Re: [請益] 存股的每月扣款時間？

[tompi (大波動)]

※ 引述《gerychen (邪惡肥宅)》之銘言：
: 餓死抬頭
: 問題：
: 如果要存股的話
: 比較好的扣款時間點會是什麼時候呢？
: 月初 月中 月底？
: 會這樣問主要是在想
: 如果每個月必須要扣一次款
: 以存股籌碼的角度去看
: 應該會有個能夠買到相對股票的機會？
: 然後一年12個月重複執行
: 還是能夠累積不少的差距吧？
: 假設存股族是月光族的話
: 那交易日至少都是要薪水入帳日前兩天內
: 而大部分受薪階級都是1-5號入帳
: 那這樣是否代表零股的熱門時段是30號至5號？
: 這時候去存股零股
: 買貴的機率應該是比較大的，對嗎？
: 但不知道這樣的思考是否正確
: 有人有研究過嗎？

  時間序列分析 有個"星期效應"

  我嘗試將期間改為 週 大致分析一下，一個月有可能會有 4~5週

  所以可以用虛擬變數 w1、w2~w5 分別標記歷史報酬率的 所在週別

  再根據 AR 模式 分析虛擬變數的 係數項 大致看出 各週別 對報酬率可能的影響值

  資料 0050 還原價格序列 週資料
  期間 2003/7/4~2021/11/24

  採用無截距項模式

Dependent Variable: RTN
Method: Least Squares
Date: 11/25/21   Time: 10:22
Sample (adjusted): 2 948
Included observations: 947 after adjustments

Variable        Coefficient      t-Statistic     Prob.
RTN(-1)           -0.046092       -1.417         0.157
W1                 0.003458        1.966         0.050 **
W2                 0.000101        0.058         0.954
W3                -4.53E-05       -0.026         0.979
W4                -3.29E-05       -0.018         0.985
W5                 0.007577        2.519         0.012 **

由上可以發現 w1、w5 的係數值顯著為 "正"

表示 第一週跟第五週 比較容易上漲，也就是會買到稍貴的價格

第3、4週 係數為負，但並不顯著，也就是說 第三四週沒有顯著的便宜可以撿

但總比第一週與第五週好。


建議:
  若是定期定額，應該避開第一週，因為係數顯著為正 (第五週不常出現)

  可以在第三四週找時間購買

  另外 時間效應 有可能因為其他因素造成改變

  例如非常大量的投資人改變投資時間等，所以以上僅就過去資料做一簡單分析


末祝 賺大錢




--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.61.151.146 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1637807801.A.630.html
推 r30385      : 真是專業
推 serenalee   : 推專業
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 11/25/2021 10:41:28
推 a48692      : 厲害
推 k2737       : 推
推 mozo9814    : 厲害了
推 cccon1ine   : 推數據分析 但能存18年也無所謂了..
→ cccon1ine   : 如果是以每五年一個區間 可能又是不一樣的結果
推 MashiroX421 : 推統計學
推 hyscout     : 那有週一到週五的迴歸分析嗎XD
根據分析 週五比較好

期間:2003/6/30~2021/11/24

採用非對稱GARCH 模式
Variable        Coefficient     Std. Error      z-Statistic     Prob.

C                  4.36E-03          0.003            1.658     0.097
RTN(-1)            1.93E-02          0.017            1.145     0.252
WD1               -3.82E-03          0.003           -1.442     0.149
WD2               -3.82E-03          0.003           -1.440     0.150
WD3               -4.07E-03          0.003           -1.540     0.124
WD4               -4.23E-03          0.003           -1.597     0.110
WD5               -4.40E-03          0.003           -1.662     0.096  *

        Variance Equation

C                     0.000          0.000            9.535     0.000
RESID(-1)^2           0.006          0.004            1.558     0.119
RESID(-1)^2
*(RESID(-1)<0)        0.125          0.011           11.131     0.000
GARCH(-1)             0.897          0.008          109.466     0.000

