[心得] 以技術分析做程式交易操作

[drazil (在風雨飄搖的年代裡)]

看大家討論這麼熱烈我也來發個廢文(?)分享一下
常常有看到有人在戰技術分析以及程式交易有沒有用
我也來講一下我與程式操作交易的故事好了

我自己業餘開發股票程式也一段時間了，我會把開發的時期大約分成三個階段
第一階段是程式選股，
也就是經由程式選出我想要的線型然後我自己手動操作
第二階段加入了進出場操作
也就是一套策略是程式選股+出場操作策略組合而成
藉由這方式才可以回測出該策略的勝率與期望值
第三階段加入了資金管理與模擬
也就是模擬使用一筆資金，使用該策略的情況下，
算出在一段時間內的總報酬率(通常用來評估年化報酬率)

我到了前年底才開始步入第二階段，去年中才開始第三階段
也就是完整的使用程式操作交易才一年而已
所以說如果問我有沒有靠程式賺到，我會回今年有
但是如果問說靠程式「長期」獲利，
那我個人的經歷太短了無法保證這件事情
只能說根據程式的回測，理論上是辦得到的這樣


回到用技術分析做程式交易這個題目本身
其實技術分析本身就是一個非常大的領域，門派也有千百種
所以常常看討論的時候都會覺得是這樣
甲:技術分析(方法ABC)都沒用啦
乙:技術分析(方法D)雖然不是勝率百分百但是有用
丙:(方法E)如果有用大家早就都發財了
所以我要先說明的是，我用了技術分析，但其實也只是千百種流派的其中一種
只能說明「技術分析其中的這一個方法在過去很長的一段時間內有用」這樣

早期的時候，我一開始是研究短期K線組合能否預測接下來走勢
但是後來發現我找的模型不是期望值接近零就是無法維持穩定獲利
後來才改為以中長期的型態為主做大波段的模型

然後我覺得使用這個方式非常重要的精神是
他是一個「在『長期』『大量』操作下會獲利的方式」
我試過的模型裡面，就算是績效很好的勝率也不過都在五成附近，
就算是勝率好的也不會超過六成
所以常常看到有人拿幾個獨立的例子說技術分析沒用
但實際上技術分析他就是一種常常失敗的東西XD
至少我在用的時候，獲利是靠大量的樣本堆出來的

也就是，在符合條件的選出來的目標裡面
最後會賺錢的大約只有一半左右，
但是因為有一定比例會吃到超過賺20%，甚至可能50%以上的飆股
所以長期下來平均績效會是正的

有人會說，程式回測有用只代表這個方法在以前有用
不能保證以後還可以持續有效
這點其實沒錯，我不否認，而且其實我已經遇到過
我以前曾經試驗了一個模型，十幾年的平均績效帳面上看起來還不差
但是這個方法在2018年之後績效變得很差，最後就廢案先丟著不用了
所以其實到現在我自己也承認(跟擔心)
也不能保證不會今年開始就突然失效了.........


最後分享一下最近寫的一個玩具(?)
https://reurl.cc/q89OnN
是用來模擬選股操作模型(均線密集且多頭排列)績效的小程式
不過因為只是簡單模擬用的，所以操作也很簡單只能在每天開盤做一次買賣
也沒辦法考慮流動性問題
然後因為資料都是爬蟲抓的，不能保證沒有漏掉就是XD

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.26.126.72 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1609662954.A.C44.html
推 cpz         : 我覺得有些人不想討論也是擔心指標失效的問題，畢
→ cpz         : 竟吃飯工具
→ cpz         : 失效要再找，要花不少時間
推 jimjim951357: 感謝分享
推 sevenAtin   : 謝謝分享
推 john0099999 : 想請問使用的工具是?
推 stevenkane  : 厲害
→ puretruthson: 要小心這些ID https://bit.ly/38Tbhvs
→ puretruthson: 真是股板亂源
→ puretruthson: 技術分析還是有他的價值的
推 tamama000   : 樓上可以用八卦板文風發一篇文嗎
推 michael14   : 笑死…說指標失效的會不會想太多
推 cpz         : 那歡迎您來分享啊，別人賺錢干我啥事？
→ cpz         : 我自己用爽爽，連心法、誤區都不會分享的，cc
→ cpz         : 像這篇，我本來想要講一下誤區，但想想，別人賺錢干
→ cpz         : 我屁事，哈哈
推 n1234567810 : 感謝分享
推 kevin1732   : 感謝分享~
推 badguy227   : 不過有些大戶就專門喜歡搞程式交易者，所以才會有一
→ badguy227   : 堆假突破，破底翻
推 yyy855029   : 感謝分享
推 Homeparty   : 鈍化
推 WESTONE     : 想法不一定對，供參。我認為技術分析也是在進化的，
→ WESTONE     : 起碼統計學模型關係驗證要懂，目前關係矩陣式類型策
→ WESTONE     : 略越來越人在用了，不知何時策略胃納量會飽和。
推 YoooooM     : 高手 感謝分享！
推 c928        : 有錢人可以這樣做
推 jimmyid4    : 推
→ Altair      : 有些厲害又肯分享的人會出書  但畢竟過去不代表未來
推 RedestXrain : 推推
推 likeyousmile: 推。技術分析都被生存者偏差，後見之名神話了。
推 YAYA6655    : 大家賺得笑呵呵
推 ken072271975: cpz大 誠心發問 誤區是什麼
推 qwre9854    : 呃...多此一舉，直接買大型ETF不就好了......
→ Rocker5566  : 可以分享對帳單嗎
→ saladim     : 需要太多額外的輔助資訊 那跟統計+指標+基本面一樣
推 saint05     : 市場一直在變化，本來就不會有一套方法能走天下