推 cuteSquirrel: 讚 03/11 20:07
推 slayptter : 最近也都越來越懶,剩程式單。以前年輕還能天天沖XD 03/11 20:08
→ slayptter : D 03/11 20:08
推 ZhouGongJin : 猛喔 03/11 20:08
推 JBourne : 這個讚 你也是念財工的嗎? 03/11 20:09
推 hery0615 : 強 03/11 20:09
推 slayptter : 仔細看一下你也有凱利公式XDD 03/11 20:12
→ lucien0410 : 先貼30萬變300萬的對帳單再說 03/11 20:13
推 Atom : 讚哦!空頭的時候再來看看model還能不能賺錢 03/11 20:22
推 hermithsieh : 沒有實單我就看看而已,每檔股票價位不同,變成下注 03/11 20:23
→ hermithsieh : 單位也不同,怎麼評估勝率? 03/11 20:23
評估勝率就是依據模擬結果去評估
凱利公式則是拿來控管資金用的
假設今日200萬要進五檔股票
原本每檔資金是 40萬
在利用凱利公式去打折
看要40萬的多少比例去下單
大概是這樣
推 eierom : 推推 03/11 20:25
推 fly0408 : 好猛! 03/11 20:25
推 poisonB : 推 請問勝率怎麼導的 03/11 20:26
勝率是依據模擬的結果推出來的
假設 2015-2020 年進場20次輸一次
那勝率就是95%
因為是模擬過去的績效未來也無法完全複製
所以這是一個給予進場的參考值
推 OnePiecePR : 賀,要收學生嗎? 03/11 20:31
推 jur729 : 好好奇架構喔,大大真強 03/11 20:36
→ starorion : 主力在磨刀準備收割,嘻嘻 03/11 20:37
推 jaqen : 開群組先 03/11 20:39
推 xshower : 好強!想學 03/11 20:42
推 xshower : 開群組來交流啦 03/11 20:54
推 god4785 : wow9999999我 03/11 21:08
推 abbag : 先推一下@@” 03/11 21:09
推 brucelinda : 想學~ 03/11 21:16
推 DRnebula : 登入 280 退1 韭菜們注意啊 03/11 21:18
真的不要跟單
上面給的是2/22的標的
並且遇到2/26很多股票都被掃到不跟著歷史跑
→ lucien0410 : 韭菜小心別獻頭 03/11 21:20
![](https://cache.ptt.cc/c/https/i.imgur.com/6sTWe3il.jpg?e=1718440985&s=_ewWmFgaWde86QK47f0nQA)
推 shay001 : 想學 03/11 21:29
推 aspeter : 一年變10倍??!!! 03/11 21:39
推 BEYOND4 : 大多頭射飛鏢買股都會賺 03/11 22:02
真的是射飛鏢XDD
隨機漫步和射飛鏢沒什麼兩樣XDD
只是射比較準而已
有人來信詢問為何不用MC
上述除了隨機漫步之外
還用了多因子模型(Multifactor Model)
https://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%A4%9A%E5%9B%A0%E5%AD%90%E6%A8%A1%E5%9E%8B
我認為MC比較適合估計portfolio
並不適合尋找多因子模型的參數
也因為這樣所以我就自己寫一個架構使用
只要有買入條件和賣出條件就可以快速找到和修正較佳的參數
※ 編輯: ilovelovekt (1.164.104.222 臺灣), 03/11/2021 22:16:43
推 lesbian5566T: 持保留態度....程式化交易太多人研究, 目前沒有絕對 03/11 22:07
→ lesbian5566T: 穩贏的方式, 真的有一定會被業界知道 03/11 22:07
→ lucien0410 : 查了一下原po以前的文章 都在揪團辦趴 現在文風迥 03/11 22:08
→ lucien0410 : 變 變學術風? 03/11 22:08
→ lesbian5566T: 回測勝率八成這種事聽過太多了, 問題是現實上沒有這 03/11 22:09
→ lesbian5566T: 麼高的預測能力, 而且現實交易行為是動態的 03/11 22:09
→ Trybeer : 有膽壓、運氣好、剛好fitness 沒跑掉就這樣 03/11 22:28
→ Trybeer : 二月下旬模型還有用嗎 03/11 22:29
2/26那天輸了20多萬
目前度小月
過一陣子大盤回穩再繼續壓
※ 編輯: ilovelovekt (1.164.104.222 臺灣), 03/11/2021 22:32:41
推 start928 : 回測有六成就偷笑了 八成以上太誇張 03/11 22:48
推 popolili : 加油 03/11 22:49
推 std94287 : 想學 03/11 23:08
