Re: [心得] 人多的地方不要去? 高股息ETF選誰好

[tompi (大波動)]

※ 引述《m1999114 (ian)》之銘言：
: 版上談到存股，要不是金融股就是0056 00878
: 看了看配息資訊跟股價走勢，這兩檔也沒特別突出
: 不知道買的人是看上哪一點，還是純粹人多跟風比較安心?
: 而金融股今年股利大縮水，加上瑞信那樣搞難免會怕
: 我也不想都把錢押在個股
: 想問大家現在這市況進場，不知道買哪一檔ETF比較好?
: 有爬文比較過市值型ETF跟高股息ETF，後者還是比較適合我
: 首重的還是配息率、跟整體報酬，以及能填息不會左手換右手啦
: 阿正二就不用說了，小弟沒那個心臟@@
: 個人目前觀察幾檔市場討論度比較高的
: 用yahoo截至上周的資料簡單整理
: https://i.imgur.com/Nl2qntI.png
: 以股利率來看，00878反而是吊車尾，應該是第一年配的很差的緣故，
: 0056跟00713都還蠻穩定在5~6%，
: 報酬率這兩三年則是00713>00878>0056，00713看起來在空頭年表現較好，
: 但今年反彈走多頭就漲很少，不過算是穩定的選擇
: 而00900股利率高達12.56%，個人解讀是炒作性質啦，
: 也沒看過有ETF換股把30檔快全換了，內扣不知道挖了多少走，
: 大家一直在喊韭零零，應該是因為他第一次配1.2很多，到現在還沒填息，
: 最近一次配息0.12，相差十倍... 這種畸形的設計暫不考慮
: 00919去年才上，歷史資料還不夠，可能是它股價很強，最近討論度有起來，
: 看它前十大成分股，12月到現在漲贏大盤的很多，
: 裡頭不乏被錯殺的個股，殺到見骨...所以殖利率很高被選進來，
: 近期這一波殖利率一開獎，跟到一大波補漲潮，
: 單靠它賺的資本利得(價差)跟五月後拿到的股息，
: 六月配息數字應該蠻高，如果能保持強勢股價，填息應該沒什麼問題?
: 整體看下來，
: 0056的話雖然有較長歷史，但表現稍微差強人意
: 00878看不懂為什麼這麼多人買，有賢拜可以解惑嗎?
: 目前是偏好買00713+00919，安內咁厚?

底下是我整理 與878上市切齊日期及規模大於10億以上的ETF

報酬率是還原息的

低波高息有在最右邊標註

以夏普值計算 表現最好的是00713，00731次之

0056倒數第四，真不知買56要幹嘛，浪費時間

00919最近報酬率不錯，且名字有"高息" 兩字

不免會受到關注

因為上市時間短，且指數僅從 2022/5/5 開始

所以報酬率部分 暫且放下

波動部分若同時比較 00713 2022/5/5~2023/3/14

       年化波動度  期間報酬率   備註
00919  21.3%       -6.3%        指數無費用
00713  12.1%       -3.1%        有費用
0050               -5.6%

00919 算是波動與0050 相當的ETF

所以919 應該並不算特別。

如果你偏好 00713跟 00919，我建議 00919 不如買00692


2020/7/20~2023/3/14
代碼    名稱             年均報酬率      年化波動度      夏普值  低波高息
00713   元大台灣高息低波 15.93           12.03           115.8%  Y
00731   FH富時高息低波   13.53           12.62           91.3%   Y
00733   富邦臺灣中小     19.99           26.61           67.6%
00850   元大臺灣ESG永續  13.45           16.99           67.4%
0055    元大MSCI金融     11.57           15.48           61.8%
00730   富邦臺灣優質高息 10.40           13.62           61.7%   Y
00692   富邦公司治理     12.12           17.35           58.3%
00878   國泰永續高股息   8.48            12.10           53.6%   Y
0052    富邦科技         14.25           24.01           51.0%
00701   國泰股利精選30   7.73            12.08           47.4%   Y
00830   國泰費城半導體   15.78           30.22           45.6%
0050    元大台灣50       10.61           19.66           43.8%
00646   元大S&P500       9.25            17.12           42.4%
00876   元大全球5G       10.14           21.24           38.3%
00728   第一金工業30     8.63            20.75           32.0%
00861   元大全球未來通訊 7.47            18.68           29.3%
0056    元大高股息       4.85            13.51           21.1%   Y
00662   富邦NASDAQ       4.90            24.39           11.9%
00757   統一FANG+        5.14            30.32           10.4%
00717   富邦美國特別股  -1.81            7.69           -49.6%






