→ sova0809 : 這套雖然是得獎的策略 但回測跑過問題還蠻多的 尤 06/13 04:00
→ sova0809 : 其是現在資金氾濫 彼此資產相關性太高 想用這套的 06/13 04:00
→ sova0809 : 期望值別抱太大期望 06/13 04:00
※ 引述《tensionship (nothing)》之銘言：
: 最近才看到雙動能投資法
: 上網查才發現不少論文也有討論這個方法
: 在台灣的情形，幾乎都是正面結果
: 所以想討論如果要在台灣使用
: 標的的選擇哪個比較好
: 標的：(大盤)、(小型價值股)、(債券)
: 大盤：0050、0050+0051、006204(永豐臺灣加權)
: 小型價值股：00733(富邦臺灣中小)、006201(元大富櫃50)
: 債券：00679B(元大美債20年)、現金定存
(半年前是-30) (半年前是-27 -30)
日期 0050價格 日期 價格 指數/160-台灣50 日期 價格 中100*2-台灣50
T10408 134.55 T10408 17284 -26.53 T10408 134.55 (15.15)
T10415 132.25 T10415 17004 -25.98 T10415 132.25 (15.15)
T10422 131.60 T10422 17025 -25.19 T10422 131.60 (13.60)
T10502 128.75 T10502 16592 -25.05 T10502 128.75 (14.35)
T10506 126.65 T10506 16408 -24.10 T10506 126.65 (12.35)
T10513 122.35 T10513 15832 -23.40 T10513 122.35 (12.35)
T10520 124.65 T10520 16144 -23.75 T10520 124.65 (12.15)
T10527 125.50 T10527 16266 -23.84 T10527 125.50 (12.80)
T10602 127.80 T10602 16552 -24.35 T10602 127.80 (13.40)
T10602 127.80(可更改數字 作為下週出現何種數字來假設 請自行輸入)
你有沒有想過，這些標的物是中度高度正相關的，除了美債，
要跌會一起跌，
在下跌到穩定下跌階段，減少的比例居然是差不多的。
(那種下市的，成分股會被剃除掉，所以不用考慮標的歸零的事)
景氣好到景氣過熱，一般是0051先暴衝。
景氣反轉往下的時候，小型股先跌，再來是0051，再來是大盤指數，
最後才是藍籌股，藍籌股通常在0050的成份裡。
閣下的方法，我只想到在整體經濟景氣反轉或過熱時，可以作「時間差的套利」。
閣下先驗證"標的物"的聯動情況。
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│ 你什麼時候有打敗的錯覺??
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