Re: [標的] 台指大盤 機器學習線仙空

[sky22485816 (玻利維亞)]

Hi 各位版友好

最近這兩天有一支自動化的策略出了Bug
我的時間都拿來研究Bug比較多
所以今天才想到要把BI的策略拿出來跑一下

這是最近BI的預測結果
https://imgur.com/oxmwVof
在9/20日盤收盤有達到我的放空條件
可惜沒有多空一口

上次發文時本來我有打算損益達到+1EV先了結
了結以後如果這個策略沒有新訊號
就憑感覺逢高空一口，我自己找點位空的話應該會在09/18收盤後就空

https://imgur.com/VAhxw46
第一個圈大概是我發文的那天
黑線大概是1EV的位置(反正就是沒觸發)
第二個圈是9/21夜盤的位置


給大家參考
股版發大財


※ 引述《sky22485816 (玻利維亞)》之銘言：
: 1. 標的： 台指近月
: 2. 分類：空
: 3. 分析/正文：
: 這個策略實單玩了五次，目前全是多單
: 分別為+500,+1500,+350,+250,-150
: 大家玩一把的時候還是得注意風險
: 方法:
: 利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
: 包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
: 根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
: 然後設定閾值來參與交易
: 這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
: https://imgur.com/SmE27KA
: 目前預測的EV達到我當初設定放空的閾值
: EV是負值代表統計上一個月後的指數大概率是比今天低的
: 這是過去500個交易日內相似今日技術指標的績效統計
: https://imgur.com/wGe5sva
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 9/7日盤收盤價以上放空
: 10/5日盤收盤出場
: 已放空台10期 在16579
: 趕著下班吃飯 明天再補圖
: 補充:
: 下班前我沒仔細看數據，仔細一看統計上的勝率是54%(1-0.46)
: 代表過去相似的65個鄰居大概賺賠比例接近一半一半
: 這個勝率有點低
: 另外我模型之前設計是每半年調整一次的
: 上次調整是3/22，下次調整時間9/22也接近了
: 我自己就玩一口小台 輸了就輸了
: 如果對輸贏比較在意的朋友 就別下場了 目前統計上勝率不高)

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推 aika5512308 : 所以推論接下來會漲還是會跌
推 OOpttcc     : 結論是會跌 但它勝率顯示沒超過5成
→ OOpttcc     : 最近顯示很看跌 但都勝率都偏低 所以後果自負 XD
→ sky22485816 : 我補充一下 個人習慣的關係 9/20的那天預測勝率是
→ sky22485816 : 六成歷史相似的交易日放空都賺錢 (1-0.4)
推 intointo    : 看跌勝率偏低  相反不就 看漲勝率高？
→ sky22485816 : 9/8號那天勝率是五成二(1-0.48) 我覺得低了
推 OOpttcc     : 所以勝率是1-WR  那最近也還蠻準的
推 ken88787    : 六成勝率是看後續走勢還是只有20-21號？
→ sky22485816 : 線仙最終追求的是期望值 但我自己還是喜歡勝率高的
→ sky22485816 : +EV是看WR -EV看 (1-WR)
→ sky22485816 : 六成是指歷史上跟今日擁有相似指標的交易日空單一
→ sky22485816 : 個月後平倉 有六成會賺錢
推 odom0413    : 推
推 hope1224    : 推