 五十年國民黨就從世界最反共變世界最舔共 算一百年 10/26 19:16
→ andrew0041 : 這智商... 10/26 19:16
你想說智商甚麼的 就直說了吧~~ 太膽小了
最早 原PO 也不過是提個心得 說共和與民主兩黨的 股市表現
結果推文已經歪到國民黨 舔共去了
國民黨的不爭氣 甚至糟糕，跟我一點關係都沒有
你有你的信仰，我有我的根據，不必急著幫別人分顏色，
而再過幾十年 如果台灣還在 自然有人幫 民進黨 或是國民黨 寫歷史 做定位
共和黨 或是 民主黨 過去的所有 表現不過是面鏡子
影響未來的則是現在
噓 shirleyEchi : 小布西面臨金融海嘯不知道哪一任可以扛得住 10/26 19:42
推 z5582143 : 肯定發文者願意花點時間找資料跑迴歸,可是前幾樓是 10/26 19:44
→ z5582143 : 不是連資料和迴歸都不會跑直接吹很猛XD 10/26 19:44
推 z5582143 : 我只是想說 單純以兩黨執政當作因子來對指數報酬率 10/26 19:48
→ z5582143 : 做解釋太過於簡單暴力了 其它影響能全丟去殘差嗎XD 10/26 19:48
推 z5582143 : 這串文的原po一開始就過於美化此問題 10/26 19:50
噓 z5582143 : 然後前幾樓也太急著酸覺青了吧 米國高級覺青可是反 10/26 19:57
→ z5582143 : 川的QQ 10/26 19:57
你也可以算一算 PO 一篇 交流交流
謝謝
推 poisonB : 有數據給推 10/26 20:32
→ H2 : 樓樓上，這就是一個單純的統計結果而已, 這麼緊張? 10/26 20:54
→ H2 : 我還以為你會講甚麼高見來解釋指數表現的差異呢 10/26 20:54
→ H2 : 所以比較每個總統(黨派)的premium是甚麼premium? 10/26 20:55
對 就是個 客觀數據統計 而已
股市可以 有情 也可以無情
※ 編輯: tompi (59.127.47.164 臺灣), 10/26/2020 21:44:35
※ 編輯: tompi (59.127.47.164 臺灣), 10/26/2020 21:55:55
※ 編輯: tompi (59.127.47.164 臺灣), 10/26/2020 21:57:33
※ 編輯: tompi (59.127.47.164 臺灣), 10/26/2020 22:15:57
※ 編輯: tompi (59.127.47.164 臺灣), 10/26/2020 22:17:05
推 baa2280 : 先推免得被發現我看不懂 10/26 22:38
推 Petrovsky : 大家都預設 是政治人物在引導美國經濟 10/26 23:07
→ Petrovsky : 但事實上 是Fed凌駕於美國政治之上 控制美國經濟 10/26 23:08
→ Petrovsky : 白宮主導Fed (X) 10/26 23:09
→ Petrovsky : Fed主導白宮 (O) 10/26 23:10
推 apple123773 : 財政政策 大約半年至8年看政策影響 貨幣政策2年之後 10/27 09:37
→ apple123773 : .....所以很難去分辨哪黨總統真的會影響股市部分 10/27 09:38
推 Delisaac : 這就是客觀數據而已 不用因為這樣就噴原po 10/27 09:40
→ Delisaac : 而且光柯林頓和歐巴馬那16年應該就貢獻超多了 10/27 09:41
推 j1990312 : 不看經濟模型有看延遲效應，你這樣看是錯的，加上Fe 10/27 11:06
→ j1990312 : d政策比較連貫，跟誰執政沒有差別... 10/27 11:06
→ j1990312 : 兩黨的政策改變很多，支持民眾也是，70年代以前黑人 10/27 11:08
→ j1990312 : 是支持共和黨居多，往50年前看，兩黨的變化走向很大 10/27 11:08
→ j1990312 : 的。 10/27 11:08
→ j1990312 : Fed完全不受執政影響，他們做法很連貫，你這些分析 10/27 11:09
→ j1990312 : 沒有太大意義。 10/27 11:09
→ j1990312 : 經濟模型沒法驗證，太多不合理假設 10/27 11:11
推 j1990312 : 你要證明你模型是對的你要如何證明你的模型是good f 10/27 11:20
→ j1990312 : it,This is not causation ，你這代表...你沒有辦法 10/27 11:20
→ j1990312 : generalize這個現象的， 在加上兩黨的政策改變太多 10/27 11:20
→ j1990312 : ，你這個data沒有參考性。 10/27 11:20
推 j1990312 : 但這兩黨改變太多，你的data本身就不對了，除非兩黨 10/27 11:28
→ j1990312 : 100年內政策都一致，投他們的選民改變很多 10/27 11:28
我了解你想要表達的，很多數據對不同的人 有不同的解讀方式
就我而言 我用了這樣的計算工具 與資料 得到了 我想要的答案
這就是我要的了。
或許你也可以用你的方式 說明 過去兩個黨對股市來說 沒有顯著的差異
大家可以交流一下。
當你證明了沒有差異，我也會相信你的計算。
因為你算過了，我也算過了
如果你的計算比較精緻 考慮比較周到 那我得向你學習，我也會同意你的結果。
題外話，就川普這人來說 我可以跟你說 我不喜歡他，但拜登我也不喜歡。
這兩個人我都失望。
最後 謝謝你的意見。
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 10/27/2020 11:45:17
推 j1990312 : 如果你要讓人相信你的p value,先有檢定，再收集data 10/27 11:34
→ j1990312 : ,不然很多都只是偶然。很多social science的人常常 10/27 11:34
→ j1990312 : 做類似的問題，很多扯的結果，隨便拿幾組data做回歸 10/27 11:34
→ j1990312 : ，如果p value小就說這有關係，這個模型只是算出了 10/27 11:34
→ j1990312 : 係數，但p value很小，可能也只是剛好data大。 10/27 11:34
我文末有附上時間序列資料連結，若你可以指教 不勝感激
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 10/27/2020 11:51:49
推 SweetLee : 如果不是用「日」的資料 而是用「任」的資料 算出 10/27 14:57
→ SweetLee : 來的p值還是差不多嗎？ 10/27 14:57
任喔?
由於金融市場的波動有叢集性與時間上的相依性，所以採用日資料在波動估計上
比較洽當，時間尺度愈小愈好，我多年前忘了在哪看的 說是 15分鐘較佳。
所以用"任"的話，我認為 波動估計 會不洽當。
此外 GARCH 不是一般的迴歸式，殘差 變異數估計為 異質變異。
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 10/27/2020 15:43:27
推 SweetLee : 就是因為有叢集性和相依性 所以用日算起來的p值才有 10/28 11:51
→ SweetLee : 公正性的疑慮不是嗎? 10/28 11:52
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 11/16/2020 14:38:49