Re: [心得] K<20買，K>80賣，操作0050 今年

[ffaarr (遠)]

回測操作的績效報酬率不能這樣算的，

先不說施先生是叫大家用大盤指數的k為主，0050k最多參考

我們就像這篇這樣用今年明顯比較有利的0050的k好了。



然後施先生說k小於20的時候開始分批買，但要怎麼分批買呢？


底下回測的操作方法中不管是買還是賣最多一次列出3天，還平均起來，

很明顯地的確有照施先生所說要分批買進，而不是第一天就all in

所以我們用符合這個操作回測的作法，

也就是就是遇到k小於20時，如果還有資金，就拿

第一天拿總資金的1/3買進，第二天拿總資金的1/3買進

同理，賣的時候也是第一天1/3賣出，以此類推。

假設部分沒賣出，再遇買進訊號就把剩下的資金分批再投入。


以下假設初始資金為300000比較容易理解


※ 引述《tensionship (nothing)》之銘言：
: 標題: Re: [心得] K<20買，K>80賣，操作0050  今年
: 時間: Wed Dec 29 21:59:31 2021
:
: ※ 引述《tensionship (nothing)》之銘言：
: : ※ 引述《tensionship (nothing)》之銘言：
: : : 依照施昇輝老師的方法操作
: : : 今年第一次K<20
: : : 1/29，128
: : : 2/1 ，131
: : : 平均為129.5
: : : 今年第一次K>80
: : : 2/22，139
: : : 報酬率=(139-129.5)/129.5=7.34%

這裡買進了2/3的資金，然後出了1/3的資金，

已實現報酬約為  7.34%/3= 2.44%

還1/3在裡面，

剩下現金是 100000+107340=207340

: : : 今年第二次K<20
: : : 7/27，136
: : : 7/28，134
: : : 平均為135
: : : 今年第二次K>80
: : : 8/5，139
: : : 8/6，139
: : : 8/9，138
: : : 平均為138.67
: : : 報酬率=(138.67-135)/135=2.72%

這次把剩下的2/3   207340資金又兩批投入

加上之前沒賣在1/3買在129.5的資金也賣出，

實現報酬率大約為  2.72%*2/3+  ((138.67+0.35-129.5)/129.5)*1/3=4.26%

（註 0.35是 1/3資金7月剛拿到的配息）


實際上的總額變成 207340*1.0272+100000*1.0735=320329


: : : 今年第三次K<20
: : : 8/17，134
: : : 8/19，132
: : : 8/20，131
: : : 平均為132.67
: : : 今年第三次K>80
: : : 8/30，140
: : : 8/31，140
: : : 9/1 ，141
: : : 平均為140.67
: : : 報酬率=(140.67-132.67)/132.67=6.05%

3進3出類似all in，所以報酬率沒問題，

總額變成  320329*1.0605= 339708

: : : 合計(1+7.34%)(1+2.72%)(1+6.05%)-1=16.93%
: : 今年第四次K<20
: : 10/4，133
: : 10/5，133
: : 10/6，133
: : 平均為133
: : 今年第四次K>80
: : 10/26，138
: : 10/27，138
: : 10/28，137
: : 平均為137.67
: : 報酬率=(137.67-133)/133=3.51%
: : 合計(1+7.34%)(1+2.72%)(1+6.05%)(1+3.51%)-1=21.03%

3進3出  報酬率3.51%沒問題

339708*1.0351=351631

: 今年第五次K<20
: 11/30，138
: 今年第五次K>80
: 12/27，144
: 報酬率=(144-138)/138=4.35%

1進一出     報酬率=4.35/3=1.45%

累積金額=351631*1.0145=356729

: 合計(1+7.34%)(1+2.72%)(1+6.05%)(1+3.51%)(1+4.35%)-1=26.30%
:
: 每次發文，總是有人提醒我K值的文章
: 這不就來了嗎？
:
: 恭喜大家，今年賺到26.3%的報酬

