推 opthr1215 : 你貼的是大盤選擇權吧。 01/12 18:28
→ prussian : 權證是權證，不是個股選擇權 01/12 18:35
→ prussian : 要google也學一下如何分辨google到的是資訊還是SEO 01/12 18:35
→ prussian : 推上去的lg 01/12 18:35
推 rosenzulu : 權證是現貨 選擇權是期貨 還是有差 01/12 18:42
我剛查了一下定義
自營商避險買賣超
最近一值賣超的原因是
自營商避險是為了什麼？
自營商避險買賣部位是用來對沖賣出權證的造市風險。 自營商發行權證且需確保流動性
，而權證是個股選擇權，如果該股上漲自營商需賠錢給權證買方，所以自營商賣出權證同
時會買入同部位個股現貨，拿現貨上漲的獲利去賠給權證買方，目標是賺取中間手續費與
時間價值即可。
所以自營商避險賣超 表示個股選擇權作空比較多 所以自營商同時賣出同步位個股現貨
那現貨放空的獲利去賠給權證賣方
所以我們可以看出今天一定是外資或自營商又大舉做空
選擇權三大法人多空未平倉口數淨額
日期 外資 投信 自營商 收盤
113/01/12 -5899 42 -18416 17489
113/01/11 -2390 42 -16287 17575
113/01/10 4355 42 -20821 17458
113/01/09 4704 42 -26923 17545
113/01/08 2622 42 -17720 17595
113/01/05 -1004 42 -26737 17519
113/01/04 -8793 42 -13118 17546
113/01/03 -9055 42 -26105 17546
113/01/02 -7435 42 -36472 17798
112/12/29 -9502 42 -33646 17868
112/12/28 -9459 42 -25680 17865
這是我根據定義的理解
以上有錯請指教
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