[標的] GME short vega

[Thoris (小夜)]

1. 標的：GME

2. 分類：option 雙賣

3. 分析/正文：

由於GME的IV來到一個前所未有的高度
實在太多買方在場內了，所以出現了short straddle的套利機會

七月到期的 200 Call+Put 合計360點
雙賣策略的獲利區間，在-160 ~ 560

因為到七月時股價不可能為負，假設剩5塊好了
一個合約獲利就是360-200+5=165點

當然，如果到了七月股價還在560以上，那就GG惹
但不會有人認為GME的長期合理價是500元以上吧?

此策略最大風險來自短線內再暴漲導致暴倉的可能
建議一組合約抓10000點安全區間 (就是嘎到10000元以上才爆倉)

4. 進退場機制：

雙賣now，視IV降幅決定出場時機

*看了推文之後重新思考了一下
這組合是short delta & vega
只是vega實在太高了看起來才很有獲利空間
但delta風險還是在，所以可以適度用現股作delta-neutral
margin就不用抓到10000點那麼大

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.4.79 (臺灣)
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推 Merkle      : 真的噴到700以上你不就被嘎死
→ Merkle      : 喔喔 你預留被嘎到一萬的空間 這樣利潤太少了吧
推 leoloveivy  : 沒1000不賣
→ Thoris      : 每10000點margin賺165點啊 1.65%
→ Thoris      : 你個股在那邊all in賭漲跌也未必能穩穩1.65%吧
→ Merkle      : 你這樣玩還不如拿500點的margin進去衝浪 XD
推 Severine    : 真的不如衝浪
→ Merkle      : 你真的有把握他會下來這樣就很穩
→ Merkle      : 只是這樣半年才1.65% 你直接買中華電信不是一樣意思
→ Thoris      : 現在才320 500點margin進去衝浪不是800就嘎飛了嗎
→ Thoris      : 我覺得這種勢頭即使玩個股沒有個2000點margin都不敢
推 Merkle      : 進去衝浪當然是下買方啊
推 XDDDpupu5566: 你在哪個平台下單？
推 stlinman    : 賺白菜錢？！
→ Thoris      : 喔好像也有道理 如果確定會回100以下 BP也穩賺..
推 cpz         : 真猛
→ Thoris      : 不過怕是market maker手中太多SP到時侯跌不回去
→ Thoris      : 啊IV降得有點快 現在320點了 好像快沒用了@@
→ Thoris      : 唔..仔細想想這和2口SC + 100現股多單好像是一樣的
→ Thoris      : 好吧這樣只是在空vega而已 只是vega實在太高了..
※ 編輯: Thoris (114.36.4.79 臺灣), 01/28/2021 03:23:50
推 nangle      : 最新劇情wsb被關版，你要是真的空的話絕對被嘎死
推 ts123       : 艦長，還有燃料
→ Thoris      : 平掉了 剩180點