Re: [請益] 用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效

[niji5143 (niji)]

文前提醒：
初學程式交易，歡迎批評指教。

進場條件如下：

１：股價在60MA之上，且股價<200（排除高價股）
２：前一日均線糾結排列（5/10/20MA差值3.5%內）
３：近10日振幅在8%內（不含今日）
４：日均成交量>2000張，且放量1.5倍以上
５：（MACD參數）MACD、DIF皆在0軸以上，柱狀體紅色
６：（KD）K值>60
７：股價創20日新高

基本概念大致不變
希望尋找到的股票類型：長期趨勢偏多方（MACD 0軸上）、短線休息（均線糾結）、熱度還在（K值>60）　
並在突破短線高點時進場
選股範圍為上市櫃普通股全部

出場條件：
１：進場後設定3%停損
２：股價跌破10MA
３：移動停利10%

模板：
http://i.imgur.com/8kKFU9L.jpg
http://i.imgur.com/jOKMAMX.jpg
http://i.imgur.com/zjck2n9.jpg

回測結果如下：
http://i.imgur.com/vcrn9cU.jpg

以及近三個月的進出場記錄
http://i.imgur.com/6vwh0ag.jpg
http://i.imgur.com/3CRX91L.jpg

本想篩本週進場股，但礙於大盤崩跌，無個股達成條件
暫時先避避風頭

延續上一次的檢討
以結果論來說，前一次使用KD黃金交叉+股價突破作為進場訊號
這次放寬使用股價突破 + MACD>0 + K值高檔
勝率略提高，但投報率反而下降(以最大投入金額計)
原本有嘗試放籌碼-外資投信買賣超，但放了反而勝率及報酬都下降，還是拔掉好了

方向：
１：KD值在此策略中的合適度？
主要目的是要尋求當下個股強勢度，應該用RSI？
２：設停損條件主要目的是為了被騙線時，沒有馬上突破立即停損
下檔3%的停損是不適合（改成進場K的一半之類的）

