Re: [請益] AI最後一定會打敗一般人？

[wangclive (哈哈)]

不好意思 我是doiverson   自己的帳號弄丟了一陣子  現在還在站長那邊手動認證中

所以請人代po

我自己現在是在台大念c.s phd 領域應用就是在這一塊

因為現在太多領域以A.I為名義   募資拿錢做很多有的沒的專案

但希望大家能夠慢慢了解這一塊到底在幹嘛

人工智究竟會如何幫助投資人呢？

一般來說，提到 AI 投資或是機器人投資這類演算，也能區分很多層次，但很多人總是
混淆在一起。在這邊整理一下現在用科技來輔助投資的方式有以下幾種：

1. 投資人的參考工具：這類型的技術是負責擔任投資人的工具，負責搜集大量資料，進
行風險控管、機率評估、相關性、價差、市場報價等分析，然後回報結果供投資人參考。
我自己是慢慢在規劃用機器學習、爬蟲、資料分析技術在這一塊上面。

2. 提供適合的產品或配置：這類型的技術，是使用演算法來擔任提供投資偏好、交易行
為與財務需求之間的分析，譬如判斷投資人的風險高低、收入狀況、財務目標、稅務條件
、投資期限、收支狀況、投資習慣、帳戶類型、交易成本等，將這些資訊綜合起來，提供
合適的投資產品或配置。這種服務很多銀行跟投顧會協助投資人計算，有了AI之後，可以
更有效率而且從更多元的角度來配置投資部位。

3. 提供服務：有些類型的演算是提供服務，譬如了解客戶資產等級、生日、作息、投資
限制、家庭成員。會給予適當的顧問服務或者財務警訊。


4. 實際負責操作投資：以類似代操盤、投顧的方式，直接讓機器人操作買賣的動作，賺
取利潤。像是Multi Chart或者一些盤商會內建類似的功能。

 從廣義的角度來看，這些都是人工智慧協助投資者的例子。但是文中或者大家口中的AI
，可能都不一樣。

我自己也滿專研這主題一陣子了，如果大家google 『A.I 人工智慧真的能夠預測股市嗎?
』 有滿多篇是我寫的，podcast也是我錄的，就不放連結了，怕被講工商。

這邊直接說我自己的觀點跟大家一起討論

人工智慧發展出來的許多Fintech技術，其實是能夠協助分析市場還有投資人狀況，提供
出更多選擇跟判斷的。機器透過演算法，應該是來自於客觀、資訊充分以及避開人性的缺
失的角色。但是實際上世界實在充滿太多變化，無論是任何演算、計量、程式交易，本身
都有賺錢的可能性存在，但面對無數的不確定性，是沒有所以必勝的方法的，但蒐集了人
類的智慧，的確有可能達到高勝率，或者避險一些明確方針的策略。



