[請益] 計算 可修正策略 的期望值

[opppoo123 (little_dd屬於言論自由況)]

任何一個策略 都可以透過回測或實際操作得到其
1.勝率
2.賺賠比
3.期望值
（如100%穩贏）

問題在於大多數人在虧損時期 常會修正策略
（發現勝率只有50%）

如此再透過回測得到修正後策略的
1.勝率
2.賺賠比
3.期望值
（新策略又修到100%穩贏）

以上修正未來可能會發生無數次
每次都只以新策略去推測盈虧 可能會過度樂觀

有沒有辦法把未來對策略的修正也納入期望值計算的方法？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.10.209 (臺灣)
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噓 multiView   : 笑死，誰教你這樣搞的。虧損就修正策略? 天才
推 adagiox     : 做回測8成勝率 實際做只有6成是正常的 你只能提前
→ adagiox     : 先抓高勝率而已 市場會進化 沒辦法
→ illreal     : 你那個算出的期望值overfitting.是假的 要選一段時
→ illreal     : 間區段做訓練然後feed forward
→ adagiox     : Drawdown也是正常的...你一開始就要接受有某種程度
→ adagiox     : 的Drawdown
推 islandant   : 市況如果變化的話不就被扒來扒去
推 YJM1106     : 券商目標價打8折 發現到不了再打8折這樣
→ hedonist    : 哥燈、阿甘
推 bluezero000 : overfitting
→ hsucheng    : 高頻交易表示：
推 abc0922001  : 用 Portfolio Visualizer 跑蒙特卡羅預測阿
推 chanel1259  : https://i.imgur.com/EEC21bo.jpg
推 harry901    : 當你在修正的那個時刻  就已經對過去計算的期望值進
→ harry901    : 行修正了  這變成導為果了
→ harry901    : 計算這些東西都只是參考  風控比這個重要多了
推 natukage    : 改參數不就是改成過去賺未來賠 因為會平衡
→ luhulord    : 沒有out of sample test的sense怎麼回測都是垃圾
推 stlinman    : 我只知道有未來函數的指標沒參考意義，不知道這概念
→ stlinman    : 套在策略上是不是一樣? 你可以想想看!
→ hyk99885ggb : 不是你如果做得順就不會去修正啊因為會有你要的報酬
推 padbear     : 我覺得原po這問題很好啊 股版幾乎都在做價差 但沒幾
→ padbear     : 篇是在討論如何建立跟修改策略
→ padbear     : 你首要判斷的是 這個虧損是否為策略必然的虧損期
→ padbear     : 然後區分該賺錢的盤跟必然虧損的盤後 你再去檢視要
→ padbear     : 如何修正策略
→ padbear     : 而不是在虧損期就去進行修正
→ padbear     : 如果一直修正 且未來也沒獲利 就代表你的訊號只適
→ padbear     : 用於一段時期 回測的樣本不夠多
噓 tr000064    : 這能吃嗎
→ tr000064    : 這樣搞0分