推 rayccccc : Sell Put 03/26 23:36
推 xmiracle : 1. 經濟衰退只要超過到期日 就無法躲過下跌 03/26 23:38
→ xmiracle : 3. leap call上漲過程delta會變 所以槓桿比率會變 03/26 23:39
→ xmiracle : TQQQ的三倍是每日結算 所以就算不管leap call 03/26 23:40
→ xmiracle : 你有一塊去借兩塊共三塊買qqq 跟一塊買tqqq 只要超 03/26 23:42
→ Intension : 牛市不會不回調，熊市不會不反彈，在到期前2.3個月 03/26 23:42
→ Intension : 如果真的經濟還是不好就認賠平倉，再開一個2年合約 03/26 23:42
→ Intension : ，上次經濟衰退3年結束(2007-2009)，長期勝率應該 03/26 23:42
→ Intension : 比持有正股好? 03/26 23:42
→ xmiracle : 過一天就會不一樣(不考慮借貸成本和手續費等等) 03/26 23:42
推 xmiracle : 但到期前2, 3個月認賠 是有可能已經賠掉大部分本金 03/26 23:49
→ xmiracle : SPY 今年6/30到期$450 call $18.73 03/26 23:50
→ xmiracle : 2024/1/19 $450 call $56.50 03/26 23:51
推 SixC5566 : 操作思維跟我差不多 我也這樣操作了一年多 運氣不 03/27 00:01
→ SixC5566 : 錯賺的比賠得多 但還是菜雞一隻 幫推等高手指點 03/27 00:01
推 Thoris : 獲利被利息吃掉太多 不要小看call的時間價值損失 03/27 00:20
推 Thoris : 長期投資還是現股最好 03/27 00:21
推 Severine : 只說第一點 回調的時候買價平價內 如果繼續下跌就 03/27 00:22
→ Severine : 虧損更多,我寧願選價外的,花費少報酬大 03/27 00:22
→ Severine : 除非你有把握不回調了.例如這波有的個股已經爛到跌 03/27 00:23
推 TheOddOne : 跟你一樣想法 我是歐印TSM leap call 但是誰也沒想 03/27 00:24
→ TheOddOne : 到會下修成這樣 目前一年內到期的幾乎全部賠掉 我是 03/27 00:24
→ TheOddOne : 買價外1-2格 從120一路買到100 03/27 00:24
→ Severine : 不下去,我就買點價外放著(如BA170時買了2024 $200) 03/27 00:24
→ Severine : TSM的死魚又不是只有這次 2018/19就體會過了 03/27 00:25
→ Severine : 去玩明星股比較穩啦.你看就連ASML都跌成那樣了QQ 03/27 00:26
推 TheOddOne : 但是我策略錯在把70%本金打在120進場 剩下的慢慢打 03/27 00:26
→ TheOddOne : 到100發現幹真的沒錢了 不要再跌了 目前只有最後幾 03/27 00:26
→ TheOddOne : 單30+% 其他都是-80%以上 總帳面虧損-20% 03/27 00:26
推 Severine : 總共-20%感覺還好吧.不然就用葡萄對衝自己減少虧損 03/27 00:29
→ Severine : 不過可能有點晚了 通常一開始就想辦法做點保護 03/27 00:29
推 SixC5566 : 我的心得是絕對要保留錢再去攤平降成本 通常-40趴 03/27 00:32
→ SixC5566 : 會攤一次 然後時間拉到最長的call 像現在都買24年 03/27 00:32
→ SixC5566 : 1月的 但前提是對這隻股票信仰要很足夠xd 03/27 00:32
推 Severine : 沒錯啊 真的要有信仰 03/27 00:34
推 TheOddOne : 有啊 不過你去看TSM遠期真的貴 後來我有去補了點航 03/27 00:38
→ TheOddOne : 空leap call 意外的便宜 目前雖然還是-20%但是信心 03/27 00:38
→ TheOddOne : 滿滿 反觀TSM還在死魚盤 祈禱Q1財報開出來直接噴 03/27 00:38
推 SixC5566 : 我是買了baba的leap 120買一次 跌到77又買一次 結 03/27 00:42
