推 lnonai : 你這個spread還有時間差就不是普通的bear put spre 03/19 17:03
→ lnonai : ad了 03/19 17:03
→ Intension : 更正，應該是diagonal spread 03/19 17:06
→ sde7w9xzo : 推薦cover call，報酬低但比較安全 03/19 17:11
→ icekiba : 已經不震了 03/19 17:52
推 lnonai : 看不懂你到底想賺啥 03/19 17:54
→ Intension : 長期看空，賺buy put的錢，sell put把成本拿回，賺 03/19 18:03
→ Intension : 更多buy put的錢，如果真的往反方向發展，也不會有 03/19 18:03
→ Intension : 損失 03/19 18:03
→ Intension : 現在不就是在14500到12600之間震盪嗎？當然可能加 03/19 18:04
→ Intension : 劇震盪幅度 03/19 18:04
→ Intension : 今年目前感覺就是來回掃 03/19 18:05
→ BMW666 : 你這個就價差單 03/19 18:29
推 JACC : 覺得這樣賺不到什麼錢 只想著安全的話還不如不要買 03/19 19:02
→ Intension : 如果價格停在buy put 和sell put中間還是有賺吧？ 03/19 19:16
→ Intension : 沒大跌情況下，加上中間不斷靠sell put拿回成本， 03/19 19:16
→ Intension : 真大跌還是賺吧？除非往反方向發展，但今年市場大 03/19 19:16
→ Intension : 概率沒那種條件，為何會沒賺呢？ 03/19 19:16
推 IanLi : 若覺得自己慧眼獨具，就進市場驗證啊，看作賣方好 03/19 19:25
→ IanLi : 不好賺。 03/19 19:25
推 gy55662008 : 獲利空間小 03/19 19:27
→ Intension : 這策略是同時做買賣方 03/19 20:00
推 lnonai : 那你持有多單還開槓桿的想法是啥？ 03/19 20:00
→ Intension : 一開始可能獲利空間小，但如果最後sell put 拿回bu 03/19 20:01
→ Intension : y put成本，最後加上大跌應該可以賺蠻多的吧？ 03/19 20:01
→ lnonai : 不看現貨部位只看spread，你這策略能不能賺錢要看 03/19 20:03
→ lnonai : 之後的波動率，bp之後如果開始死魚盤，你的sp就不 03/19 20:03
→ lnonai : 可能cover bp的成本 03/19 20:03
→ lnonai : 所以對你來說最好的情形是bp當下波動率小，接下來 03/19 20:06
→ lnonai : 開始不確定性暴增讓你的sp收更多權利金 03/19 20:06
→ Intension : 現貨因為成本低本來就打算長持的，但又看空市場(至 03/19 20:10
→ Intension : 少到年底)，是覺得可能一直停留在這價位嗎(變死魚? 03/19 20:10
→ Intension : )所以bp時間最好設6個月，這禮拜漲幅不錯應該可以 03/19 20:10
→ Intension : 開始bp，6個月都不跌應該不可能吧？ 03/19 20:10
→ Intension : 同意買方要在低波動率買，賣方賣在高波動率，接下 03/19 20:13
→ Intension : 來四月財報又要開始，加上5月可能縮表，不確定增加 03/19 20:13
→ Intension : ，下星期一bp應該還行吧？ 03/19 20:13
推 lnonai : 所以你這策略就是short指數 long 波動率，如果你對 03/19 20:17
→ lnonai : 盤勢判斷確實是大震盪偏空，那可以衝看看。只是當 03/19 20:17
→ lnonai : 反彈出現的時候也要有種不把bp平倉，平倉時機是bp 03/19 20:17
→ lnonai : 加上sp有賺就該跑了，不用真的等結算 03/19 20:17
推 lnonai : 另外你要買遠期的價平 03/19 20:21
→ lnonai : put其實很貴，如果市場走向只是小跌甚至盤整，你大 03/19 20:21
→ lnonai : 概率是輸的。 03/19 20:21
推 JACC : 可不可行做了就知道了 我贊成 03/19 20:44
→ Intension : 嗯，遠期價平put的確很貴，但如果時間夠長外加波動 03/19 20:47
→ Intension : 率夠高(判斷接下來不確定性會越來越高，通膨油價戰 03/19 20:47
→ Intension : 爭等)，應該可以cover 成本，謝謝提供意見! 03/19 20:47
→ Intension : 想再請教awww,soxl這種標的波動率都蠻大的，請問多 03/19 21:15
→ Intension : 少算高?期權鏈5.60%到好幾百多有 03/19 21:15
→ Intension : *tqqq 03/19 21:15
→ Intension : *都有 03/19 21:16
推 lnonai : 我沒做TQQQ的期權，但你可以用trading view去抓歷 03/19 22:37
→ lnonai : 史波動率來和目前波動率的位階 03/19 22:37
→ Intension : 感謝 03/20 00:56
推 XDDDpupu5566: 他這個就像covered call的反向辣 03/20 11:01
→ XDDDpupu5566: 我覺得sp不見得能回lpㄉ本 03/20 11:02
→ XDDDpupu5566: 這幾天TQQQ走勢就讓這策略吃Xㄌ 03/20 11:02
→ XDDDpupu5566: 時間夠長，theta值不高，LP當空單用還可以 03/20 11:04
推 lnonai : 對R我覺得直接把遠期put換成空單效果不是更好XD， 03/20 11:21
→ lnonai : 看起來他不是想賺theta是想賺delta，那開空單就好 03/20 11:21
→ lnonai : 啦 03/20 11:21