上次條件有大盤60MA之上，這次拿掉了，近期可以篩出華新、台企銀（車用的幾檔，條件參數稍作修改也可以篩出，但放太寬又跑一堆雜訊進來了）

當然最後還是歡迎大家批評指教，謝謝。

※ 引述《niji5143 (niji)》之銘言：
: 文前提醒：
: 前一篇為代PO，本篇為我本人。
: 小弟為初學程式交易，策略簡單直覺，績效難看，跟著做絕對不會賺錢，但也歡迎批評指
: 教。
: 進場條件策略如下：
: １：個股及大盤皆在60ma以上
: ２：均線糾結排列(5/10/20ma差值2%內)
: ３：日均成交量>2000張
: ４：股價向上穿越5/10/20ma其一
: ５：收盤價創20日新高
: ６：KD值低檔黃金交叉
: ７：排除高價股(股價>300)
: 大致用以上7個條件進行交叉測試
: 希望達到的成效是，利用KD黃金交叉，找出波段起漲股，賺到大波段
: 以過去3年大多頭進行回測
: 希望在下次的多頭來時能夠派上用場
: 並且為了排除高低價股成本報酬誤差，將單筆進場資金設定為15-30萬(低價股會多買)
: 因為是以波段單為目標
: 出場條件很簡單：
: １：股價跌破10ma
: ２：移動停利10%(高點回落10%出場)
: Ok以下開始測試結果分析
: 本次進行了3次條件測試，以”最大投入資金報酬率”來排序
: 一、
: http://i.imgur.com/u0LQT2j.jpg
: 進場條件
: 1+2+3+5+6+7，排除股價穿越均線的條件
: 最大投入金額2300萬(單筆部位80-100倍)
: 交易次數2228次，勝率29.35%
: 最大投入報酬率僅11.6%
: 被大盤吊打
: 資金投入也過大，不符合目標
: 二、
: http://i.imgur.com/sasxRrX.jpg
: 進場條件
: 1+2+3+4+5+6+7，全部條件均用上
: 最大投入金額690萬(單筆部位25-30倍)
: 勝率27.51%
: 最大投入報酬率19.46%
: 相比前一個表現較佳，但報酬仍差
: 最大資金部位算可接受？
: 三、
: http://i.imgur.com/Mn7mSvj.jpg
: 進場條件
: 1+2+3+4+6+7，排除股價突破20日新高條件
: 該條件有無與否對回測報酬率影響似乎不大，但比起交易二，交易次數大增、最大投入金
: 額大增、且勝率也下降，看起來似乎是個有效的濾網？
: 總結：
: 以測試二來說
: 雖說是正報酬，但也是得利於2021/3-4月的大行情
: 其餘時間雖設定個股+大盤皆高於季均線才執行策略
: 但顯然被洗來洗去騙線的機率仍舊頗高
: 還不如隨便射飛鏢選股抱兩年績效更好
: 測一測也蠻挫折的，難怪自己會賠錢(笑)
: 想請不吝賜教提點－
: １：持續加入更多濾網來減低震盪洗盤的磨耗？(加入基本面條件？)
: ２：KD指標是否適合用來做為波段選股條件？(KD做震盪盤？純粹以量價關係做波段？)
: ３：停損條件需要調整？
: ４：測試的方向是否正確？(基本進場條件的篩選)
: 最終當然還是希望能夠將策略優化到至少堪用
: 歡迎各方批評指教。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.13.78 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1655210294.A.752.html
→ Justisaac   : 大盤60ma這條件不好嗎~為啥要拿掉XD
也是可以放啦 就看看空頭市場跑起來怎麼樣
推 guardangle  : 早上篩出華新 中午樂觀買進 晚上增資新聞->崩潰
是篩出起漲點的華新 不是今天的欸
→ guardangle  : 不過還是推研究精神
推 roder       : 我只能說加油
推 YAYA6655    : 別浪費時間弄這個，沒用。
→ AllenAline  : 技術大家都會，但還是難過心魔，懂的就懂
推 awss1971    : 股市非科學而是社會學/心理學..不存在"若A則B".....
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 06/14/2022 21:32:06
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 06/14/2022 21:32:39
→ faniour     : 好像跟你說過KD很爛了吧
→ faniour     : 你的每一個因子單獨跑隨著時間拉長應該都要提供正向
→ faniour     : 的勝率跟正向的報酬
推 ntuooo      : 好
→ faniour     : 再來3%停損10%停利根本就是一有風吹草動就出場，你
→ faniour     : 夢想的方法是入場點就噴出不回頭，真的這樣飆你又10
→ faniour     : %停利，不敢讓獲利放大，你每次進進出出的成本就多
→ faniour     : 少%了，何況實際上進出哪有這麼理想的點位？
→ faniour     : 你這個方法如果好的話，過去的進出能撈出航運、防
→ faniour     : 疫還有更早一點風電、被動、顯卡族群嗎？還是連已
→ faniour     : 知的類型都認不出？
→ faniour     : 過去有幾次大漲大跌，你用17-22跑，再回測完整08、1
→ faniour     : 1、15看有沒有顯著的閃過起跌，又在隔年的起漲選出
→ faniour     : 標的，還是只有在大順風的時候才順豐順水。這個程
→ faniour     : 式的回報率計算不知道沒有更正了，每次的總報酬率
→ faniour     : 都是各筆直接相乘，亦即每次每筆投資都是all in, 這
→ faniour     : 樣是不合理的。而且持有週期重疊他不會排除掉只會
→ faniour     : 全部一起來，難道每次都只能等到前一筆結清才能再
→ faniour     : 找下一檔嗎？週期重疊資金分散報酬率怎可簡單相成？
→ faniour     : 這樣的算法如果輸出還輸大盤漲幅，就知道策略真的
→ faniour     : 不行
推 guardangle  : 我的感覺 想法美好 但股市變數過多 實用性不好說
推 typeking    : 這種大家都知道的指標就不用寫了  一定沒用
→ faniour     : https://imgur.com/a/pVdB0i8
推 scottmay    : 認真回,別浪費時間,要篩出起漲點的股票是輕而易舉，
→ scottmay    : 事後看都是起漲，但當下篩出來你怎麼知道會是飆股？
→ scottmay    : 都是落後指標，最後你只會落入死迴圈繞不出來，再來
→ scottmay    : 你還會陷入最佳化陷阱，看你跑的條件是MA, kd ,rsi
→ scottmay    : 什麼的結局就已經注定了。幾乎人人（含頂尖聰明，程
→ scottmay    : 式高手）都會技術指標線型，被研究了幾十年，那不是
→ scottmay    : 一堆人發財了。因為市場有慣性的，你也可以說市場一
→ scottmay    : 直在改變，參與者也一直在變、被淘汰（高頻出現、政
→ scottmay    : 策、交易規則等）意思是說程式在某個時期或區間表現
→ scottmay    : 都可以特別突出，所以這些東西都沒有用。舉個最簡單
→ scottmay    : 的例子0050或無腦存股為何都賺錢？「多年」大多頭用
→ scottmay    : 什麼方法只要做多怎麼回測都賺錢，但那是多年長期，
→ scottmay    : 你的預設就已經是大多頭了，你的指標還是一樣做多、
→ scottmay    : 突破、拉回買等等的當然回測賺錢，然後這種指標當然
→ scottmay    : 不會錯過任何飆股，但是可能會篩到10檔超級飆股，然
→ scottmay    : 後有300-500檔是失敗停損的，除非短期再來一次肺炎,
→ scottmay    : 石油危機加無限qe 大漲1萬點之類的行情才會大多數股
→ scottmay    : 票走多頭翻好幾倍，再想一想你敢與世界為敵勇敢買進
→ scottmay    : 而且信心都不動搖？最後，我認為賺錢方法的重點根本
→ scottmay    : 不是這種。
→ rannin      : 空頭時支撐找20日新高是不夠的，我都看到年高～5年
→ rannin      : 高
→ rannin      : 更正：年線～5年線上揚，高點至少季高以上