→ SixC5566 : 果隔天直接噴了100多趴 蠻爽的哈哈 03/27 00:42
推 cmotpetb : TSM不漲的原因是鄰國因素 財報多好都沒用的 03/27 00:48
→ cmotpetb : 全世界都知道TSM多威 但台灣就是在強國隔壁 沒辦法 03/27 00:49
→ midas82539 : ...不是啊，你從21年問到現在，自己做也知道問題 03/27 00:54
→ midas82539 : 在哪裡吧？你是超級遠月，然後低成交量跟稀疏掛價 03/27 00:55
→ midas82539 : 趨勢不對你要脫手光是滑價問題近月期貨就贏了 03/27 00:55
→ midas82539 : 你到底有沒有實倉做過啊？你交易過不可能到現在還 03/27 00:56
→ midas82539 : 不知道這策略的眉角在哪吧 03/27 00:56
→ midas82539 : 這東西的好處就是買權+極遠月逆價差的低成本 03/27 01:04
→ midas82539 : 但這是有代價的，如果你不清楚它的機制 03/27 01:05
→ midas82539 : 建議你不要當現股下重倉 03/27 01:05
→ Thoris : 遠期Call的時間成本真的太高啦…完全不划算 如果是 03/27 01:07
→ Thoris : 績優股的期權操作一般還是SP啦 Call都是行情出來才 03/27 01:07
→ Thoris : 加槓桿的 03/27 01:07
→ shun2249 : 要玩就玩現股就好了…選擇權的本質是拿來避險不是 03/27 01:14
→ shun2249 : 拿來投資用的，講時間成本更奇怪，選擇權的時間成 03/27 01:14
→ shun2249 : 本絕對是比現股高，對你來講只是買call可以開很高 03/27 01:14
→ shun2249 : 的槓桿，只是相對的風險也是很可觀，現股尤其龍頭 03/27 01:14
→ shun2249 : 大跌頂多跌個30%，選擇權就直接歸零 03/27 01:14
推 sova0809 : 完遠月喔 不出事都沒事 一出事通常都跑不掉 血流成 03/27 01:18
→ sova0809 : 河 釣魚的愛死這種獵物了 03/27 01:19
→ sova0809 : 這個利潤很高阿 但是是用流動性換來的 呵呵 03/27 01:20
噓 n1canhelpu : 最大的風險就是流動性啊… 我現在就是滿手遠月Call 03/27 01:24
→ n1canhelpu : 要跑可以啊 把自己殺成白癡而已 03/27 01:24
噓 EDFR : sell put掛低一點自己喜歡的價碼阿 03/27 01:24
→ EDFR : 要存股幹嘛不sell put 03/27 01:25
→ mtmmy : 要取代正股你得買更深的ITM 外部價值才會低 03/27 07:20
推 IKnowWhy : 說真的還是現股 03/27 07:34
→ IKnowWhy : 要槓桿頂多就期貨阿至少不會損時間價值 03/27 07:35
→ IKnowWhy : 台股也不能把權證當現股玩啊 03/27 07:36
→ Intension : 謝謝各位分享，有些股還是不能用leap call 取代(如 03/27 09:30
→ Intension : asml交易量太小)，那如果拿本金30%去用leap call 03/27 09:30
→ Intension : 可以嗎？每跌10%買一次，像這次spy跌12%，QQQ跌23% 03/27 09:30
→ Intension : ，aapl,msft,tsm 也跌的比納指少一點，aapl甚至快 03/27 09:30
→ Intension : 回到高點了(如果買call的應該賺了，要平倉也行)， 03/27 09:30
→ Intension : 或是個股每跌10%加一次，龍頭股跌30%差不多了(沒大 03/27 09:30
→ Intension : 型股災的話)，長期還是看好的股買leap call ，這樣 03/27 09:30
→ Intension : 勝率是否高一點? 03/27 09:30
→ Intension : 還沒用過此方法，所以請教可行性 03/27 09:31
→ Intension : 另外持有期間不斷sell call降成本，真錯了損失可能 03/27 09:33
→ Intension : 也小一點? 03/27 09:33
