Re: [請益] 買大量美債etf 怎麼下一步…

[chopinmozart (aha)]

※ 引述《picaroon (噗哩噗哩)》之銘言：
: 大家好 小弟以為降息 可以all in 債券ETF
: 結果現在打開手機 只有自己的債券etf是綠的
: 其他大盤個股紅通通….真的每天打開app都是折磨…
: 而且重點是all in 所以虧損的金額是以前投資股票不曾看過的….
: 現在部位一直創低…真的超想哭的
: 眾人皆漲我獨賠 這種心情該怎麼調適呢…
: 下一步該怎麼辦 謝謝
是這樣子的

你買的長債ETF 主要用途是

在 2011~ 2024年


1. 如果你只接受資產平均波動標準差控制在10%內,

配置債券 TLT ETF 46 % + QQQ ETF 54%, 最大跌幅是 2022年的 -28%

但平均年報酬只有 8.85%


2. 如果你願意接受 20% 平均波動標準差, 以及最大跌幅 2022 年的 -32.27%

這樣你可以完全不用債券, 配置 QQQ 92.77% + TQQQ 7.23%,  年平均報酬 19.84%


3. 如果你願意接受 30% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022 年 -52.77%

這樣你可以配置 QQQ 65.88% + TQQQ 34.12%, 平均年報酬 26.49%


4. 如果你願意接受 40% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022年 -65.83%

這樣你可以配置 QQQ 38.99% + TQQQ 61.01%, 平均年報酬 32.19%


5. 如果你願意接受 50% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022年 -75.36%

這樣你可以配置 QQQ 12.1% + TQQQ 87.9%, 平均年報酬 36.75


6. 如果你願意接受 60% 平均波動標準差, 最大跌幅是 2022年 -79.08%

這樣你可以歐印 TQQQ, 平均年報酬  38.38%


簡單結論就是你買債券唯一的目的就是

你希望一年68%得時間內 你不希望你資產波動超過正負10%, 你就配置 43% 債券 ETF

不然就不要買債券ETF

然後收益風險比最高的其實是第二組 QQQ 92.77% + TQQQ 7.23%
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※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:00:30
推 leochen124  : 推
推 sivachow    : 謝謝分享
推 uni19ball   : 推
推 jyan97      : 其實減少波動的好處是可以把槓桿開高，不過在資金
→ jyan97      : 成本提升之後似乎也沒有之前那麼划算了就是
推 caumu       : 好專業喔
推 jimmy1999   : 感謝分享 禮拜一就歐印TQQQ
但你要記得借錢融資歐印TQQQ很容易就爆倉就是
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:09:45
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※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:23:36
※ 編輯: chopinmozart (123.194.177.22 臺灣), 02/17/2024 23:24:38
推 stes123456  : 專業 推個
推 f204137     : 美股創新高 債市仍在打底 怎麼講都贏呀...
推 ntust661    : 專業文章
推 derek0212   : 認真文認真推
推 f204137     : 2020年3月時空背景下 可以回測看看...
推 SilverRH    : 在最高點回測什麼策略都是對的
→ SilverRH    : 甚至可以最佳化到差一點期貨爆倉的槓桿
推 Earlcs      : 你測測看2008爆炸和2000-2003年，科技股負多少
→ warrigal    : 投資真的好容易 只要拉拉回測就可以
推 ERP2        : 請測測看包含2008年的情況+1
→ ERP2        : 美國強力降息TLT漲3~5成，同時間股市.. @_@
→ aria0520    : 不用測測看 QQQ最大fallback reddit早就做爛了
→ aria0520    : 過去一百年的模擬都有paper 可以自己去查
→ aria0520    : 結論就是美國過去一世紀國運大多頭 你怎麼做都會賺
推 a26893997   : 好的 禮拜一半倉TQQQ
推 CaTkinGG    : 每次聽債粉說相信美國 我就想為啥不買voo qqq
推 icedog122   : TQQQ在網路泡沫那時候  跌多少啊?
推 leochen124  : 網路泡沫還沒有TQQQ
推 aria0520    : 那時還沒有TQQQ 但可以模擬 結果是跌到剩0.1%
→ aria0520    : 但網路泡沫前那波 TQQQ會漲一萬倍
→ aria0520    : 所以你從頭到尾都不動的話 泡沫完TQQQ剩十倍
→ jack529     : 真的是看年紀，看到一堆沒幾歲的100%美債，不懂在配
→ jack529     : 置什麼感念==
→ jack529     : 不過美債波動率都抱不住…我建議還是買美金定存好了
→ johnny7757  : QQQ邪教
推 solomonABC  : 債粉怎可能沒qqq voo 只是買債的錢有一半借來的
推 powerbyke   : 現在債市在低點股市在高點你怎麼配都是股票贏
推 supertjf    : 這些風報數據很棒
推 Oskar       : 謝謝分享
推 jagger      : 推
推 ac1102      : 看起來就beta 1.1附近…
推 DeathStarDS1: 專業
推 silentence  : 6的組合崩的時候真是鬼畜XDDD
推 allen1988   : 其實依照目前創高的位階，最高報酬率一定是開最高
→ allen1988   : 槓桿的100%TQQQ，之後回檔，就不會是這樣了。
→ qoqocat     : 484哪裡怪怪的
推 fmp1234     : 推套餐組合
推 bgworld     : 謝謝分享數據
推 ck326       : 你拿科技股大多頭的年份來回測當然是這樣，呵呵
推 GinginDenSha: 專業XD 不就看看後照鏡
推 centaurjr   : 那斯達克史高怎麼回測都是贏啊
推 BruceChen227: 結論 歐印tqqqq
推 hcwang1126  : 結構化產品？
推 SkyFee      : 專業推
推 yingplus2   : 專業推，感謝分享
推 fisher6879  : 專業推
→ bnn         : 都算好了 有夠方便XD
推 ian4027     : 新知識 謝分享～
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推 joseph1123  : 專業好人推
推 StarYao     : 有數據有推
推 horseorange : 推個
推 playgun921  : 這篇是在講什麼鬼
推 Altair      : 這篇好善良
推 bobgod      : 股版真的樂於分享的高手很多
推 nthukos     : Push
推 solomonABC  : 你這十年就科技業大爆發啊
→ solomonABC  : 改回測1999到2008 結果會這樣嗎
推 lusifa2007  : 專業
推 TeddyisaBear: 感謝數據分享
推 SuGK        : 有些人買債是降低波動 有些買債是賭價差 不太一樣
推 zack0728    : 好文幫推
推 FannWang    : 推
推 justeat     : 專業推