[標的] 台指大盤 機器學習線仙多

[sky22485816 (玻利維亞)]

1. 標的：台指大盤      (例 2330.TW 台積電)

2. 分類：多

3. 分析/正文：
使用RadiusNeighborRegressor回歸多項技術分析特徵
包含價格 RSI KD 成交量... 等等
用其找出歷史上相似特徵的收益

其高維特徵投影到二維上的分布如下
資料時間是2017年6月到現在約1300個交易日
藍色點表示20個日後加權指數高於當下
紅色則反之
https://imgur.com/iJfDC0P
昨日的點位大概是紅圈圈起來的地方

在範圍內有50個鄰居
表示曾經有五十個類似昨日的訊號
統計分布如下
https://imgur.com/Okvxllg
其中有約75%的鄰居20日後的指數會高於當下
平均漲480點
歷史上發生的最高虧損約1000點

門票
https://imgur.com/18p253C

4. 進退場機制： (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
二十個交易日後出場

5. 提醒:
我只是買來玩玩
還沒有拿真錢玩過這個模型
大家買來玩請要這些錢錢變不見的心理準備

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.172.46 (臺灣)
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→ baka1412    : 勇喔
推 menpoor1234 : 救命
推 EHacker     : 有研究給推
推 iamten      : 大戶：好喔 週一繼續倒!!
推 pudge       : 有數據給推
推 tomdavis    :   75% +500 最慘25% -1000!!?
補充一下我480點是期望值 把賠的部分也算進去了
推 intointo    : 沒有回測過？
回測過呀 (train set & val set)沒拿真錢玩過
所以我也不知道實務上overfit的程度到底大不大
https://imgur.com/1XqDyhF
另外短期我是做空的 附上今日準備平倉的部位
※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 13:46:23
推 YJM1106     : 原po:好啊 等我發財了 你們就不要羨慕我啊
推 sasasasasa  : 噴啦，看就知道了
→ lonelytea   : 6樓這樣回 期望值正常啊
推 Lowpapa     : 正確交易  跟你  ALL IN家產多
※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 13:56:20
※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 14:00:45
→ illreal     : 數據好像太少 而且沒有 forward test
→ sky22485816 : 對的數據很少 所以我也只是買來玩玩
推 jass87987   : 我有朋友玩期貨用ai，賺爛後虧爛，因為大事件往往
→ jass87987   : 無法預測
這個問題我覺得挺值得討論的
我認同你的觀點不過我覺得風險控管可以減少這個問題
就是到底該怎麼認定模型失效
我拿某個策略的績效來說明
https://imgur.com/JF7xsTE
交易商品是小台，操作單位是一口(1000點)
橘色虛線是真正開始交易的時間，之前都是回測
在橘色虛線之前的maxima drawdown是-330點左右
綠色虛線是我今年初放大操作部位的時間
我自己的習慣是發生超過歷史模擬1.5倍的maxima drawdown認定策略失效
就在放大部位後沒多久產生超過設定值的虧損，我就把這個策略停用了
但是這個策略還是幫我賺到了一口1600點的獲利

推 ckyuzi      : 把自己的錢交給一個無法負責的機器人決定 噗
推 likeyousmile: maximum  drawdown 有嗎？
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/21/2023 16:32:40
推 zxcv91039   : 推
推 c123791598  : 雖然認同但覺得val 切不到1年有點太危險了吧
→ c123791598  : 2022年因為是train 所以不管怎麼看一定都是直上升
→ c123791598  : 2022年以前*
推 c123791598  : 前輩們的程式交易都說要撐過一次多空循環 所以最好
→ c123791598  : 從2020開始測
我的val用TimeSeriesSplit分的，概念大概是第一個模型train2017~2018,用2018~2019調參
。取2019~2020的預測當回測結果，然後下一個模型用2017~2019訓練...中間省略，2020~20
21當回測結果。總體回測時間應該會超過兩年（看模型的內容），再把這些模型的回測結果
串起來，不講這些是因為有點太繁瑣了。在實際操作我還是會再用小部位試單幾個月。
※ 編輯: sky22485816 (114.136.138.170 臺灣), 04/21/2023 18:40:38
推 Joker122    : 推一個 用實單驗證
推 c123791598  : 看起來這種練法還行啊 只是隨著時間增加成交量會增
→ c123791598  : 加因為錢越印越多 這部分可能要注意一下
→ jingbaby77  : https://i.imgur.com/tprXvGq.jpg
→ illreal     : 你的val有forward,這可以用啊。不過太短，最好從
→ illreal     : 1990開始。成交量也像上面說的作為因子不太好因為會
→ illreal     : 越來越高。
→ illreal     : 另外如果把停損加進去比如跌幾%停損最佳化還有得玩