Re: [請益] 用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效

[niji5143 (niji)]

歡迎批評指教

本週修改進場條件如下:

１：前一日均線糾結（5/10/20ma差值3%內）
２：macd值皆為正、柱狀體紅、今日紅棒>前一日
３：10<成交價<200
４：成交量放量為10均1.5倍、成交量10均>1000
５：股價穿越120日高點

最主要的改動就只有第5點，在空頭市場時也能篩選到較強勢個股

停損條件：

１：跌破進場K停損
２：移動停利10%
３：股價跌破10ma

停損從3%改成跌破進場K，會增加持有股票時間，但也讓勝率提高，更能把握到關鍵K棒

資金設定：單一個股單筆20萬 無上限 沒有加碼的設定

回測結果：
http://i.imgur.com/icH9Lam.jpg

本日進場股及上周進場仍持有股：
http://i.imgur.com/HDUxtIP.jpg
http://i.imgur.com/3rig96N.jpg

小結：
從一開始使用KD作為進場條件，到把KD換成MACD，可能更符合想找大波段的精神。
突破120MA的改動也更凸顯個股強勢（大盤空頭時一樣能找到逆勢標的）
停損改成跌破關鍵Ｋ棒，波段把握度增加，但缺點是被騙線停損時，損失也變很大

中途有嘗試加入布林通道(前一天窄，進場日往上打開1%)，但目前還不太會用，拿掉績效還比較好

目前東西刪一刪減化後，感覺跟原始套裝模板差不多了(笑

未來改動方向：

強勢標的再加碼
考慮增加資金部位上限的設定?




※ 引述《niji5143 (niji)》之銘言：
: 文前提醒：
: 初學程式交易，歡迎批評指教。
: 進場條件如下：
: １：股價在60MA之上，且股價<200（排除高價股）
: ２：前一日均線糾結排列（5/10/20MA差值3.5%內）
: ３：近10日振幅在8%內（不含今日）
: ４：日均成交量>2000張，且放量1.5倍以上
: ５：（MACD參數）MACD、DIF皆在0軸以上，柱狀體紅色
: ６：（KD）K值>60
: ７：股價創20日新高
: 基本概念大致不變
: 希望尋找到的股票類型：長期趨勢偏多方（MACD 0軸上）、短線休息（均線糾結）、熱度
: 還在（K值>60）　
: 並在突破短線高點時進場
: 選股範圍為上市櫃普通股全部
: 出場條件：
: １：進場後設定3%停損
: ２：股價跌破10MA
: ３：移動停利10%
: 模板：
: http://i.imgur.com/8kKFU9L.jpg
: http://i.imgur.com/jOKMAMX.jpg
: http://i.imgur.com/zjck2n9.jpg
: 回測結果如下：
: http://i.imgur.com/vcrn9cU.jpg
: 以及近三個月的進出場記錄
: http://i.imgur.com/6vwh0ag.jpg
: http://i.imgur.com/3CRX91L.jpg
: 本想篩本週進場股，但礙於大盤崩跌，無個股達成條件
: 暫時先避避風頭
: 延續上一次的檢討
: 以結果論來說，前一次使用KD黃金交叉+股價突破作為進場訊號
: 這次放寬使用股價突破 + MACD>0 + K值高檔
: 勝率略提高，但投報率反而下降(以最大投入金額計)
: 原本有嘗試放籌碼-外資投信買賣超，但放了反而勝率及報酬都下降，還是拔掉好了
: 方向：
: １：KD值在此策略中的合適度？
: 主要目的是要尋求當下個股強勢度，應該用RSI？
: ２：設停損條件主要目的是為了被騙線時，沒有馬上突破立即停損
: 下檔3%的停損是不適合（改成進場K的一半之類的）
: 上次條件有大盤60MA之上，這次拿掉了，近期可以篩出華新、台企銀（車用的幾檔，條件
: 參數稍作修改也可以篩出，但放太寬又跑一堆雜訊進來了）
: 當然最後還是歡迎大家批評指教，謝謝。


