[請益] 股債平衡開槓桿在相同風險下提高報酬率

[tensionship (nothing)]

在書局看到怪老子最新在講ETF的書的第三章有提到

組合A 100%的0050
組合C  53%的0050+ 47%的美債

        報酬率          風險係數
A       24%             20%
C       16%             10%

如果這時候用期貨開槓桿把C變成C*2

        報酬率          風險係數
A       24%             20%
C*2     32%             20%

在和0050差不多相同風險係數下，組合C*2的報酬就比0050還要高了
怪老子有提到說，在期貨無限期轉倉下，可以這樣大幅提高報酬率

有人是用這種模式打敗大盤的嗎？

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推 ccloudd     : 你的漢磊還抱著嗎
噓 x5533007    : 不如100倍槓桿美債？
推 lovecorgi   : 漢磊版的保羅
→ jimmyid4    : 窩不知道
→ god890529   : 投資學很多書都這樣寫
推 ntnuljg     : 理論可行 但你遇到大DD的時候要能挺住 了解不夠 信
→ ntnuljg     : 心不足都會讓你崩潰
推 TllDA       : TMF+TQQQ
推 oldEn15     : 股債平衡可能在目前的經濟階段討不到好處
→ gwboy       : 這個國外很久就有了，但問題這很依賴股債對沖，過去
→ gwboy       : 有效不代表未來也行
推 newvote     : 買現股就能打拜大盤了吧.....
→ jinhouse123 : 2008金融海嘯，連有銀行擔保的CB殖利率都10多%
→ jinhouse123 : 所有商品都跌，股 債 黃金 全部跌得很慘
→ bobjohns    : 開槓桿有個問題無法，你開2倍時 遇到金融海嘯直接被
→ bobjohns    : 掃出市場，就沒有然後了。
→ ffaarr      : 2008年美國公債漲很多吧，怪老子用的美國長債大概漲
→ ffaarr      : 超過20%，只是的確過去有用未必未來有同樣效果
→ ffaarr      : 也就是說效率前緣 有可能在未來偏離位置。
→ ffaarr      : 但這個想法還是值得作為思考配置的參考
推 map123      : 跌的時候也是加倍奉還
推 ndd2        : 除非有調配好的ETF執行此策略，要不然就要自控監測
→ ndd2        : 常常要調控，有點累人哦
推 h94580172   : 買漢磊權證啦 比較猛