[請益] 反1指數型基金損益率概算

[alphish ( 多麼思念 )]

請問各位大大

反一型指數基金，追蹤的標的是指數，配合指數期貨操作方式形成的基金

如果指數是1000，跌了1%，基金單位淨值原本是10，就應該漲1%  對嗎?


如果對的話，那我們來做個有趣的計算

指數昨天跌了1%之後變成990  ，基金單位淨值變成10.1

今天指數又跌了1%，變成980.1 ，基金單位淨值增加1%變成 10.201

就這樣經過了100天，指數變成366.0323，基金單位淨值變成27.04814

回過頭來看，這100天指數下跌了共63.3968%，而基金單位淨值增加了170.4814%

如果這是真的，那這樣感覺很划算阿，但又覺得哪裡怪怪的

請問大家是哪裡有問題嗎?

謝謝

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推 XDDDpupu5566: 日內就這樣，不然過去十年TQQQ怎麼這麼驚人
推 slayptter   : 出事....連ETF也要開始空了，是否該...？
推 jyan97      : 是阿...，放空就是這樣運作，所以本來就不是最高賺
→ jyan97      : 100%
→ jyan97      : 反一的運作原理就是每日反向，在你的例子就是每日
→ jyan97      : 加碼放空
→ jyan97      : 槓桿型的都是這樣運作
推 nobit       : 那如果是連續上漲100天你有計算過嗎哈哈
推 fbiciamib123: 做空50反跟做多0050哪個比較賺
推 carmanX     : 最重要的因素是期貨的逆價差啊