→ saisai34 : 所以買進凹到底勝率會比 殺進殺出高 04/05 12:23
→ xdream : 勝率以 人頭計算 跟以 交易次數計算 不同吧... 04/05 12:24
→ awss1971 : 樓上不用太糾結假設條件,重點是直觀與事實差距很大 04/05 12:26
→ xdream : 不管交易週期長短, 輸的一直換人, 贏的一直留著, 才 04/05 12:26
→ xdream : 是長期散戶8成賠錢的原因吧 (會輸的不知道換幾輪了) 04/05 12:27
→ Justisaac : 但是無論如何"當下"都是8成散戶賠錢，長期更慘 04/05 12:32
→ Justisaac : 如果以進過場認輸的也算進來，散戶勝率慘不忍睹 04/05 12:33
※ 編輯: awss1971 (114.32.234.214 臺灣), 04/05/2021 12:34:41
噓 egg87346 : 不考慮交易成本的話 1%停損 就算99%都賠錢 只要那 04/05 12:35
→ egg87346 : 1%賺2.8倍就有賺了 04/05 12:35
→ egg87346 : 問題從來都擺在不停損 04/05 12:36
→ awss1971 : 樓上你可以不相信數學,好好研究你說的"停損" 04/05 12:37
→ egg87346 : 到底誰不相信數學了 你以為人家說賺小賠大是講好玩 04/05 12:39
→ egg87346 : 的？ 04/05 12:39
→ egg87346 : 賺大賠小才對 04/05 12:40
→ awss1971 : 好的 04/05 12:41
→ egg87346 : 況且實務上一堆甚至1%停損都太多的例子 後面一樣是 04/05 12:41
→ egg87346 : 賺倍數 04/05 12:41
推 hermithsieh : 機率統計會有個盲點，除了樣本數不足以外，樣本數不 04/05 12:55
→ hermithsieh : 同才是問題，每個機率都是獨立事件，人性的貪婪跟恐 04/05 12:55
→ hermithsieh : 懼如何用數字量化也是一個問題，國外玩量化交易的也 04/05 12:55
→ hermithsieh : 行之有年了，如果真的是效率市場，散戶也不用玩了， 04/05 12:55
→ hermithsieh : 股價也不會波動了 04/05 12:55
→ seanidiot : 那一趴賺2.8倍就有了?有那麼簡單嗎？再來，交易成本 04/05 13:12
→ seanidiot : ，即使是當沖超級大戶都是>0喔 04/05 13:12
推 AAAntou : 你再繼續講這白痴數學等等fj就出來了 04/05 13:16
→ borriss : 漲到最高點還是有人覺得賠錢 怎麼統計啊 04/05 14:25
推 sgxm3 : 不不，平均怎會是假的拿不到？持有全市場就是得到 04/05 14:58
→ sgxm3 : 平均報酬了。 04/05 14:58
→ Justisaac : 樓上陷入了統計迷思，其實多數人的投資法輸市場平均 04/05 14:59
→ Justisaac : 你母體跟參數根本都沒搞清楚XD 04/05 14:59
→ egg87346 : 持有市場本質上就是一種汰弱留強的行為了 04/05 15:07
→ egg87346 : 如果透過手法強化這種行為自然更容易獲利 偏偏這完 04/05 15:08
→ egg87346 : 全違反人性 04/05 15:08
→ egg87346 : 就跟要原po停損那是萬萬不能一樣 04/05 15:08
推 mdkn35 : 理論上大家都可以賺大錢 理論上 04/05 19:45
→ sgxm3 : 我說的是指數投資法目標就是市場報酬(平均報酬)， 04/05 23:59
→ sgxm3 : 怎會有指數投資人說平均拿不到這種話？ 04/05 23:59