T-DIST. DOF          19.486          2.006            9.715     0.000

推 rayisgreat  : 專業 感恩推
→ a52655      : 應該是因為大部分定期定額都是W1
有可能喔 廣大的定期定額族 發薪日完後扣款
像我們公司持股信託就是，發薪日就是扣款日
推 ab4daa      : 推
推 snownow     : 上次我有看到yter回測0050扣款日，好像有測出某天最
推 flyfly13    : 想起之前有篇控股鬼才說0056定期定額效應因發薪日
→ flyfly13    : 所以上旬貴
→ snownow     : 衰，定期定額扣起來績效最慘XD 可以參考看看
推 qw5526259   : 推~~~
推 Jimmy540i   : 這跟算賽馬一樣 以為有一套有用的公式 實際上XD
→ snownow     : https://youtu.be/A8tz_vNDP_I 找到了 這個
推 cafein      : 推你好人
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 11/25/2021 11:05:19
→ snownow     : 看了他回測結論跟你一樣XD
推 Jimmy030489 : push
推 jimmyid4    : 讚
推 gerychen    : 感謝回覆，看來的確是有些微差異
推 convington  : 部分長期沒有差那麼多
推 ljsnonocat2 : 強
推 hyscout     : 果然週五空軍日XDD 感謝分析
不客氣
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 11/25/2021 11:09:10
推 EvilJerry   : 專業～感恩推
推 HenryLin123 : 一跟五不就是同一週嗎？
 版友 hyscout 另外問 週一到週五 有沒有不一樣 我另外有回文

推 Jimmy030489 : 謝謝原po分享  發文都相當有料  叩拜
→ jimmyid4    : 有趣但是下結論小心
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 11/25/2021 11:14:42
推 tony15899   : 很有趣
推 losehope    : 專業！
推 IanLi       : 推，這就交易效應。
推 BENSON1011  : 專業推
推 tigerzz3    : 猛
推 shyshyan    : 我月底買 因為它月底配息 可以買到便宜的==
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 11/25/2021 11:20:46
推 yannicklatte: 推
推 iamaq18c    : 好酷的統計0.0
→ cakooboy    : 推
→ goddarn     : 有趣
推 lingarden   : 謝謝泥
推 la8day      : 能不能用random
推 aq2272353712: 結果很多人看到修改~又變了
→ ojh         : 一直以為星期五空軍日是股板亂喊 原來是有根據的
推 hateli      : 所以看起來原原po的顧慮是對的啊，原文底下一堆在
→ hateli      : 酸的是怎樣
推 snownow     : 但拉長真的很細微啦...上面那YTer回測18年只差4萬
推 bell6410    : 推 優質文
推 Lederscon   : 專業推
推 MONSANTO    : 推一直學不好的統計學
推 deep5313    : 之前有一篇「存股獵殺者」也是類似
→ encoreg57985: 專業
推 lika32      : 我統計學只學基本，你這個我看不懂，厲害
推 gkkcast     : 以後定時定額改第三個禮拜五買。謝大大。
→ popolili    : 謝謝分享
→ jeff52      : 大部分基金扣款都是6號，一定要避開這天！
推 newvote     : 就是用週啊！ 說那麼多....
推 tomroy      : 以後要記得第三週的週五買 感謝XD
推 Mahakala    : 切成3天買一次啊，總共手續費9塊
→ Mahakala    : http://i.imgur.com/yLaXZqR.jpg
推 arl616      : 專業
推 mrsmalllin  : 富邦只有6/16/26三天QQ
推 Simplebest  : 專業
→ SeaForest   : eviews
推 ya17991220  : 專業
推 yu110254    : 專業
推 zxm40059    : 專業
推 RS512       : 幹 有道理
推 isahung     : 專業推
推 taco20      : 笑了  結果今天星期五加第四週  還真得印證了
→ elliotpepe  : 推