作者tompi (大波動)
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標題Re: [請益] 一千萬ETF or 美元儲蓄險 都機？
時間Mon May 10 09:35:30 2021
※ 引述《Piyada (專業服務)》之銘言：
: 問題
: 眾所周知，美國聯準會剛表態，QE可能會延續。這使得美元有持續下行的可能。
: 而臺灣具有大量外匯存底(美元為主)很難說未來五年內台灣會不會出現有大量通膨的情況。
: 假使現在有一筆閒錢大約新台幣一千萬左右。
: 考量到風險最低（錢擺在定存被通膨吃掉也是風險。）大家會怎麼建議資產配置？
: 選手一：美元儲蓄險保單，年利息約2-3%，一包含第一年沒有利息的平均年化報酬率，預計第二年可以回本。第三年可以含息打敗台幣定存。缺點是不曉得美元還有沒有可能下行的空間。可能賺利息賠掉了匯損本金。另外不曉得未來美元的利息有沒有可能繼續降息的空間。目前美元儲蓄險3%，宣告利率是基於美元的利率，保險公司也有可能下調。
: 選手二： ETF不限定臺灣的高股息類或者是美國的。優點是在無限QE之下除了股息之外，還有可能繼續波段上漲。缺點是雙面刃也有可能下跌。比起去當鋼鐵人或者是航海王的高風險高報酬似乎是個相對分散風險穩健的選擇。
: 缺點是不想出去一下，或是定存有保本的功能。
: 不知道各位如果有1000萬會怎麼配置？
: -----
: Sent from JPTT on my Samsung SM-G9910.
其實你的問題就是股債配置，雖然我不是綠角粉，且我都從事主動式交易
但對於不擅長主動式交易的投資人，股債配置算是安全一點的投資方式。
我挑選的標的 都是大標的，參考
https://etfdb.com/screener/
SHY /iShares 1-3 Year Treasury Bond
SPY /SP500 ETF
QQQ /NASDAQ- 100 ETF
AGG /iShares Core U.S. Aggregate Bond
0050 /TW50 ETF
上述標的已經經過台幣轉換，期間為 2008/1/3~2021/5/7 日資料
根據效率前緣模擬一萬次得到
https://imgur.com/7xhmHaM
橫軸是年化風險，縱軸是年期望報酬
A.年化風險最低的配置是
年期望報酬 2.2%
年化風險 4.1%
iShares 1-3 Year Treasury Bond 65.2%
iShares Core U.S. Aggregate Bond 22.1%
SP500 ETF 3.4%
NASDAQ- 100 ETF 1.7%
TW50 ETF 7.6%
B.最有效率的配置是 (Rf=2%)
年期望報酬 8.5%
年化風險 9.3%
iShares 1-3 Year Treasury Bond 0.3%
iShares Core U.S. Aggregate Bond 37.9%
SP500 ETF 6.4%
NASDAQ- 100 ETF 31.4%
TW50 ETF 24.0%
**請注意 國外商品的報酬與波動都受到 美元/台幣的影響。
比較 2008 迄今累積報酬率
年 A方案 B方案
2008 0.1% -24.9%
2009 4.4% 32.0%
2010 -3.9% 5.0%
2011 5.0% 2.8%
2012 -1.2% 6.7%
2013 4.5% 17.5%
2014 9.3% 18.2%
2015 3.9% 4.7%
2016 1.5% 7.1%
2017 -4.6% 9.2%
2018 3.0% 0.3%
2019 6.0% 23.3%
2020 1.1% 19.7%
2021 0.5% 5.2%
總計 32.7% 202.0%
如果是我選擇，且我只想承擔年化5%以下的波動投資，
我會選擇B方案，只投500萬，剩下擺定存。
最後每個人對風險承受度不同，0050的一般年化風險為 20%
超熱的航運類股波動已經高達100%以上，也是很多人追阿~~
低風險不是真的沒有風險，會賺才不是風險。
末祝
賺大錢
--
富貴皆由命。前世各修因。有人受持者。世世福祿深。
欲知前世因，今生受者是，欲知後世果，今生作者是。
王一生，你媽在看著你啊
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→ WenliYang : push數據 05/10 09:38
推 doushebu : 推 05/10 09:39
推 philip2364 : 推 05/10 09:39
推 obeyxxxx : 好文推一個 05/10 09:40
→ saisai34 : 請益回測的起始時間年度不同 結果會差很多嗎? 05/10 09:41
推 jeff021044 : 數據推 05/10 09:42
推 The4sakenOne: 還是要看夏普值啦 比率不錯剩下的就看要不要開槓桿 05/10 09:47
推 aa00788 : 推，已經歐印海嘯前了，舒服 05/10 09:47
推 b1izzard2000: 專業 05/10 09:55
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推 hyuchi0202 : 風險跟收益正相關，千古不變的道理，沒有什麼低風險 05/10 10:04
→ hyuchi0202 : 高報酬 05/10 10:04
推 awhat : 推 05/10 10:08
推 richardckc : 推 專業 05/10 10:17
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推 awss1971 : 黃柏仁舉的例子,是以1,000萬元退休金舉例，像你的狀 05/10 12:50
→ awss1971 : 況可以採用0050:定存=70:30 or 80:20 參考下列網址 05/10 12:50
推 Petrovsky : 推 專業 05/10 20:13