最終淨總報酬率  =  356729/300000= 18.9% 而不是26.3%（會算出26.3%應該

是根本沒有實際操作）


資金共進出11次，周轉率大約 733% 產生的費用，手續費用2折來算大約是

3.66*0.1%+ 7.33*0.2*0.1425=0.57%

這裡還不計比較難估算的，每次買進賣出的買賣價差成本。


算出來的今年含息總報酬率是18.33%


如推文所說，今年台股起起伏伏的，對於用0050 k值進出已經算很有利了，

（回頭看大都是剛好買在低點，賣在高點）



但0050今年初買了之後放著然後什麼都不做最後還拿到 21.8%的含息總報酬。

結果還贏每天在看k值進出。（而且還挑了一個今年比較有利的k）

:
: --
: https://i.imgur.com/utgxUhz.jpg
:
: https://i.imgur.com/GXXzRyG.jpg
:
: --
: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.233.42 (臺灣)
: ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1640786376.A.B12.html
: 推 yuanss      : 推                                                12/29 22:00
: 推 stocktonty  : 恭喜賺爛                                          12/29 22:01
: 推 b9513227    : 厲害                                              12/29 22:01

並不厲害。

: 推 gosset      : https://havocfuture.tw/blog/0050-kd-backtesting   12/29 22:21
: → gosset      : 從0050上市後的18年半資料                          12/29 22:21

長期的話的確就用這篇就看出來優缺點了。


: 推 lolpklol0975: 猛                                                12/29 22:30
: → rex0707     : 這樣乘 每一次都要把前一次賺的歐印 你敢嗎          12/29 22:44
: 推 NCUking     : 其實就是盤整時KD大法有利                          12/29 23:37
: 推 NCUking     : 今年用KD大法抽插是贏買進持有的                    12/29 23:40
: → NCUking     : 不過輸個一年不用太悲憤                            12/29 23:40

以單年為單位，每個策略一定都有贏有輸，但今年真的對KD大法已經算比較有利了，

但結果還是小輸買進持有。而且如果用本來的大盤k來算會輸更多。


: 推 boombastick : 根據指標進出，只有幾十萬還可以主要搞，如果部位    12/30 09:08
: → boombastick : 上千萬，真的有人一下賣出上千萬股票，隔一陣子又    12/30 09:08
: → boombastick : 買進上千萬的嗎？這個很吃心理素質吧？              12/30 09:08