推 gozule : 以前模擬回測有6成就算很好,超過大多是有偷用到未 03/11 23:09
→ gozule : 來的資料 03/11 23:09
那是因為用的是"技術分析"
我回測也差不多是4-6成
如果加上用學術裡面的概念就可以拉高勝率了
例如期貨有學術文章是用傅立葉轉換過濾高頻的波段剩下低頻的
再反傅立葉轉換可以看到單純的趨勢
效益也很不錯
參考看看
※ 編輯: ilovelovekt (1.164.104.222 臺灣), 03/11/2021 23:16:05
推 chocopie : 推分享 03/11 23:15
推 yugi2567 : 我知道蒙地卡羅海灘 03/11 23:21
→ Rio512 : 請問哪邊有社團、網站可以開始入門嗎 03/11 23:26
→ Rio512 : 台灣市場的量化交易資源不如美股好找 03/11 23:26
→ s910211 : 強 03/11 23:28
推 tym234 : 厲害 03/11 23:36
推 qpdbcoco : 有可能overfitting嗎? 03/12 00:09
→ qpdbcoco : 最終它是不是想玩飆股? 03/12 00:13
→ dangu4rmp : 8成=_=....太扯了 我的算法近350個交易日大約55%的 03/12 00:20
→ dangu4rmp : 勝率本金就能從50萬→240萬 去年3月那波也才虧不到 03/12 00:20
→ dangu4rmp : 20% 要是真有8成勝率的方法 不用3年 台灣首富了.. 03/12 00:20
→ dangu4rmp : .. 03/12 00:20
→ john668 : 很多策略胃納量很低 越有賺頭的越小 03/12 01:06
→ john668 : 資金量一大報酬率就會快速下降 03/12 01:06
→ john668 : 所以即使真的有8成勝率的策略也沒辦法幾年首富 03/12 01:06
推 CuLiZn56 : 怎不隨機森林,Xbboost,Bert,tranfomer,CNN,DL都跑 03/12 02:21
→ CuLiZn56 : 跑? 03/12 02:21
推 tc18h : 可以參考凌波大現在推廣策略管理,不用特別去增加一 03/12 03:03
→ tc18h : 堆濾網避開空頭 03/12 03:03
→ tc18h : 他的網站叫量化思維,可以看看有沒有幫助 03/12 03:04
→ kyova : 你回測有認真作交叉驗證嗎...總覺的大部分模擬都會 03/12 03:51
→ kyova : overfitting... 03/12 03:51
→ kyova : 不過老實說股市影響因素太多,把不同階段、背景下 03/12 03:57
→ kyova : 數據混一起來回測,就是會有很多問題... 03/12 03:57
→ kyova : 可能建模或數據分類上還是得多費心吧... 03/12 03:58
→ kyova : 有些驗證方式好像是會出問題的... 03/12 03:58
→ kyova : 勝率8成可能也要看情況。有些罕見的事件的確有可能 03/12 03:59
→ kyova : 勝率8成,但期望值就還好。人操盤而非程式的就有勝 03/12 04:00
→ kyova : 率超過8成的,但那就是出手次數相對少,一次撈大波 03/12 04:01
→ kyova : 段...當然那也受限於流動性,所以能平穩賺8位數就 03/12 04:02
→ kyova : 不錯了...並非指數成長變首富啦... 03/12 04:02
推 pornstar : 1年多漲10倍, 再給你6年就三千億了!! 股版要誕生全 03/12 04:04
→ pornstar : 台首富惹!? 03/12 04:04
→ kyova : ML的方法都嘗試也未必就會比較好...還是看你建模跟 03/12 04:04
→ kyova : 數據的預處理吧... 搞太複雜也提升不了績效 03/12 04:05
→ ninggo : 大家都想找聖杯 找到最後卻又掉進策略的盲點 忘記 03/12 04:26
→ ninggo : 投資本質是人性的拼搏 03/12 04:26
推 sanion : 對了,你的14樓的回覆,勝率95%應該是贏19次輸1次 03/12 07:58
→ sanion : 才對吧? 03/12 07:58
推 airforce1101: 我覺得這用傅立葉做不適合 03/12 10:38
→ airforce1101: 應該用小波 03/12 10:38
→ airforce1101: 小波還能看出時間影響性 03/12 10:38
→ airforce1101: 傅立葉沒辦法 03/12 10:39
推 visda : 勝率八成,兩年報酬率十倍,DD呢? 03/12 12:38
推 vtgc161 : 想問你小賺大賠的賺賠比例是怎麼樣,停損是固定的模 03/12 12:54
→ vtgc161 : 式嗎 03/12 12:54
推 twinsen : 股票就是低買高賣,勝率100% 03/12 15:17