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推 on32        : 713就是最優的 低調強
推 yoyodiy     : 看不懂  所以列表排越上面越好 對嗎?
 夏普值 可以看做 報酬/風險 上的斜率
 在效率前緣上是等效的
 這樣說好了，雖然 00713的累積報酬率比00733低，但波動低了50%
 換言之若願意承擔00733的風險，相當可以持有兩倍的00713，
 持有兩倍的713之後，波動與733相當，但報酬可以高過733  10%
 反過來說若持有733 50%，波動可以跟713相當，但 報酬率卻低了6%
 所以夏普比率 就是 投資人 承受每單位風險可以獲取多少報酬的比值
 如果看文章 看到 所謂 風險調整後報酬率 就是指這個。

推 abc0922001  : 請問0051呢
→ abc0922001  : 對阿，夏普值越高 CP 值會高
推 yoyodiy     : 感謝  還好我之前板上有問0050的投資 有板友推00713
→ yoyodiy     : 看了一下好像不錯就買了  沒買錯
→ kinki999    : yo叔轉戰股版了
推 tengobo     : 0056就是經得起考驗 其他都沒有
推 maxboy06    : 0056就波動太大 買在高點很慘
推 yoyodiy     : 開始存退休金了 來學一些學問
→ tengobo     : 00713就不予置評 最近被吹捧 知名度大增 希望買賣
→ tengobo     : 張數能表現同樣亮眼
→ jacvky      : 0056就開的早交易量大流動性高吧
推 tengobo     : 006208入手就是1股作為比較 然後看看歷史資料與最
→ tengobo     : 近趨勢決定未來交易
推 on32        : 713就是優 不用懷疑 價格貴一點 小資當然少
→ on32        : 713一張要4W左右 878 2W有找 小資大概一個月買一張
→ on32        : 中資族存713比較有可能 大戶都可以
→ on32        : 713上市5年多 報酬率勝過SP500 ETF還不夠好嗎
→ Orianna     : 還是不噓 但不看etf組成成分 就橫向比較 etf誤導性
→ Orianna     : 太重了  我們不會拿航運股比製造業 但卻拿台塑最大
→ Orianna     : 宗的00713 去比吃到航運的0056
 建議去台灣指數公司 去看兩者編制方式
 713用的方法 不是大部分 ETF 給 因子 z score (正規化因子分數)的方法
 713用的是經過流動性篩選後的極小化波動度方法，算是演算規劃法的一種

推 AkiMinoriko : 去看公開說明書就知道為什麼00713不會吃到航運鋼鐵
→ AkiMinoriko : 跟金融股，不然以後0056跟00878還是會繼續吃到雷然
→ AkiMinoriko : 後再幫忙各種找理由
推 a5110408123 : 請問00631L呢？謝謝
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 03/22/2023 14:24:52
推 bbignose    : 00631L是追蹤期貨跟0050指數
→ DareJ       : 56玩價差很爽你不知道
→ DareJ       : 防禦力跟別的比也是有
推 bbignose    : 簡單來說正2就是無限做多大盤
推 klwei       : 我也是買713
→ z010529     : 00692
推 biojo       : 感謝整理
推 bear2008    : 多頭格局就是買0050 00692大盤型ETF啦
推 pisu        : 未來航運假如不看好的確買入713是不錯的
→ pisu        : 感謝分享
推 Coolno9     : 0056 就老手在吃豆腐用的 況且主動選股的高息ETF本
→ Coolno9     : 來就該主動操作
推 m1999114    : 感謝回覆分享，我首重配息率且穩定
→ m1999114    : 看好00919能每季配息8～10%
 不客氣，
 配息其實不是重點，全報酬才是
推 speed1023   : 感謝大大辛苦整理與分享！
推 r4444       : 感謝整理 我看過一個統計過往往現在好績效的基金未
→ r4444       : 來幾年就會變差XD 所以現在要先買差的 我先從倒數
→ r4444       : 的買起來
→ Dia149      : 830在噴欸
推 bala045     : 感謝整理啦
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 03/22/2023 15:03:17
※ 編輯: tompi (210.61.151.146 臺灣), 03/22/2023 15:28:28
推 hcc19880512 : 厲害整理，感謝
推 afflic      : 其實某方面來說
→ afflic      : 高波動高報酬反而可以在低檔買進
推 YukiTW      : 713的成份，有特別挑波動不大的，適合心臟不大的人
→ YukiTW      : 不然講台積電好了，有從670跌到370，再彈回 560
→ YukiTW      : 沒信仰的人，根本抱不住
推 afflic      : 高股息就好抱啊
→ afflic      : 反正跌了還有股息領
→ afflic      : 漲了有資本利得
→ afflic      : 夏普值高理論上是好沒錯
→ afflic      : 但都不跌，加碼成本就會比較高
→ afflic      : 夏普值高適合一次all in
→ afflic      : 可以用最小的風險買到最大的報酬
→ nizealexande: 持有150張0056路過，但是價差太難做，誰知道明天漲
→ nizealexande: 或跌
推 A90812345   : 同意 建議要高息的買00692
→ fmp1234     : 讚