這的確也是很大的問題


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.141.34.226 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1640917368.A.319.html
※ 編輯: ffaarr (220.141.34.226 臺灣), 12/31/2021 10:23:21
推 nodnarb1027 : 推指數哆啦王
推 KougamiKanon: 長期持有
推 metallolly  : 推推
※ 編輯: ffaarr (220.141.34.226 臺灣), 12/31/2021 10:31:18
推 CSLsong     : 躺著贏
推 karta018    : 哆啦王雖然是長線指數派，但還是常常在研究的樣子
推 EXDes       : 有哆啦王 就推
推 tigerzz3    : 哆啦王是一次丟派還要定期扣派？
→ ffaarr      : 定好合適的資產配置之後，有餘閒錢就丟。
→ ffaarr      : 不論單筆或 定期扣都可以是有閒錢就投。
推 kid1a2b3c4d : 多拉王我在這
推 yannicklatte: 推
推 JohnLackey  : 真的87 指數本來就向上 一直買賣根本浪費時間
→ JohnLackey  : 你說個股就算了
推 shyshyan    : 一直花時間進出0050本來就很蠢==
推 robi        : 感謝分析&分享
推 tigerzz3    : 別這樣 人家想享受低買高賣的樂趣XD
推 iwilltry    : 忙進忙出真的有用的話，早就廣為流傳了
推 jimmyid4    : 就算是隨便跑回測，你也一定可以選出好幾個過去贏
→ jimmyid4    : 大盤的神秘數字，比如kd 23.365 87.887之類的
推 ATND        : 推
→ bbalabababa : 雜訊太多
推 lgfire      : 先推哆啦王
推 olivewood   : 多啦王就是要推
推 PPPGGG      : 多拉王
推 prereality  : 所以原則上不管明年股市是一路向上或一路向下，投
→ prereality  : 資0050一直進出沒什麼效益對吧？
推 kurtis0359  : 推哆啦王
推 billionaire : 無腦就好
推 addy7533967 : 推
推 fake        : 但除非是專職不然以一般領薪水的投資人來說很難在
→ fake        : 年初就投入整年預計都拿來投資的錢吧 大多還是尤其
→ fake        : 是買0050的 都領到薪水就拿一些出來買比較多 或者
→ fake        : 說 就算妳年初投入一筆錢 你很難在整年都不再投入x
→ fake        : DD
→ fake        : 以今年來說 除了年初那筆 不然後面投入的績效應該
→ fake        : 都滿差 但買0050也不是在看這種單年的績效就是了
推 livious     : 多啦王跟清流君必推
推 Spurious    : 推
推 sgxm3       : 驗算辛苦了。可惜大輸的信徒不會看的，反而會指責
→ sgxm3       : 你不過是酸民。
推 fisher6879  : 0050躺著贏
推 cj100       : 施先生最近很少出來 是我的錯覺嗎？
推 qscNERO     : 推哆啦A夢本人
推 h760108     : 他每次發文報酬率都在亂算啊哲哲算法
推 Dducky      : 推計算
推 kmters      : 總記得施大叔也有說<20買 然後都不賣的改良法
推 gglong      : 搭配一半的正2如何？
推 Simplebest  : 好文推
推 adairchang  : 以我個人經驗 你要點醒相信kd投資法的人非常困難
噓 lulalay     : 0050躺贏 拿來當沖更好笑1.-
推 mackdaddy   : 裝睡的人叫不醒，讓他們一路韮到底
→ leomoons    : 都沒有人先說施先生看kd買賣是多頭上漲格局才可以，
→ leomoons    : 空頭只能買了套住等回漲嗎？
推 awss1971    : 我已經懶得說垃圾KD大法了...推ffaarr
推 BRANFORD    : 清流君是不是要裸奔了
→ ojh         : 大叔本來就是b&h派的吧 kd進出是給那些手會癢的人
→ ojh         : 加減用的 至於用了反而報酬率低 就當作是參與費吧XD
推 hungyichan  : 超強哆啦王
※ 編輯: ffaarr (220.141.34.226 臺灣), 12/31/2021 19:31:20
推 NCUking     : 熱火一開始出的書的確比較偏向長期持有0050
→ NCUking     : 後來發現台灣人喜歡KD大法 就專講KD了
→ seanidiot   : 30樓，倒也未必，如果本來計畫每個月一萬定期定額。
→ seanidiot   : 工作時間夠長累積一定的存款之後，每年開市就直接買
→ seanidiot   : 12萬（或是連同去年股利一起投入也行）然後放置play
→ seanidiot   : ,會比每個月一萬的績效好，而且只要一年只要付出一
→ seanidiot   : 次的手續費
推 kikidmore   : 話說今年EWT含息報酬率28.24%
→ ffaarr      : EWT要跟006203比，還要把匯率部分調整。還要扣稅
推 f204137     : 推研究精神 他的方法幾年前就被討論到爛
→ ffaarr      : 今年中型股贏大型股所以msci taiwan一定會贏台灣50
推 f204137     : https://bit.ly/3eHt9No 這是2018年前的驗證
→ f204137     : 2019~2021 三年台股大盤績效都大於20%
推 f204137     : https://bit.ly/3eG09p8 時間拉越長長期持有更明顯
推 kikidmore   : https://imgur.com/hM8nmd2.jpg
→ kikidmore   : 可以用MACD月線 2007年到現在交插10次而已
→ faniour     : 基本上長期指標買大盤都比日KD頻繁進出好
→ faniour     : 認真去看指標就知道9K9D根本沒統計意義
→ faniour     : 想對未來做指引，短天期的指標根本只是數字遊戲