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三年半前我也回了你一篇相似的文章, https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1554101334.A.44D.html 我就來談談我當初用Deep Learning 建構TQQQ 模型的情況 首先, "賭博的數學"就是機率, 不論賭場或是股市大部分都是在算機率, 賭場會設立規則讓莊家有較高的勝率, 長遠來看就莊家一定會賺錢, 對, 我在說廢話, 但是就是這麼簡單 股票線仙也是一樣的方式, 各種線就是用統計學的方式算出/畫出線, 再取勝率高的方式, 比方說破月均線等等, 說穿了還是機率, 勝率高不保證必勝, 所以不能每把都All in, 最好的做法是每把都投一樣少數的錢, 勝率高次數多就自然會賺錢 再來說到我的TQQQ 模型, Deep Learning/Machine Learning 一樣也是在算機率, 在那之前, 我先說一個觀念 overfitting: https://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting 簡單說, 就是如果有人說他的模型回測數據100% 正確, 那就是 overfitting, 這個回測100%的模型基本上就是垃圾, 因為你是在預測未來, 不是預測過去, 你把過去數據完全吻合的模型就會overfitting 所以一般的做法是會有training, validation, test sets, https://en.wikipedia.org/wiki/Training,_validation,_and_test_data_sets 也就是把過去數據"隨機"分成三包, 一包拿來training 建模型, 一包拿來validation, 最後一包拿來測試, 這樣可以避免overfitting, 同樣的, 這樣產生的模型只求高勝率, 不是必勝, 所以作法是一小塊一小塊的買/賣, 只要勝率高次數多就會賺錢 我的TQQQ 模型現在已經是第三代模型, 預測到2020年底部抄底跟2021年賣出, 但是在去年2022年底跟今年初摔了一大跤, 抄底抄到沒錢, 所以還是不要做太大, 多留點子彈 ※ 引述《ProTrader (沒有暱稱)》之銘言: : 真的有隨機但可預測的實例就是複雜科學 以椋鳥群飛的例子來說 : 任何一隻椋鳥個體飛行都是隨機無法預測 然而椋鳥群體變動可預測 : 這真的很神奇個體隨機而群體可預測 : 在生活中最重要的應用應該是天氣預測 下雨 颱風之類的 : 椋鳥群飛的影片 : https://www.youtube.com/watch?v=O5auXBB_RvU
: https://www.youtube.com/watch?v=74-p8fNsUl0
: 有得諾貝爾獎 : https://pansci.asia/archives/334249 : https://thupr.thu.edu.tw/newsdetail.php?id=5182 : 股點是 : 類推到股市 單一股票價格K線個體無法預測但K線的群體型態可預測 : 尤其是那些用裸K交易的人 我猜他們就是直接預測出K線群體型態變動 : 就看看有沒有複雜科學的專家可以真的找到K線型態的預測模型 : 但我猜最終股價預測也會類似預測颱風路徑出現很多條 : 到時候就是去找最大可能性路徑 : 應該會有參考價值但不是穩贏的聖杯 : ※ 引述《peter308 (pete)》之銘言: : : 我最近被一件事情困惑很久 但有比較想通了 : : Fama提過的效率市場理論 : : 如果效率市場是對的 那麼將會無法套利 也就無法打敗大盤 : : 另一個方面 曼德柏提出碎形市場 意味市場是有一些模式 : : 所以技術分析者才有辦法透過分析這些訊號去獲得"超額報酬" : : 這兩各學派是互相矛盾的 而且都想消滅對方 : : 簡單說 一個灌了鉛的骰子 在其點數出現的機率會偏離1/6 : : 也是因為這樣 才會讓出老千的人有利可圖 : : 但我最近發現 : : 隨機性越高(disorder越高) 在某些條件下 會觸發某些狀態 : : 導致其變得反而更可以穩定預測去狀態 : : 這是否提供了一個全新的理論基礎 : : 在這基礎之上 統合 Fama 和 曼德柏的兩個互為矛盾的學派變得可能?? : : 有人覺得這是個不錯方向的嗎? : : 也就是一個隨機性越高的(量子)骰子 : : 反而陰錯陽差地導致了某種記憶效應 讓它變的是可預測的 : : 題外話 : : 上述的特殊狀態是量子系統才有的 : : 但股市是古典系統還是量子系統? : : 目前這問題(請益過這領域的專家學者)仍就沒有一個明確的答案 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1696018113.A.C19.html