→ Intension : tsm買現股108買，除了多拿到股息，被套到現在又回 03/27 09:35
→ Intension : 到成本下，覺得真的很浪費時間成本才想用leap call 03/27 09:35
→ Intension : 代替，就不信2年還漲不回120 03/27 09:35
→ Intension : sell put之前接到滿手血，只能買短的，不能長，如 03/27 09:36
→ Intension : 果價格錯了，還是虧 03/27 09:36
→ Intension : 如果買delta等於0.7的(算夠價內了吧？雖然會變動) 03/27 10:25
→ Intension : ，在大盤或個股每跌10%加一次會不會比較好?期貨有 03/27 10:25
→ Intension : 可能會被追繳保證金不太敢試，期權頂多就是就是歸 03/27 10:25
→ Intension : 零，像科技龍頭股，spy.qqq這種標的，長期都還是漲 03/27 10:25
→ Intension : 的吧？前面有人試過也是賺大於虧 03/27 10:25
→ Intension : 真的進入技術性熊市(-20%)，call應該也會很便宜， 03/27 10:28
→ Intension : 所以如果分批加會比較好嗎？ 03/27 10:28
推 iamten : 正股玩不行 想玩call? 03/27 11:58
→ Intension : 前面m大提的買深價內的就可取代正股，如tsm買2024 03/27 12:05
→ Intension : 年1月，70塊(delta=0.88)，成本掛單取中間值於42， 03/27 12:05
→ Intension : 也比直接用現股買少掉很多成本 ，到期換成現股成本 03/27 12:05
→ Intension : 價等於70+42(都取整數計算，就不信2024年漲不過112 03/27 12:05
→ Intension : ，對tsm有信心) 03/27 12:05
→ Intension : 中間再不斷sell call降成本 03/27 12:08
推 nds310540 : 欸不是 theta要不要考慮一下 到時如果是113你要交割 03/27 12:09
→ nds310540 : 的話是沒虧啦 不交割不知道有沒有賺 怎麼不用BSM計 03/27 12:09
→ nds310540 : 算機算一下 03/27 12:09
→ Intension : 如果真的想接股票，這樣不是可以降低它盤整的時間 03/27 12:10
→ Intension : 成本嗎？如果方向不對不認賠就接正股，2024還漲不 03/27 12:10
→ Intension : 到112我也接 03/27 12:10
→ Intension : 正股就是漲上去了又下來，看股性(tsm這種漲一次就 03/27 12:17
→ Intension : 盤很久的，用call會比一開始就買正股好吧？)，那如 03/27 12:17
→ Intension : 果是長期向上的如指數，買call不是更好嗎？ 03/27 12:17
→ Intension : tsm買108現股本來想應該夠便宜了，沒想到一年後又 03/27 12:35
→ Intension : 回到成本價了 03/27 12:35
推 bookerx : 別預測太多，定期定額指數型大盤ETF就好，別試著預 03/27 12:40
→ bookerx : 測長期市場 03/27 12:40
→ bookerx : 的波動 03/27 12:40
→ Intension : 如果真的想接現股或etf(長期看好)好了，leap call 03/27 12:48
→ Intension : 比一開始就選正股來的有效率吧？(持有現股中間就是 03/27 12:48
→ Intension : 遇到tsm這種的盤整上去股災又下來繼續盤) 03/27 12:48
→ Intension : 請問n大有bsm計算機嗎？google不到，感謝 03/27 12:50
→ Intension : 考慮theta才當買方，theta只對賣方有利 03/27 13:17
→ Intension : 買方長期時間耗損一開始很低的 03/27 13:17
推 xmiracle : 如果股價暴跌讓leap call從價內跌到變價外 leap cal 03/27 13:18
→ xmiracle : l價值歸零 但正股還是有價值 03/27 13:18
