Re: [心得] 有人完全靠技術分析賺錢的嗎？

[lolpostonly (..)]

中秋連假沒烤肉來發個文

時常有人在股版發文問技術分析有沒有用？
這次是有沒有完全靠技術分析賺到錢的，
那就來看看吧！？

技術分析工具我只用「K棒」和「均線」這兩種，
其他「KD」、「量能」、「MACD」、「RSI」、「布林通道」
我是都沒用到，我也沒其他時間去研究了，
因為光K棒和均線就花很多時間了，
這兩項也能讓我在市場生存的很好了，
何況其他工具都是價格(K棒)的延伸？
但一定也很多人用那些工具賺錢，
能賺錢的都是好工具

市場上操作股票的人比較多，
而且想擺多久都沒問題，
只要這家公司股票不變壁紙，
可以長期持有等價格回來。
而期貨就不太一樣，
期貨月結算日一定得平倉(出清)，
所以基本上都是打短期，
詳細有興趣可以餵狗。

那我舉我實際在用的小台指60分K多空策略為例，
當然這用在小道瓊或小納指都是可行的，
甚至用在虛擬貨幣也是。
這個策略我回測了5年，
假設我起始資金是10萬(門檻低)，
以5年前小台保證金1口20750元，
我其實能下4口，
現在小台保證金1口46000元來看，
我其實能下2口單，
所以保證金會隨著指數高低不定期調整，
但不論怎樣我先假設我從頭到尾每次只下1口小台，

而策略是每次進出場都是1口，
不會因為我能下4口就下4口，
然後多空都做，
主要是看60分K均線搭配其他小分時，
進場後指數漲跌1點就是50元賺虧，
所以進場到出場如果差100點就是5000元
而2017/9到今年8月底這五年，
策略能賺到74萬，

https://i.imgur.com/Dii4KVa.jpg

看起來好像不錯，
但期貨本身是高槓桿的商品，風險也高，
回測過程最多連續虧掉快4萬資金，
這也是為何至少要有10萬資金，
因為這樣能保證我每次都可下1口單。
而這5年下來可以看到大賺的次數相對大賠的次數少非常多，

https://i.imgur.com/bDdigpw.jpg

而中賺也比中賠多不少，
小賺雖然比小賠少，
但靠著大賺中賺去cover那些小賠，
長期結果就是好的，
雖然勝率只有4成，但勝率不是重點，
怎麼避開大賠，不斷複製大賺，
長期下來資金有成長才是重要的，
對的事情重複做，
然後不要害怕停損，
適時合理的停損才是活在市場的關鍵，
尤其是高槓桿的商品。

有人問策略會不會有完全失效的一天？
我認為一個好的策略基本上長期下來是不會失效的，
但確實某些情況下策略可能會不適用，
所以明白自己策略的弱點是必需的，
而這個策略最怕盤整，
所以某幾個月多空雙巴是虧的，
但一旦整理完的波動就是可以大獲利的地方，
不論往上還往下，
盤整後的力道通常都很可觀。
可能有人會說，
還不是20-21這段大多頭才賺得到，
那你可以看一下

https://i.imgur.com/uxMafjg.jpg

https://i.imgur.com/m51yTPi.jpg

如果只看18年19年
盤=>空=>盤=>多=>盤=>多，
也是賺了160%，
何況今年22年是走空呢？
我今年做多也有賺錢呀！
所以多空有差嗎？
我在意的是波動，管它多還空呢？

而這套策略，只有不到200行的程式碼，
因為邏輯真的不難，
難的是當策略在執行的時候，
不要讓人性左右然後按下停止，
難的是「化繁為簡，順勢而為」，
這也是我師父常在說的一句話，
這樣看技術分析有用嗎？
程式交易有用嗎？
如果你很衰小連續6次8次10次虧損，
然後就放棄使用這個策略，
那當然對你就沒用，
但拉長看，
不論看月還是年這套策略都差不多在4成勝率，
資金也都是正成長，
投資的目的最基本不就是希望能錢滾錢打敗定存嗎？
不然放銀行定存加上通膨，
錢只會越來越小。

現實當中我們會希望賺到更多，
因此可能用賺到的錢再去滾錢，
所以長期下來不會都只下1口，
當你用1口資金滾到4口資金的時候，
你再改下2口，用這樣2倍以上的資金操作，
錢滾錢，這5年下來，
我回測的結果是賺600萬，
但這是理想，首先要克服的是人性，
明白自己能承受的風險在哪，
然後依照規劃好的進出場策略執行，
再來是電腦不要當機或網路斷線...之類的事情。

總之結論就是，
沒用的不是技術分析這工具，
而是使用者，
能不能純用技術分析賺錢？
我想這是肯定的，
已經是一個小孩爸爸且有其他正職的我也持續努力研究中，
之前光是這套「簡單」策略就開發了兩個多月，
平日小小孩睡後看圖到1點睡覺6點半起來8點上班是常有的事，
更別說假日或連假看圖到2-3點也是有的，
有小孩假日能睡到8點9點已經是奢侈了，
各行各業要有所收穫就一定得先有付出，
再來就是不要羨慕別人賺的，
大神太多了，
我清楚知道我不能每次都抓到最高與最低，
但我至少吃得到中段，
只要自己一點一點進步，
即使進步的很慢，
但終究比過去的自己更好，
努力過後學習得到的就是自己的了，
謝謝看到結束的各位