mom213 : 期望值比勝率用詞更精準 09/30 04:11
jecint1707 : 好奇變數是拿成分股來train嗎? 09/30 04:12
每個人的變數不同, 沒有標準答案, 我基本上就是把googe/yahoo 能抓到的數據, 全部當成變數放入train, 對啦! 很遜很粗糙很業餘, 我還是有加一些我自己的算法在裡頭
lasaieshy : 何時出五代? 09/30 04:50
沒錯, 三代直接跳五代, 賭博不喜歡不吉利的數字, 等我改出更好的第五代目再跟你說
newwu : 很難吧 感覺和很多因子有關,加太多feature又很容易 09/30 04:52
newwu : 就overfitting了 09/30 04:52
yoyun10121 : 這種線仙模型最大的問題, 是你前提預設歷史和未來都 09/30 05:39
yoyun10121 : 照同個模式走, 但實際上國際情勢, 主力操作模式都是 09/30 05:40
yoyun10121 : 一直在變的, 前提錯你模型怎麼調一樣就不會準 09/30 05:45
模型每天會輸入當天最新的資料, 然後重算模型重算預測, 所以我之前才說我的模型每天在改, 預測的停利點跟抄底點也一直在改, 基本上除非是當天下跌千點的那種黑天鵝事件, 不然理論上是有一個趨勢trend 或是模式pattern 可循, "理論上" 所以這種玩法適合玩大盤ETF, 個股會被主力玩死, 大盤主力很難操作, 就算有也只是主力短時間的控制
mcgrady12336: 3Q哥不是還有小瑪莉打法嗎? 09/30 06:07
小瑪莉打法也是機率學, 一直壓最小的蘋果, 直到小牌出很多次之後開始慢慢加碼大牌, 我從小就是壞學生, 打電動, 賭小瑪莉這種的我最拿手
PeikangShin : 因為模型是在解釋現有資料 用來外插就僅是外插而 09/30 06:08
PeikangShin : 已 所以我們都習慣只做內插 09/30 06:08
PeikangShin : 聽起來有夠色 09/30 06:08
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 09/30/2023 06:14:06 ※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 09/30/2023 06:20:26
PeikangShin : 你的模型變化往上積分一下 就會看到趨勢了 不過 09/30 06:22
PeikangShin : 人生總是那麼華麗的短暫 09/30 06:22
PeikangShin : 小瑪莉 我小四一個小時輸掉一千塊 那時候打電動 09/30 06:29
PeikangShin : 才5塊 老闆 還我錢~ 不過我還是覺得賭賽馬那台 09/30 06:29
PeikangShin : 比較好玩 論技術面就是打彈珠了 但只有兩次全中 09/30 06:29
PeikangShin : 夜市老闆10賠300臉都綠了 09/30 06:29
awss1971 : 先假設原PO 09/30 06:36
youke569 : 房子拿去抵押,All in啦 09/30 07:11
a000000000 : 麻R台 好玩 09/30 07:35
piliwu : 有比較過這樣能贏定期定額方法嗎?有對照組比較容 09/30 08:02
piliwu : 易知道模型有沒有用 09/30 08:02
忘了回應, 我的模型是建立在定期定額上面去算的, 有比照組就是定期定額buy and hold TQQQ, 定期定額buy and hold TQQQ 從2010年開始, 獲利是14.8倍 or 1480%, 定期定額buy and hold QQQ 從2010年開始, 獲利是2.29倍 or 239%, 單筆投入 TQQQ at 2010, 獲利是接近100倍 單筆投入 QQQ at 2010, 獲利是接近9倍 用我的模型定期定額猜頭猜尾, 獲利再投入, 三代目模型從2010年開始, 獲利是32倍左右, 二代目模型從2010年開始, 獲利是100倍左右, 至於為何二代目回測獲利反而比較好, 我卻說三代目是更好的模型, 因為overfitting, 我發覺二代目有嚴重的overfitting, 每次回測的買跟賣都在最好的點, 也導致2022年底跟2023年初的大跌預測的底部差很多