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.25.29 (臺灣)
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→ vava5566    : 你們做這種研究的最大問題，就在於「不懂市場」
→ kyova       : 第一線的說的果然比較有參考性...
→ uv5566      : 每年特價就會炒一次 習慣就好
→ kyova       : 很多量化的都是這些"不懂市場"的弄的，績效屌打一般
→ kyova       : 金融出身的。
推 Andy5566    : 不懂無所謂吧？AI只要知道最佳獲利就好
→ kyova       : 不過現在很多量化的已經開始跟基本面的人合作整合。
推 z5582143    : 我自己遇到的是做策略開發的會配懂市場的 不是資工
→ z5582143    : 自己單幹
→ Andy5566    : 之前美國有開發LOL的AI，一開始亂放技能亂走位
→ kyova       : 可以結合市場情緒或針對相關市場資訊消息面來分析
→ Andy5566    : 大概讓AI自己打了十幾萬場，開始能跟職業玩家對抗了
→ Andy5566    : 你問AI他會知道技能內容嗎？他不懂，但他知道什麼時
→ uv5566      : 123早就實例好久 不過外面講座宣傳都是4 每年都有一
→ uv5566      : 批新血上車
→ kyova       : LOL算還好的，星海的微操也同樣打爆了
→ Andy5566    : 刻做什麼事勝率會比較高
→ kyova       : 一堆亂七八糟的市場資訊，不只是數據，也包括語言分
→ kyova       : 析，可以同時爬梳上千檔股票的新聞，這非常可怕
→ kyova       : 可以讓模型自己了解市場對那些資訊的反應較大，以及
→ kyova       : 相關的價量行為，就算不是百發百中，勝率也算高了
→ kyova       : 而且美股交易成本較低，可以高頻率嘗試
→ zzzxxxqqq   : ...AI 不就統計學+演算法
→ zzzxxxqqq   : 用統計最大問題就是 樣本跟母體像不像阿
→ zzzxxxqqq   : 交易資料就是樣本跟母體不像阿 一堆人裝忙 笑死
→ zzzxxxqqq   : 說真的只有某些特定交易像啦 大部分都在裝忙而已
→ john668     : 所以你的結論不就是AI只能當輔助
推 walter41    : 我只想知道如果投資人全都用AI投資會發生啥事…
→ john668     : 會發生AI被屠殺
推 jimmyid4    : 推專業
→ kyova       : 統計只是AI的分支之一而已... 說演算法太空泛了吧
→ bnn         : 這類AI就是不追市場 他追勝率高的人 e鮪魚4ni?
→ kyova       : 複雜的系統都是結合各類型的方法，怎麼可能只有統計
→ kyova       : 現在有各種模擬人腦思維的變體，差多了。主要還是
→ kyova       : 模型本身的成熟度和複雜性。
推 zaqimon     : 股板要的AI就是 siri 告訴我接下來哪一支是飆股
→ kyova       : 百家爭鳴，蓬勃發展。限於深度學習、機器學習的都太
→ kyova       : 過狹隘了...
推 zzzxxxqqq   : 講法問題而已 重點永遠是 能不能靠樣本預測未來
→ zzzxxxqqq   : 問題點就是樣本就只是樣本 大多數都無法預測
→ kyova       : 量化的就不是要百分百預測阿... 它看期望值阿...
推 zzzxxxqqq   : 當然是要看期望值阿 誰說100%預測了?
→ kyova       : 預測短期行為為主，長期的根本無法預測，突發事件太
→ kyova       : 多。
→ zzzxxxqqq   : 看期望值然後?
→ zzzxxxqqq   : 短期行為就有趣了 請問多短期?
→ kyova       : 然後? 你自己去摸索或設計阿... 這是要人家回答啥..
→ kyova       : 多短期，看你自己弄出的系統適合的區間阿...這有啥
→ kyova       : 標準答案嗎...
推 zzzxxxqqq   : 簡單講啦 tick trade有用而已啦 其他都在裝忙
→ zzzxxxqqq   : 信不信就隨你了
→ kyova       : 你有實戰過? 你不行也不代表其他人不行...
→ kyova       : 算了，討論有點偏掉了...工具大家自行運用...
→ kyova       : 本來AI就不是侷限在統計這部分阿...
推 Homeparty   : https://i.imgur.com/gaej9wB.jpg
→ Syuichi     : 有個疑問 如果機器人成功做出了決策
→ Syuichi     : 但所有人都用同一種AI同一種操作策略 那要賺誰的錢
→ Syuichi     : 在同一時間同一情況下 相同的AI系統 應該會做出同
→ Syuichi     : 樣的決定
→ Syuichi     : 那大家都用 只能賺沒用AI的人的錢？
→ Syuichi     : 會不會使用AI的人基數提高 被少數人反過來寫程式擊
→ Syuichi     : 敗
→ Syuichi     : 對程式不懂 純粹好奇提問 理性勿戰 感謝
推 Homeparty   : 說真的，真有這麼神的AI，自己留著不就好，還要賣
推 thenick     : 所謂的同時不存在啊，資訊傳播都要時間，所以即時
→ thenick     : 的系統不可能出現這個問題
推 u5b890402   : 不考慮資訊傳播時間差的問題，我猜一開始會所有ai
→ u5b890402   : 都下相同判斷導股市暴漲暴跌。然後過了很長一段時
→ u5b890402   : 間之後可能AI會發現大家輪流買輪流賣最能夠穩定獲
→ u5b890402   : 利，股市就開始一直往上漲，完全泡沫化
推 SweetLee    : 不會所有AI的設計都一樣 所以也不會全做出相同的判
→ SweetLee    : 斷
→ SweetLee    : 一直不合理往上漲泡沫化的話 人類玩家也會出貨給AI
→ SweetLee    : 成熟的AI不會那麼笨
→ SweetLee    : 政府也不會傻到讓你一直炒上去而不去升息
推 SweetLee    : 所以ai對散戶最佔優勢的還是他判斷和手速比你快 追
→ SweetLee    : 高殺低比你佔便宜 所以會以當沖或短線為主
推 SweetLee    : 所以ai一開始行為會較接近散戶 算是動作快很多的散
→ SweetLee    : 戶 等散戶被打慘漸漸減少了 才會漸漸轉成類似大戶
→ SweetLee    : 型態互相坑殺其他AI
推 SweetLee    : 那時候才會較像是對戰或是棋局