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.14.16 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1656322683.A.5A4.html
※ 編輯: niji5143 (1.200.14.16 臺灣), 06/27/2022 17:38:51
※ 編輯: niji5143 (1.200.14.16 臺灣), 06/27/2022 17:39:34
推 menShow     : 有個問題,盤中觸到條件就進,還是快收盤.那如果最後
沒那麼多內心戲，這是直接程式交易，條件是觸發即進場，所以會有早盤符合條件進場結果收盤收一根吞噬黑K的狀況發生，隔天條件就變成再跌破當日低點出場
→ menShow     : 一盤才觸條件,是隔日開盤進?
推 menShow     : 又或者快收盤買進,最後一盤殺下來條件消失,隔天開盤
→ menShow     : 要凹還是馬上賣? 先演一下內心戲~
→ menShow     : 勝率37%就是最難克服的問題,常常輸深dd都會懷疑失效
※ 編輯: niji5143 (1.200.14.16 臺灣), 06/27/2022 17:55:15
→ niji5143    : 實際使用時，多頭年績效才總投入20%左右，雖然時間
→ niji5143    : 加權上表現還不錯，還是有很多要改進的地方
→ skybrest    : 推
噓 icelaw      : 不用浪費時間研究這個 沒用
不用浪費時間留言
→ icelaw      : 沒用 沒用 沒用 沒用 沒用
→ icelaw      : 很快你就會發現 你每隔一段時候找到的投資聖杯 就
→ icelaw      : 會不管用了
→ icelaw      : 股市已經存在上百年了，如果只用幾個技術指標的排
→ icelaw      : 列組合就能找到投資聖杯 只早就被找出來了，不會到
→ icelaw      : 今天才給發現
→ icelaw      : ok?
※ 編輯: niji5143 (1.200.14.16 臺灣), 06/27/2022 18:12:47
→ icelaw      : 技術分析充其量就是落後指標，不要妄想用落後指標
→ icelaw      : 預測未來的走勢，這是本末倒置
推 bill1478963 : 冰綠大說的沒錯 破底在技術分析就是很差的訊號
→ bill1478963 : 結果又發明的 破底翻??
→ bill1478963 : 然後三天不破底 代表趨勢反轉
→ icelaw      : 你難道沒發現為什麼華爾街的各大投行 法人 最後還
→ icelaw      : 是回歸 產業分析，總經分析
→ icelaw      : 完全沒有一個投行是只靠技術分析來做投資決策的
→ icelaw      : 你難道都沒發現嗎？
→ icelaw      : 還是你覺得你最聰明 天縱英才 屌打華爾街的高盛 美
→ icelaw      : 林 這些投行的菁英
→ icelaw      : 但我也不是說技術指標 完全沒用，技術指標不是這樣
→ icelaw      : 用的
→ icelaw      : 技術分析 我只用形態學做風險評估用的
→ icelaw      : 但還要搭配籌碼面 +個股的基本面+總經分析+產業分
→ icelaw      : 析 缺一不可
推 bass17      : icelaw大講到重點 原PO這樣測真的是在找聖杯
推 advocate    : 看後照鏡開車，哈哈
→ eemail      : 因為各大投行又不是散戶 線就它畫的它還技術分析哩
推 keler       : 冰律觀點很好，還是得回歸籌碼面
噓 cpz         : 很好個x，去找付鵬的視頻，人家也用技術分析講解總
→ cpz         : 經
→ cpz         : 人家總經搭配技術分析講大類資產
→ faniour     : 該講的都講過了，裝睡的人叫不醒
噓 cpz         : 所以誰在裝睡？
推 HelloPTT    : 難怪股版沒高手願意分享,什麼都不懂卻愛大放厥詞 XD
推 cpz         : 小冰冰話很多啊，常分享耶，哪沒高手？
→ cpz         : 還紅到八卦去了
推 HelloPTT    : 冰綠是股版第一絕世高手高高手
→ niji5143    : 說個笑話，籌碼你也是看過去啊，今天投信大買漲停信
→ niji5143    : 心大增，明天進去投信隔日沖
推 cpz         : 這板去看看人家投行出來的水準，這板的分析真的都很
→ cpz         : 像小學生
→ cpz         : https://i.imgur.com/jSs1hl9.jpg 這才叫念總經
推 hermithsieh : XQ的回測我一直都覺得怪怪的…
→ faniour     : 自營分點跟投信進出搞不清楚，在那邊隔日沖
→ faniour     : 外資投信買賣超要看一段時間的持有比例
→ faniour     : 拿著工具隨便下指令跑出一隨便的結果剛好而已
→ faniour     : 你寫的那些條件如果是對的，個別選股長期趨勢都應
→ faniour     : 該是正向的，只會有太過頻繁進出還有雜訊太多的問題
→ faniour     : ，有時後會用犧牲一些敏感性換來比較好的進出結果，
→ faniour     : 但每個單一條件都爛組合起來會好才是見鬼了，隨機
→ faniour     : 雜訊加上另一個雜訊不會互相抵銷的。合理的策略還要
→ faniour     : 搭配你能夠接受的操作頻率跟報酬波動，不然抱不住
→ faniour     : 根本就是笑話。這種簡單用技術線拼湊的東西就是算爽
→ faniour     : 的，真有用那些大型公司也老早就用到失效了，每次訊
→ faniour     : 號出來他們就買還讓你有機會？才摸幾週幾個月，會程
→ faniour     : 式的人那麼多，用別人開發的套裝軟體，結果賺贏別人
→ faniour     : 合理嗎？個人再會寫模型會觸發，跑得過主機放在交
→ faniour     : 易所機房的主力嗎？覺得自己天賦異稟那為什麼弄了半
→ faniour     : 天結果還是很差？如果連KD的參數都懶得去調整去理
→ faniour     : 解的話，到底為什麼會相信KD是個好指標？你覺得看籌
→ faniour     : 碼是笑話那看9天內的股價上下亂跳換算成百分比就不
→ faniour     : 好笑嗎？會讓你賺賠的是你買的價位不是那些有的沒
→ faniour     : 的訊號，籌碼要能做為支撐才是有用的籌碼，不是看
→ faniour     : 到人家大買就進去玩。這些策略模型是把你的認知寫出
→ faniour     : 來用電腦幫你撈符合你選股邏輯及入場條件的目標出
→ faniour     : 來，節省你每天的精力，結果你當成用特定條件去挑就
→ faniour     : 能挑到會賺錢的
→ faniour     : 找模型的方式不是隨便排除掉每一個資料點，挑選數
→ faniour     : 據是有一定理由，重視籌碼的會刪去成交量太低的，
→ faniour     : 重視價量關係的可能會加上合理的價格波動幅度，也
→ faniour     : 不是妖股天天漲停就說最好的方向，是先排除原本就
→ faniour     : 不在邏輯的的目標，再把自己的想法寫出來去測看看
→ faniour     : 有沒有機會。把平常常見的多方技術線拿去測看經不經
→ faniour     : 的起考驗，可以告訴你大部分都是垃圾。之前某網紅
→ faniour     : 的XX開泰XX遊龍跑出來就是慘而已，包括什麼突破壓力
→ faniour     : 或突破均線，那些都是假設某種形式壓力或支撐的平
→ faniour     : 均價位，你不看籌碼怎麼知道那條線到底有多可靠？