dragonjj : 因為模型測不到人心阿 主力隨便給你拉一個 個股 09/30 08:36
dragonjj : 就賠到脫褲 ETF大盤規模太大 主力比較不好下手 09/30 08:36
dragonjj : 然後你改新的模型 可以給我看舊的嗎?我想參考趨勢 09/30 08:38
dragonjj : 順便請教一下美國人對於政府關門的看法? 09/30 08:39
iamten : 小瑪利超黑 後台可調 永遠開不到你押的 09/30 09:14
iampig951753: 你口口聲聲說了一堆結果結局是這樣 09/30 13:04
iampig951753: 說到底重要的根本是紀律不是機率 09/30 13:04
INIKS : 這模型聽起來,就是在fit股價期望值,意思是“猜頭 09/30 14:31
INIKS : 摸底”,是吧? 09/30 14:31
沒錯! 一代目是我原本link的文章, 三年半前的模型, 猜每天的漲跌, 準確率有70%-80%, 但是不好賺, 只猜隔天的漲跌不好操作, 二代目是猜股價期望值的頭跟底, 不需要完全命中, 就像是魚頭魚尾留給別人吃, 我只要能夠魚身吃到80%-90%, 就非常夠了, 2020, 2021 年有猜到頭跟尾, 事後來看離真正的頭跟尾只有10%-20%的誤差, 事後來看還真的蠻準的, 但是2022年底與2023年初的暴跌就誤差很大, 差了30%左右, 模型預測底部在24左右, 結果跌到16-17, 所以就有了三代目模型
ProTrader : 原po的真正底牌是對科技業的了解吧 跟教主類似 09/30 14:32
ProTrader : 你寫這些 大家會以為你只是新時代的線仙 09/30 14:33
ProTrader : 你是線仙的同時還有科技業的內線 就別來這里裝弱 09/30 14:34
我沒有裝弱, 我是真心的在炫耀我的模型還蠻準的
aq2272353712: TQ3最近沒來房版討論~想你耶 09/30 14:46
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 09/30/2023 16:17:06
bigair888 : 推,我看到台灣正2哥在分析台灣的正2的時候,我就 09/30 16:45
bigair888 : 知道TQQQ也是前幾的選項之一 09/30 16:45
boombastick : 我以為你tqqq是buy and hold說 09/30 18:02
我每次買+賣的一整輪交易短則兩三年, 長則四五年以上, 上一輪TQQQ開始存股到賣出是2019-2021, 兩年, 這一輪是2021到現在, 也是存股+凹單兩年了, 而且可預見的要達到我的停利點至少還要再等一兩年以上, 所以交易(存股)長達2-5年的時間, 也算是某種buy and hold 至於說為何不真的永遠buy and hold, 因為我還是缺錢也怕沒賺到, 到了停利點入袋為安再把資金重新存股投入, 而TQQQ 超高的漲跌幅與損耗, 會造成很長很大的魚身, 我個人認為很適合玩猜頭猜尾吃魚身, 就算沒有很準, 也是很夠吃
hcwang1126 : 感覺如果大盤準 該作台指期? 09/30 18:43
大盤準是拉長兩三年以上的區間預測, 短時間的波段預測根本抓不準, 所以無法做期指
INIKS : 準度夠,加上停損,那指期貨有搞頭,想問還有開課嗎 10/01 00:21
INIKS : ? 10/01 00:21
ProTrader : 原po應該是在美國科技廠上班跟教主類似 10/01 00:25
ProTrader : 比起開課 還不如認真上班就好 10/01 00:26
ProTrader : 所以我才說原po別裝弱 讓別人以為你是個開課仔 10/01 00:27
就周末閒聊, 我對股版跟房版的態度就是我個人的興趣分享, 就像是小時候打電動一定要去班上分享破關的心得, 至於開課跟網紅流量我從來沒想過, 我長的胖嘟嘟的像智障, 不能露臉, 開課也沒空沒興趣, 我對炒股跟看線圖也是完全不懂, 不是炒股專業, 我的本業是在科技廠上班, 顧好本業才是最重要的, 沒錯! 有好的本業收入才有本錢做投資 ※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 10/01/2023 03:13:34