Re: [請益] 加權指數與ETF正反不一?

[Capufish (專推正二)]

: 謝謝大大分享
: 想一想實在太神奇了
: 大盤不動,卻還可以漲12%
: 那不就是我找一輩子的聖杯了!?

是的，這就是你要找的聖杯

: 結果我發現比較的對象要從 大盤->還原加權指數
: 才比較合理
: 小弟的說明如下
: -----------------------------
: 2020/12/11
: 大盤 :14261點
: 發行量加權股價報酬指數 :27490.76
: 50正2淨值 : 83.48
: 2022/09/22
: 大盤 14284點
: 發行量加權股價報酬指數:29639.23
: 50正2淨值 : 94.3
: 如果以大盤點數來看
: 大盤漲幅 0.16%,
: 但50正2淨值卻漲了 12.9%
: 但如果用還原加權指數來看, 其實漲了7.8%,
: 理論上50正2應該要漲 7.8*2 =15.6%
: 實際上卻只漲了 12.9%
: 如同50正2淨值會默默的把除權息回饋到淨值一樣
: 大盤指數也會默默把除權息加到還原指數這邊
: 所以我認為應該要用 "還原" 加權指數 來比較 50正2
: 比較公平
: 如果有什麼錯誤,也請歡迎更正
: 謝謝

因為 50正2 持有部份的 50 期貨

等於是被 0050 給拖累了

如果換真正的「純台股正2」來看看


報酬指數：7.82％

純台股正2：17.22％

這樣有沒有兩倍呢？

https://imgur.com/WjL9t1I


你會發現這就是我說 0050 有問題的地方

它並不是真正的全市場指數，而是集中前五十大市值的大型股 ETF


中小型股表現好，0050 會落後報酬指數

中小型股表現差，0050 會優於報酬指數


雖然長期來看 0050 會跟報酬指數很接近

但如果你想達到真正的分散，還是選擇用 正2 才是最分散的 ETF

可以參考這兩篇

https://reurl.cc/RXlX7x

https://reurl.cc/QbkXRq


我選擇用 50正2 舉例，只是因為 0050 的名氣大

比起說加權指數正2，我想更多人會願意去看 0050正2

https://reurl.cc/LMzMzL



正2 在盤整期間，真的能吸收到兩倍股息報酬

報酬指數 7.82％，兩倍是 15.64％

而真正的台股正2給出 17.22％，還多送了 1.58％

這樣應該表現還可以

以上，希望有解答你對 正2 有沒有達到報酬指數兩倍的疑問

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.173.225.20 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1664243376.A.263.html
推 ted6219     : 推推 我也打算等加權回到10年線 11000左右，開始買
→ ted6219     : 進正二當存股
→ empirica    : 所以建議買675L囉
你如果想要純台股兩倍，那就是選擇 00675L

00631 更偏向 0050 一點點點

但長期來看差異不大

推 IMDH        : 00675L沒有量...
小資買 00675 還 ok，資金量比較大還是建議放 00631L

推 zephyr105   : 有吃到期貨有轉倉成本費用的問題吧
→ zephyr105   : 槓桿型最好還是短期操作吧
每年補血 8％ 的東西該短期操作還是長期持有，看個人了

推 empirica    : 了解，多謝正二王回應
噓 IanLi       : 導流做得不錯，要就在內文講清楚，不要只有標題就
→ IanLi       : 要點外部連結
如果不用文章回覆，每一篇我大概都要寫幾萬字才能回覆完畢

※ 編輯: Capufish (218.173.225.20 臺灣), 09/27/2022 12:28:26
推 Delisaac    : 導流又怎麼了  人家內文也是有認真回應啊
推 pa721009    : 請問正二王，納斯達克正2，跟0050正2有什麼差別，
→ pa721009    : 一樣適合長期持有嗎？
→ tuansam     : 每次要看正二王底下的反駁 都發現到後來 要不早就
→ tuansam     : 已經寫過了 要不就極端值 現在還有戰外部連結XD
→ tuansam     : 跟辯論辯輸了 理虧了開始戰態度差不多XD
推 vanillafang : 樓上好精闢哈哈
推 askaa       : 感謝正二王解釋的非常詳細 愛噓的人也可以po文拍yt
→ askaa       : 讓大家參考看看您的策略是否有比人家好? 沒有就滾