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.69.200 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1662881407.A.A4A.html
推 qscNERO     : 推 我也是K棒跟均線，但不會程式只能人工看...
要看到凌晨五點，辛苦了
→ labihua     : 請問有沒有推薦的書籍或影片..
我是在IG上追蹤到我師父從零開始學的
→ EHacker     : 推薦 https://i.imgur.com/uGwJhxU.jpg
→ k798976869  : 一定要有紀律只是人性不容易克服 很多會凹單資金又
→ k798976869  : 不夠攤
所以才選擇讓程式執行策略，就沒這些事了
→ k798976869  : 想抓最高最低的最後都會很慘 抓不到的不用幻想
那是另一個境界
推 tonsofdamage: 出來講的都做指數，沒有股票的嗎？雖然說應該都是
→ tonsofdamage: 通用
通用，只是要選股，而且我是舉小資金的例子，雖然開槓桿，但風險控管好就好，如果只
有一套資金我會選指數做，10萬投資股票要這樣翻倍不太容易
噓 JessVeron   : 技術分析一定有效啊  不然短線交易要看什麼XD
推 mioaria     : 因為股票還要選股阿 又多了一個因素
沒錯
→ JessVeron   : 股版就一堆暗黑怕人賺錢  不然就酸民  根本不用回
我也沒提到細節，只是呈現單一策略做五年的結果，有興趣的人才會想研究，不願意付出
的就是賭運氣囉
→ mioaria     : 指數穩定研究就夠累了
真的，有一兩招就很夠了用了，但人性總是希望獲得更多，所以才會不斷花時間在上面
→ k798976869  : 股票你還要看同類產業趨勢
推 GGME        : 我的策略和你類似，但盯電腦+手機下單久了真心累
可以學點程式，讓程式幫你，時間用來做更有意義的開發策略，加油
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 17:11:59
→ jalai       : 累就是做太短
推 tonsofdamage: 會問股市是因為這樣只有一個標的，在加倉減倉部份
→ tonsofdamage: 要怎麼處理，如果100%資金都在同一個標的，一發停
→ tonsofdamage: 損也很痛。對了我不太懂期貨怎麼玩，我純股票
→ tonsofdamage: 因為我在股票上，一隻股票最多佔比25%資金
推 vincent1700 : 大盤要用報酬指數算績效，而且也不是收減開，你自
→ vincent1700 : 己的各年績效也不是除以十萬，是除以上期底總資產
→ vincent1700 : ，算起來你這樣還輸三倍槓桿buy and hold策略
其實我也不知道大盤績效怎麼算，但如果是今年開始從萬八存股的人，我這樣的績效還是
贏得吧？不過不論如何資金有成長不就好了嗎？各年績效除以10萬是因為假設不論從過去
五年的哪一個點開始進場我都是10萬開始操作，然後就是以10萬保證金帳戶放裡面不斷操
作去算的，賺到的錢我不一定要丟進去滾
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 17:33:32
推 iamten      : 這是策略，跟技術分析沒關係
用技術分析建立起來的進出場策略不是技術分析嗎？
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 17:34:48
推 iamten      : 其實我也不知道什麼是技術分析 我只會BUY THE DIP!!
→ iamten      : BUY THE DIP本多終勝94我的策略
推 gbman       : 其實可以買期貨商的策略,差不多的東西XD
這我到沒研究過，不過你說的那是別人的東西，但我研究過就是自己的東西了，何況我能
用在不同的領域的商品呢？
※ 編輯: lolpostonly (42.73.220.83 臺灣), 09/11/2022 18:09:18
推 stocktonty  : 羨慕賺爛
→ LiveInNow   : 蕭明道？
不是，但他弟子也是很厲害的老師，只是那派有參考量能，我是沒有參考，股票有基本量
就好
※ 編輯: lolpostonly (42.73.220.83 臺灣), 09/11/2022 18:16:36
推 gbman       : 期貨商那些,回測每個也是嚇嚇叫XD
推 chord210    : 看起來不太像Mc,是python 自己寫的嗎
不是哦！我是用XS寫
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 18:26:10
推 yuanmi1283  : 師傅該不會姓吳吧
沒錯，哈哈
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 20:19:55
推 jeter17     : 厲害.期貨長期還能獲利
推 gpx0518     : 老吳?
是的
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 21:52:39
推 qscNERO     : 老吳不是只有開盤前算加權一招嗎，看來有新招了？
你說的老吳可能跟我知道的是不同一個吧？
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 22:19:09
推 lcyeh       : 請問老吳是哪位？
推 gpx0518     : 請問有師傅的ig嗎?  謝謝!
Google 老吳 技術分析
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 22:30:47
推 liscp       : 好猛….
※ 編輯: lolpostonly (42.73.220.83 臺灣), 09/12/2022 10:04:04
推 qscNERO     : 好像真的不一樣，抱歉搞錯了。
※ 編輯: lolpostonly (42.73.220.83 臺灣), 09/12/2022 16:05:32