Re: [請益] 請教VIX問題

[tompi (大波動)]

※ 引述《loreason (刀狂劍癡)》之銘言：
: 請教各: 位先進，
: 小弟一直很好奇，富邦是怎麼操作vix？

  按照該指數編製方式操作
  上周五 該VIX部位

  代碼    商品                 口數          合約市值   比重%
  VIXZ0F  2020/12VIX指數期貨   12,278   9,517,498,888   66.5709
  VIXX0F  2020/11VIX指數期貨    6,611   4,804,044,286   33.6022
---------------------------------------------------------------
  期貨合計                             14,321,543,174  100.1731

目前近月 期貨電子盤 下跌 3.16%
參考 https://www.investing.com/indices/us-spx-vix-futures

: 就算是債券交雜選擇權，為什麼大選前，
: 美股vix都已經創三月以來新高，
: 但是富邦vix就像一攤死水，小小震動而已，
: 結果選後突然回神，跟著美股vix拼命跌，
: 然後還告訴我們溢價很大，

  真的溢價很高
  到了今天收盤 溢價還有 +14.99%

: 請問這是一種坑殺散戶的操作嗎？
  單純以溢價來說 是一種散戶互相坑殺的方式
  還是要記得 期貨商品(期貨型ETF)有
  1.套利
  2.投機
  3.避險
  上述 三種 交易目的。
  VIX 本身就是一種風險衡量的工具，其衍生性商品 則是 衍生的避險工具。

    當市場已經把該商品玩到溢價非常高的時候，如以前的元石油+2

  對造市商而言 每一個高於溢價進場的都是韭菜，僅有 大韭菜 跟小韭菜的

  差別，都是拿來割的。

    當你的身份 是買進投機者的時候，只有買高還要賣更高的 價差要求

  否則就是虧損出場。


  補充一下 VIX本身也是人為交易出來的，有時高估會因為投資人情緒的關係。

  衡量市場波動的方法很多

  有興趣的可以上 V-Lab 網站 https://vlab.stern.nyu.edu/

  該網站有非常多市場的波動估計，網站採用GARCH 波動模式估計

  上週五 根據預測 SP500 波動預測值為 21.71%，

  市場11月期貨交易價格為27.18%。

  https://imgur.com/y0wMHh7

  下一次在交易VIX ETF 的時候 請多注意 投信公司 的及時預估淨值。




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推 jc761128    : 推
推 Homeparty   : 推
推 jimmyid4    : 推，看不懂的只要看溢價就好，還看不懂就不要買
推 qqq5890003  : 篇沒人推@@？
推 karta018    : 我以前不知道這檔有發行量限制，以為折溢價很快就會
→ karta018    : 歸零
推 S9125126    : 專業給推
推 tony313     : 被表過一次溢價 就怕了
推 c33uviiip0cp: 推
推 zxzx0521    : 我比較好奇"溢價" 造市商沒辦法解決?
→ zxzx0521    : 只能放任他溢價嗎?
推 Homeparty   : 買美國的，沒這個問題
推 brabra      : 溢價就用力空，這樣就有肉
推 henryeech   : 幹嘛解決？就市場機制阿 看到溢價還進去追要怪誰
推 cblade      : 總不能停止交易吧，而且風險都先告訴你了
推 nalthax     : 推
推 yealin11    : 要進場就是要先賠溢價的概念
推 happyendless: 空就對了。