[請益] 0050反1的追蹤性

[hydra77 (韓森)]

請問版友有關0050反1的追蹤性，是怎麼得出來的。
小弟看了好幾天0050跟0050反1的漲跌幅，差距真的滿大的。
按照正常邏輯來看，這兩者不應該是1：1嗎！
舉例就像今天0050跌0.98%，0050反1才漲0.48%，反1的漲幅才是正1的50%。
那買反1的人，所得到的報酬，不就默默被吃掉很多轉倉和內扣成本？


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.64.98.23 (臺灣)
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推 v7q4        : 你已經說完了
→ g0t24568    : 50反內扣很多
推 addy7533967 : 有一部分是因為它追蹤期貨而不是個股
噓 achangfree  : 先去看一下50反一的內容再出來發文好不?
推 luche       : 連續漲買50反看起來比50划算 現在剛好連續跌
我懂版友的意思，不過這就滿弔詭的，連續漲，買反1划算，但是帳面虧損一直擴大。
連續跌反而不划算，但是損益是正的。
小弟有這個疑問是SQQQ的追蹤性就很好，是0050反1相對規模太小，導致現在這樣嗎？
推 scjh123     : 去空期貨就好 不要再幫反1打工了
推 luche       : 紅茶我懷疑是50-3
※ 編輯: hydra77 (106.64.98.23 臺灣), 07/04/2022 15:57:59
推 a48692      : 反1有一大部分都是現金 少部分才是做空部位
推 pp520       : 想當窮人，玩反ㄧ就對了
推 Capufish    : 別碰50反一：https://reurl.cc/k1zEXn
推 fabledqqman : https://i.imgur.com/PGeDLiD.jpg
→ fabledqqman : https://i.imgur.com/nhy67QP.jpg
→ luche       : 下好離手後拿棍子敲自己的頭
推 vn513868    : 超爛的爛東西
推 asel        : 垃圾 直接開小台放空
推 setopbox    : 空頭市場不買反一，空正二如何？
推 bitlife     : 之前推文就寫過了,股板年經問.答案5個字:除息逆價差
→ bitlife     : 但是單日跌幅追蹤誤差過大,投信還是必須負責
→ bitlife     : 應該要每日視情況調整槓桿以求每日接近單日跌幅
推 okah        : 反一就爛
→ Altair      : 台灣很多ETF都有追蹤誤差的問題  投信很愛割韭菜
→ bitlife     : 剛才去查了一下簡式公開說明書,有規定曝險部位上限
→ bitlife     : 110%,或許是這個原因使得它的槓桿不能衝到double來
→ bitlife     : 達到最佳追蹤?反正我沒買,有疑問的自己去問元大投信
→ ntnuljg     : 折溢價考慮進去了嗎？
推 ellcon      : 有人貼了,0050有4成多是gg,今天gg跌比大盤嚴重很多
推 lwchang0823 : 反1我也看了一陣子那彰漲幅實在是太爛了
噓 Tsubasa98   : 糕
推 stlinman    : 期貨會"逆價差收斂"阿!
→ LearnRPG    : 標的都不知道....
→ ellcon      : 今天大盤很多下跌點數是權值股除息造成,不是真的跌