→ Intension : 想法是短期如果開空單就很難避免像這幾天TQQQ的走 03/20 11:39
→ Intension : 勢，所以開長的，另外認為單腳有點危險，如果真的 03/20 11:39
→ Intension : 不幸往反方向的話。就算sp的權利金不能全cover bp 03/20 11:39
→ Intension : 成本，但至少降低bp成本，如果最後真小跌可能還是 03/20 11:39
→ Intension : 有賺或沒虧太多 03/20 11:39
→ Intension : 而且認為市場現在就是來回掃，單做空或做多都很容 03/20 11:41
→ Intension : 易被巴來巴去的 03/20 11:41
→ Intension : 想法在相對高點開bp，開每週或2週sp，向這幾天市場 03/20 11:44
→ Intension : tqqq漲，sp有賺就平掉開下一次。Bp就一直拿著 03/20 11:44
→ Intension : *像 03/20 11:44
→ Intension : 不知道有無盲點 03/20 11:45
推 XDDDpupu5566: 上面這段大致上沒錯 03/20 12:17
→ XDDDpupu5566: 跟covered call盈虧類似，只是方向反 03/20 12:17
→ XDDDpupu5566: 過來 03/20 12:17
→ XDDDpupu5566: 不過LP會稍微讓事情複雜化 03/20 12:17
→ XDDDpupu5566: 因為有時間價值還有波動率 03/20 12:17
→ XDDDpupu5566: 不過突破LP履約價時算有保險在，不會 03/20 12:17
→ XDDDpupu5566: 飛天 03/20 12:17
→ Intension : 時間價值開遠的還行，波動率就看市場了，但目前判 03/20 12:21
→ Intension : 斷市場還會動盪一陣子 03/20 12:21
→ Intension : 如果真的有很大利好可能就要趕快平掉bp 03/20 12:22
推 XDDDpupu5566: 我如果在TQQQ跌到39時不貪心就好ㄌ哭哭 03/20 12:23
→ XDDDpupu5566: 市場金句「千金難買早知道」 03/20 12:24
→ XDDDpupu5566: 通膨還在，烏俄還在打，升息1碼預期中 03/20 12:25
→ XDDDpupu5566: 為什麼被軋？（攤手） 03/20 12:25
→ Intension : 之前自己也是貪，期權真的不能貪心，曾拿過bp 賺13 03/20 12:27
→ Intension : 000(外加認為會跌更多)，後來虧3600的例子在這 03/20 12:27
推 lnonai : 你的SP是拿來賺時間價值的，就是放到結算，BP才是 03/20 13:40
→ lnonai : 要找時機平掉 03/20 13:40
→ Intension : 如果長期看空也是要平bp嗎？ 03/20 20:15
→ Intension : sp其實有點附帶的(不想接到股)，如果sp有賺先平， 03/20 20:16
→ Intension : 再開新的就可以賺第二次(在市場來回掃的時候) 03/20 20:16
→ Intension : 因為市場來回掃可能原本sp有賺又還回去，或是少賺 03/20 20:18
→ Intension : 了第二段 03/20 20:18
→ Intension : sp只是降成本用的 03/20 20:22
推 XDDDpupu5566: SP擺在那邊就有機會接到股， 03/20 22:48
→ XDDDpupu5566: 尤其TQQQ SOXL這種衝很快ㄉ， 03/20 22:48
→ XDDDpupu5566: 你有想過接到現股ㄉ處理方式ㄇ？ 03/20 22:48
→ XDDDpupu5566: 還有價平LP(BP)長天期abs(delta)不會是1 03/20 22:48
→ XDDDpupu5566: 而且應該比短天期SPㄉabs(delta)低 03/20 22:48
→ XDDDpupu5566: 現價下跌時，一口對一口，一開始LPㄉ增幅 03/20 22:48
→ XDDDpupu5566: 應該罩不住SP或接到現股ㄉ損失 03/20 22:48
→ XDDDpupu5566: 直到現價跌很多才會開始像相消 03/20 22:48
→ XDDDpupu5566: 不過像之前提ㄉ大虧損仍然是發生在上漲 03/20 22:48
推 lnonai : 如果bp是短天期sp穿價就一起放到結算就沒差了。長 03/20 22:59
→ lnonai : 天期bp如果sp穿價那真的不好搞 03/20 22:59
→ lnonai : 真的接到那也就是平掉現股吃損同時繼續向下sp，反 03/20 23:03
→ lnonai : 正當bp結算的時候點數bp會幫你賺回來就是了 03/20 23:03
→ lnonai : （如果結算沒有漲回來的話啦XD） 03/20 23:04
→ lnonai : 比較保險做法就是穿價接到股兩邊一起平倉，然後再 03/20 23:06
→ lnonai : 用同樣策略開新倉 到時候就是新的局面了 03/20 23:06
→ Intension : 所以為了不接到股票，sp有賺先平(50%以上)，sp 開 03/21 17:21
→ Intension : 倉價格是設tqqq.soxl現價跌15%，qqq或費半指數一週 03/21 17:21
→ Intension : 內跌5%如重大利空有可能，多數時候應該不會吧？如 03/21 17:21
→ Intension : 果sp開倉2週的就設跌21%，雖然權利金少，但比較不 03/21 17:21
→ Intension : 會接到。如果bp.sp同時做短期的，想法是末日期權是 03/21 17:21
→ Intension : 否更難操作? 03/21 17:21
→ Intension : sp的delta設20左右的價格 03/21 17:32
→ Intension : delta -0.2 03/21 18:36
→ Intension : 真的接到股就像l大說的買下現股同時關掉bp 再開新 03/21 18:38
→ Intension : 的 03/21 18:38