[標的] 機器學習線仙多

[sky22485816 (玻利維亞)]

標的：
台指近月

自分享以來的績效
多單 +500,+1500,+350,+250,-150 +750 +340 +2000(明天收盤結算)
空單 +130 ,+170 , -280 ,-670


方法:
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易

這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
https://imgur.com/a/MgDvImX

進退場機制：
其實正確的訊號發出是在5/15號日盤收盤
以5/15 6月期收盤價為基準21247買入做多持有20天

昨天下單機壞掉很躁..都忙著處理下單機跟盯盤手操

另外跟大家提醒一下
我觀察以往訊號容易出在高點回檔的時候(分享以後的數據)
這次是在高點出的訊號，有點不太一樣
我應該是小玩一口


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.44.75 (臺灣)
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→ c928        : 跟
推 chinaeatshit: 設在520收盤後不是比較安全?
→ azhu        : 以後直接叫ChatGPT幫看線
→ lpmybig     : 推 你勝率好高
推 chachabo    : 強
推 Eide        : 這次不跟( ・ ∀ ・ )
不跟合理的
※ 編輯: sky22485816 (122.116.44.75 臺灣), 05/16/2024 11:40:50
→ why7422w    : 高點出，所以是做空？
以往是回檔出多頭訊號 這次是高點出多頭訊號
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 05/16/2024 11:44:40
推 B7405       : 等收信
推 wingzero    : 感覺很猛，跟一口試試
推 ss425727100 : 好想跟 可是今天長這樣怕怕的
推 smile76     : 好，21390大台多單兩口衝了
推 topfree     : 唔 這次不敢跟 高檔做多需要勇氣 但持股續抱好了
推 huan402     : 怕輸的人永遠沒機會贏 衝了跟上做多
推 anony6425021: 一口小台來玩玩
推 poisonB     : 創新高總是要追高的 機器也會右側交易
推 ShibuyaRin  : 中共沒搞事的話 一路多
推 dfgcvb1025  : 用正二跟
推 n555123     : 智械線仙推
→ n555123     : 過去的回測我記得就是市場突破前高之後傾向繼續突
→ n555123     : 破一陣子的機率比較大吧
推 f101202     : 這次不一樣
推 randyj      : 是的 這次不一樣 這次會漲爆
→ n555123     : 機率就是總會有幾次不一樣啊ㄏ
推 justhit666  : 一口小台跟 20364
推 DawDouHenbuz: 正二跟
推 Liandh      : 奈米戶正2跟1張...
→ idernest    : 看來是要突破天際
推 ProTrader   : 跟換月價差有關嗎?  不過目前確實是長多趨勢持續
有可能有影響
在結算前一天的預測值已經很接近交易閾值 所以個人感覺不像

另外想到一件關於換月的事情可以分享
我曾測試過使用Backward-Adjust的數據跟無調整的數據在這個模型上的表現
結果是使用無調整數據去計算技術指標跑模型的績效比較好
(績效的計算還是有包含實際轉倉的價差)
令我有點意外，本來預期是B-Adj資料雜訊更少，會比較好

研究一陣子後發現一個問題是在以價格為分母的技術指標上
使用B-adj Price引入了錯誤資訊
例如 我想要計算 (Price1 - Price2) / Price1
當Price1與Pirce2之間發生了合約轉換時
若使用調整資料，雖然分子的計算會更連續精準
但是分母很有可能被修正的過大/過小

後來我想要使用這類計算時
改用 (Price1_adj - Price2_adj / Price1_raw)

※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 05/16/2024 14:37:49
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 05/16/2024 14:38:08
推 ts012108    : 奈米戶今天買一張正二才看到這篇 算跟嗎
推 skying85    : +2000太猛 不過這次高點在上去 感性上很難再漲
→ YLTYY       : 難道會是最後噴出段
推 dfgcvb1025  : 反正跟著大哥20天準時出貨，沒賺自己吸收。
推 tttt0204    : 老哥的策略是完全照著線走嗎
推 ntust661    : 超猛
推 yoyo87946   : 想請教您的feature 是如何做標準化的（Min max / z
→ yoyo87946   : score …）另外標準化會切train/test set 去做嗎
→ yoyo87946   : 感謝您！
我是min max  , 要切 你只能用train set 的資料做scaler
我是用rolling window 的 可以查一下 Time Series Cross Validation
補充一點:
因為你是rolling window, 如果你standardized 前要做特徵處理
例如你想要將極端值用某些值取代，這個準則就必須要是動態的
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 05/17/2024 10:38:47
推 zo4j4       : 再跟一次
→ Eide        : 恭喜贏錢
推 redcarp0702 : 不簡單
推 smile76     : 21390多單兩口大台今天獲利了結，賺了8萬 感恩
推 dfgcvb1025  : 6/3再出清
推 smile76     : 期待妳之後在發文
推 Liandh      : 恭喜又贏錢!
推 poyo        : 朝聖推 感謝分享～～
推 voyager520  : 先蹲觀望哥
推 zo4j4       : 大大，最近有跑模型嗎
推 redcarp0702 : 20天了 原po又贏
推 Liandh      : 再次朝聖，上22000
推 hsupaijay   : 多單又贏啦
→ holebro     : 恭喜
推 sFKP        : 朝聖有正二跟