推 ps4sogood : 跑回測阿== 02/07 13:20
※ 編輯: davidwales (203.204.149.227 臺灣), 02/07/2021 13:23:44
推 Aerci : 重點是能不能預測啊 02/07 13:25
推 zephyr105 : 長期來看應該可以 短期應該失效 02/07 13:26
有在學術文章看過有人用時間序列分段(e.g. Jensen-Shannon divergence)方法
把時間序列的不同階段做自動分類
分類標籤有五個
多頭 空頭 盤整 崩盤 崩盤前後
不知道大家對於標籤不同市場階段有沒有什麼心得?
我個人有興趣的是把上述的標籤再細分 多頭1-5 空頭 1-5,...等次標籤
標籤如果能做的夠多又能忠實反映現況
感覺很有潛力用來做自動交易程式的輸入資料
不知道有沒有人對此有研究的?
歡迎討論!
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