[請益] t50反的追蹤效率及成分合理性？

[ohlong (強森)]

 
最近看t50反的線
 
實在是想不透
 
為啥大盤漲的時候t50反下跌的線型
幾乎是可以把大盤線倒過來看差不多
算追蹤效率還可以接受
 
怎麼大盤跌的時候追蹤效率好像死掉一樣
漲沒有一塊
 
有沒有高人可以分析一下
是成份的問題嗎？
還是小兒大撒幣的關係？
 
感恩
 
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推 padbear     : 散戶直接空台指 50反真的爛
→ YLTYY       : 去問自營
推 alaskaman   : 跟大戶外資作準沒錯 昨天小買反 今天就反應 屌吧
→ bitlife     : 除息逆價差在結算時必須和指數會合,註定兩者要相互
推 stlinman    : 可能三商趁機解套賣一些籌碼出來吧?
→ bitlife     : 靠近,從這點去思考,想不通搞不懂的標的就避開
噓 leptoneta   : 買50反一本身就是不合理的事
推 alaskaman   : 能賺錢管你合不合理
→ stlinman    : 認真回答一下，能套利的商品組合最後都會"收斂"
→ syuechih    : 去看它裡面到底買了多少做空期貨阿 死菜鳥
所以是買太少嗎？死菜鳥願聞其詳 感恩
 
※ 編輯: ohlong (111.71.215.91 臺灣), 06/30/2022 10:07:50
推 tompi       : 爬文吧 文很多
推 ellcon      : 要跟期貨比,大盤有除息,點數要還原回去,期貨會先扣
推 suliwen76   : 內扣費用吧 用融資的話報酬率可以接受啦
→ suliwen76   : https://i.imgur.com/NT5kSor.jpg還好我5.6左右就
→ suliwen76   : 開始買了
→ suliwen76   : 期貨跟大盤有逆價差也是原因
推 suliwen76   : 期貨結算時逆價差收斂導致追蹤效率差
推 ellcon      : 用遠月09算今年最高1/14到今天,期貨無槓桿19.78%
→ ellcon      : 用50反空,獲利18.65%,不過50反的手續費,稅貴得多
推 ellcon      : 期貨逆價差主要的原因是除息,會預先扣掉這些點數