Re: [心得] 用FB Prophet預測美股未來行情

[hunej (cookpro)]

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-3067-5_12

這東西已經很多論文幫你回測過了

基本上是沒什麼用


https://www.backtrader.com/blog/2019-08-22-practical-backtesting-replication/practical-replication/

I've reproduced 130+ research papers about "predicting the stock market",
coded them from scratch and recorded the results. Here's what I've learnt

Because it has been deleted here a quick summary:

The strategies do not work

If the authors claim a given strategy stopped working due to alpha decay, the
tests were run against past data and it still did not work

Bottomline: It's all overfitting, p-hacking or a tiny alpha which doesn't
need to decay because commissions do already destroy the alpha.

就算是學術論文也充滿陷阱


我建議看論文時

沒有sharpe ratio的都直接跳過

不考慮交易成本的也直接跳過

只用個股OHLVC做預測的也直接跳過


你的交易成本夠低嗎？

你的系統速度夠快嗎？

你的資料品質夠高夠細膩嗎？

建議以上幾點都做到最好 再來玩量化交易

個人淺見


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推 ccutebenbi  : 推
噓 ast2        : 現在都0手續費了
推 tim30816    : 樓上的交易成本只有手續費，快笑死
推 zmcx16      : 其實我只是想拿來當輔助工具用, 完全沒有做程式交易
→ zmcx16      : 的想法, 以前玩過Mulitchart試用一個月, 跑完回測就
→ zmcx16      : 決定放棄程式交易了XD
→ zmcx16      : 不過輔助交易決策我覺得有各種武器是好的, 我最常看
→ zmcx16      : 的就是壓力跟支撐還有均線, 不過只是拿來當想買的
→ zmcx16      : 公司進出點,不會拿來當殺進殺出的工具使用。
推 Yginger1    : 推
推 beagle2001  : 推
推 capssan     : 沒有個幾千萬美去量化感覺完全是韭菜的養分