Re: [請益] 大家都相信自己能贏大盤嗎

[love942cg (AE)]

如果你資產小於100萬美

只是要贏SPY這種對手而已

我教你90%贏大盤的懶人方法

34% UPRO
66% BLV

組合每季再平衡就好，不用理它

年化績效贏大盤輕輕鬆鬆

另外遇崩盤時66%BLV就是你的銀彈

你可以比別人有更多機會

不過這組合100萬美以上就不適用






※ 引述《KeGun (Mozet)》之銘言：
: 小弟股市菜雞，看過幾本書也拜讀過一些國內外大老的文章
: 很多人的論點都有個共識是，在效率市場假說成立的情況下所有人的平均=大盤
: 而且長期(10年+)來看，國內外主動基金能贏大盤的可能不超過20%
: 華爾街超高學歷+各種超高科技運算績效最後都輸
: 但小弟看下來身邊的家人朋友都是主動選股，相對少人在買指數ETF(VTI、VOO、AOA)
: 所以其實是大家都相信自己能夠當那5~10%的少數贏家，高手在民間
: 還是其實效率市場假說不成立，其實大家只要有心人人都可以超過大盤、S&P500的績效
?
: 不然坦白說買船票的績效都比買VOO多一個0，要說不難受是真的難

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.103.91 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625578561.A.A9C.html
→ duriel3313  : 看後照鏡找投資組合我可以找100種吧
那這100種組合你都下場買了嗎
→ duriel3313  : 你是有多少把握這組合會再贏十年?
9成
另外長期投資30年的話
9成5吧
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 21:45:03
→ duriel3313  : 現在是在討論測落不是PK績效. 請問你除了回測之外
→ duriel3313  : 有什麼理論可以支持這樣的組合可以9成機率長期贏?
這組合明眼人一看就知道是用什麼方式讓散戶長期贏大盤
畢竟只適用SPY這種對手而已
如果你不認同，我也沒關係

推 AMG72       :  https://i.imgur.com/FjvQLo8.jpg
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 22:00:20
推 vagabill    : 請問你的勝率是怎麼算的？
推 awss1971    : 請問一下...1.這個方法為何不適用一百萬美金以上(是
→ awss1971    : 因為帳面虧損怕投資人承受不住?) 2.那超過一百萬美
→ awss1971    : 金,你的建議是?
1. 流動性
2. 分散標的
→ duriel3313  : SPY不算大盤.至少說VTI吧.小弟指數投資十年真的不
→ duriel3313  : 知道有什麼組合可以長期贏大盤.認真跪求開示,沒有不             
→ duriel3313  : 認同,是因為你什麼原因都沒說.請講講道理,我可以學.  07/06 22:08
1. 簡單解釋原理
UPRO是三倍標普500
利用34%UPRO複製100%SPY的績效
再用66%BLV獲得額外報酬
UPRO經由季再平衡對沖抵銷降低槓桿損耗

2.
散戶最大敗筆是不敢all in 100%股
不敢all in
長期怎麼可能贏大盤呢
此方法解決散戶不敢all in心態
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 22:22:17
推 brad84622   : 100以上不適用 那我分成很多個100萬可以用ㄇ？       07/06 22:25
如果你有很多個100萬美元
咱們可以討論其它方法
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 22:27:08
推 Leon0810    : 盤整時的摩擦成本會吃掉績效吧， 會慢慢損血         07/06 22:29
BLV可對沖抵銷降低
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 22:31:31
推 kids50123   : 怎麼感覺像是風險平價的做法，這樣也還是承擔額外    07/06 22:33
→ kids50123   : 風險吧                                            07/06 22:33

這模組在國外早已有基金在做
台灣知道的多數人應該是用期貨操作

→ duriel3313  : 1.槓桿型ETF長期會輸2.UPRO內扣近1%3.66%的BLV是債
→ duriel3313  : 債長期就是輸全股.再怎麼"再平衡"都不會讓績效增加
→ duriel3313  : 還是看不出來長期可以贏低成本全股大盤的原則何在?
→ chordate    : 好奇100萬美金以上要怎麼分配
→ duriel3313  : 也就是100%UPRO會輸100%BLV也會輸,這兩個搭配,再怎
→ duriel3313  : 麼平衡 也是會輸. 怎麼用再平衡的方式來增加報酬?
你應該是綠角派的吧
嗯~ 會輸
這組合不建議大家使用
大家去玩其它的吧
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 22:54:21
→ duriel3313  : 只能猜測是用股債反向和再平衡達到低買高賣的效果
→ duriel3313  : 主動投資+修改策略能贏大盤一定有,但固定一招連打30
→ duriel3313  : 年策略不變再加保障未來也能贏的 真的沒見過 希望
→ duriel3313  : 未來這招可以越來越多研究吧 感謝說明
沒見過不代表沒有
差別是風險管控而已
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/06/2021 23:09:04
推 weiman0702  : 有分享方法不藏私就給推
推 loking      : 分享方法給推~不過這時買債券不好吧
推 sgxm3       : 勝因是加高槓桿吧，承受更高的風險。但一般人連全
→ sgxm3       : 股的波動風險都很難承受了。
加了66%BLV
標準差跟100%SPY差不多
報酬卻比SPY還高
原因是利用BLV負相關對沖
→ duriel3313  : 並不是波動越大期望報酬就可以越高.
※ 編輯: love942cg (27.53.103.91 臺灣), 07/07/2021 12:18:27