Re: [請益] 為什麼00692績效比006208高？

[tooth9 (牙仙)]

※ 引述《fgf (今年不太冷)》之銘言：
: 這樣的
: 很多富邦ETF存股仔都是00692、006208各一半
: 006208算指數型ETF，和0050是一樣的東西
: 但00692是策略型ETF，一般而言比較推指數型
: 但看這三年
: 股價差+配息，00692屌打006208
: 好像跟指數型ETF信奉者講的有出入
: 當然，兩個都是台積電形狀，都4成多的台積電
: 主要差在海公公而已
: 其它006208有的，00692大概也都有了
: 你看看我，我看看你，根本表兄弟
: 但績效差很多，太神奇了傑克
: 為什麼策略型ETF00692績效比指數型006208還高?
: 謝謝


其實兩支股票勝負各見

00692跟006208在費用非常接近，每年大概只差0.01%左右

以成分股的角度來說，兩者的差異主要在00692在台積電的比例較低(41% vs. 48%)

以及沒有約4%的鴻海(今年00692也加入了)跟1%的大立光，轉而是以中小類股為主


去年到年初的時候，台積電在飆的時候，006208的漲幅明顯比00692高

今年是因為年後主要是中小型股在漲，所以00692才會扳回一成


長期來看我看在費用不變的情形下，00692由於一樣是市值加權，再加上一點財務指標跟
公司評價的篩選，大概選出的公司與006208差異不會太大

因為大型公司至少表面上都會做公司治理評鑑的紙上作業，是的，就是紙上作業，但大公
司通常這些作業都能弄得好看，所以最後還是市值跟財務指標才是重點

以結果論，整個成分股與走勢和006208沒有大比例的差異，我想等哪一天台GG公司評鑑排
名掉出20%，那才可能會有比較大的變化


最後附上基智網做的00692跟其他類似ETF的績效比較：

2017年上市以來至今的比較，00692小贏006208 約2%
https://i.imgur.com/YEbOt8y.png

三年績效，00692輸006208 快4%
https://i.imgur.com/LSwNcms.png

兩年績效，00692贏 1%左右
https://i.imgur.com/X0rxMMa.png

一年績效，00692約贏 1%左右
https://i.imgur.com/8h47j2O.png

特別加碼台G去年下半年狂飆到今年年前，00692輸快 8% (006208持有台G比例較高)
https://i.imgur.com/UzHV0CM.png

年後以來，台G死魚，航海高漲，00692贏 4% (00692在航海狂漲前就持有長榮)
https://i.imgur.com/BnCyD5H.png


可以看到這幾年006208都穩定的小幅贏0050，可以看出內扣費用的優勢展現出來

至於為什麼我要放0056來比較咧？你看績效就真的是ㄈㄌ無誤啊...

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推 s900098     : 樓下說ㄈㄌ是什麼
推 nodnarb1027 : 廢螺
推 kinki5566   : 鳳梨
→ m820610h1   : 發了
推 twic        : 0056還原權息還這麼鳥喔
推 Kimmy       : 我不選692,因為100檔太多了
推 forbake1    : 廢垃？
推 ntsh010280  : 廢類
推 gs13010     : 瘋了
推 newvote     : 指數型的就指數高 報酬就多啊
推 Maxslack    : 那個0056就是遜啦
推 LiamTiger   : 福利
→ newvote     : 這 不用算也知道 .....不需要連這種常識都要算好嗎
推 newvote     : 那如果未來三年指數都在萬六至萬八呢？？  那過去
→ newvote     : 數字 報酬率 準嗎
推 vendee      : 感謝分享
→ newvote     : 過去三十年 指數沒破過....所以這一破三十年紀錄
→ newvote     : 指數型的報酬率 一定比較好的
推 niwatori    : 0056 一堆u2ber 推 = =
→ newvote     : 很多東西 用常識分析就好了....
→ timidwei    : 其實直接去買美股ETF吧 認真
推 natyshow    : 小孩子才做選擇 我買美股ETF
→ faniour     : 又一個過去30年…看一下大盤發行量報酬指數
→ faniour     : 或是起碼看一下還原線圖好嗎......
→ ganninian   : 有人是不是不知道加權報酬指數
推 no2muta     : 謝謝  我買vti
推 sgxm3       : 說不用算的人結果連加權報酬指數都不知道？沒常識
→ sgxm3       : 的是你吧？
→ sgxm3       : 一堆人沒投資常識，結果算給他們看了還看不懂，繼
→ sgxm3       : 續買垃圾繳稅給政府大喊安心最重要56不會跌。沒錯
→ sgxm3       : 我就是在說某大輸的腦粉們。
推 x20081266   : 謝謝
推 hdw         : 看來某樓沒啥常識呢XD~~
推 laicking    : 00692一年才換一次成分股，總費用應該要有機會贏00
→ laicking    : 6208