Re: [請益] 交易量要怎麼納入交易模型?

[lovepork (我愛豬肉不愛牛肉)]

※ 引述《lovepork (我愛豬肉不愛牛肉)》之銘言：
: 一般來說
: 股票A 和股票B 之間的關聯性
: 可以透過計算皮爾森關聯係數P_{AB}來獲得
: 之前在演講我的研究的時候
: 有不只一位聽講者建議把兩隻股票的交易量也納入考慮
: 想請教 皮爾森關聯係數有可以把個股交易量納進去的版本嗎?
: 萬分感謝!!

感謝版友的分享

先說聲抱歉 因為很久沒接觸這個議題 所以有些記憶生疏

但在討論的過程有回想過來了

關於股價和交易量之間關係 其實我之前就看過版上的一篇文章所以印象很深

https://www.ptt.cc/man/Stock/D2A6/DDA/DDED/M.1420283473.A.D27.html

從一個物理的角度

可以把一擋股票的股價視為位置座標q

              交易量    動量座標p

所以 在時刻t如果出現一個交易量p的大幅度上下波動

也就容易造成股價q的相對變動

從這個觀點 我們也可以把一隻股票的市值視為質量m

再這樣的觀點下

很自然就會想去定義某個股票市場的哈密頓量H(p_i,q_i,t)

因為有了H, 就可以計算此系統的運動方程

p_i' = -∂H / ∂q_i

q_i' = ∂H / ∂p_i


就能去預估系統中各別粒子未來的可能股價會怎麼跑


目前的兩個有趣方向:

一但p_i, q_i之間關係類似於牛頓力學中的共軛物理量

1. 從p,q之間的算符對易關係 就知道系統有無量子效應 (這個問題目前沒人知道答案)

2. 怎麼從市場數據去回推出H(p,q) 的技術目前是市場機密 是可以做但不容易



感謝股板版友的討論

有興趣的人也可以往這兩個方向去鑽研看看

能否賺錢不一定

但肯定是可以發表文章的





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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 155.69.169.66 (新加坡)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1721025537.A.D8E.html
※ 編輯: lovepork (155.69.169.66 新加坡), 07/15/2024 14:41:12
※ 編輯: lovepork (155.69.169.66 新加坡), 07/15/2024 15:00:38
→ shine32025  : 之前論文想寫這個 太難了不會
→ shine32025  : 之前是做商品X匯率X貿易量
推 ProTrader   : 到t(q,p)那裡跟財金系的理論想法是一致的
→ ProTrader   : 質量m還可以 但單一個股的m幾乎恆定 應該沒意義
→ ProTrader   : 哈密頓量就不切實際 這可看成控制理論的延伸物理量
→ ProTrader   : 多數情況下股價與成交量無法控制   除非你是主力
推 ntust661    : 所以得到dr/dt 就可以知道是否可以買進？！XD
→ ntust661    : 我個人認為類比質量的應該不是總股本 而是在外流通
→ ntust661    : 股數 若在外流通少 則容易用成交量去拉抬
→ ProTrader   : 股本*個股流通係數 重點還是在單一個股基本上恆定
→ ProTrader   : 就像台積電就很難拉 小型冷門股很好做價
推 ProTrader   : 成交量大對應的是 abs(Pri2-Pri1/t2-t1)越大
→ ProTrader   : 所以 知道價格變動量但價格變動方向還是未知
推 A1pha       : 感謝分享
推 zephyr105   : 哇塞 滿滿的料