→ xmiracle : （到到期日附近的時候） 03/27 13:19
→ Intension : 如果tsm2024年真的跌到70(從高點腰斬，上次發生是2 03/27 13:46
→ Intension : 000年)我也認賠接股票，還是可以少掉從現在到2024 03/27 13:46
→ Intension : 年的時間成本吧？ 03/27 13:46
→ Intension : spy.qqq腰斬是2008，如果每跌10%買一次call，並用 03/27 13:54
→ Intension : 本金30%去代替正股(現在)，是否比單純一開始就買正 03/27 13:54
→ Intension : 股時間成本低，勝率也比較高?(如果方向錯或盤整2年 03/27 13:54
→ Intension : ，時間到一半認賠一半接股票)(delta值0.7-0.8的波 03/27 13:54
→ Intension : 動應該跟正股蠻接近了，雖然權利金花費多，但還是 03/27 13:54
→ Intension : 只要花正股的30-40%) 03/27 13:54
→ Intension : 雖然我不認為tsm會跌到70，2020也還跌不到30% 03/27 13:59
→ Intension : 接下來就是一直盤整 03/27 13:59
→ Intension : 中間如果有漲上去，也可以平倉掉一半的合約，剩下 03/27 14:02
→ Intension : 要買正股的合約數，到期換成正股 03/27 14:02
→ Intension : 2024還不到112我也認了 03/27 14:02
→ Intension : 如果會從價內變價外，表示中間一定發生股災了，用3 03/27 14:17
→ Intension : 0%的資金買call跟100%資金買現股，至少少了2年70% 03/27 14:17
→ Intension : 資金被套住，到期真的還沒漲回就接股票(delta0.7以 03/27 14:17
→ Intension : 上勝率應該算高?) 03/27 14:17
推 nds310540 : Black Scholes calculator至於你問那串 沒下去算沒 03/27 15:00
→ nds310540 : 人會知道 知道的大概不會在這 現在IV這麼高 扣撲都 03/27 15:00
→ nds310540 : 很貴 那套感覺不是不能玩 是玩起來很累 感覺delta也 03/27 15:00
→ nds310540 : 多少要hedge不然一個反向噴射 可能要去228預約 短期 03/27 15:00
→ nds310540 : 扣慢慢賣 等市場穩下來在玩 不是可以睡比較好 03/27 15:00
推 ntnuljg : 你的策略都有「前題」，如果行情沒照著你的想法走 03/27 16:41
→ ntnuljg : ，那策略就會很慘，選擇權取代現股不如看好的標的 03/27 16:41
→ ntnuljg : 直接b&h 03/27 16:41
推 sova0809 : 問題再多 下一口操作看看就知道結果了 你的問題不 03/27 18:57
→ sova0809 : 懂得不知道 懂得跟你非親非故也不會跟你說關鍵操作 03/27 18:57
→ sova0809 : 點在哪 坐而言不如起而行 03/27 18:57
→ Intension : 前面還蠻多人願意分享的，有問題就問有時可比自己 03/27 19:59
→ Intension : 試好多了，得到不少寶貴的意見，謝謝願意分享的高 03/27 19:59
→ Intension : 手們 03/27 19:59
→ Intension : 分批建倉是對的，還有買深度價內 03/27 20:01
→ Intension : 提醒風險的也很感謝 03/27 20:02
→ Intension : 前提是對股票有信心長期看好 03/27 20:03
→ Intension : 買深度價內，到期還是換成正股，前面有高手提到這 03/27 20:14
→ Intension : 樣不虧 03/27 20:14
推 jayf : 沒有漲就虧呀 03/27 20:26
→ Intension : 以前面的tsm 2024年股價112好了，真的漲不到我也認 03/27 21:22
→ Intension : 了拿正股，但至少現在我只要花現股的40%資金去買就 03/27 21:22
→ Intension : 夠了 03/27 21:22